2020년 1월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2020-01-31) 평가액 97,331,087원 · 누적 -2.67% · 이번 달 -2.67%
• 01-02 신규매수 · 000080 하이트진로 · 28,900원×218 = 6,307,760원
• 01-02 신규매수 · 000270 기아 · 42,500원×148 = 6,297,548원
• 01-02 신규매수 · 000660 SK하이닉스 · 94,700원×66 = 6,257,700원
• 01-02 신규매수 · 005930 삼성전자 · 55,200원×114 = 6,300,351원
• 01-02 신규매수 · 005935 삼성전자우 · 45,600원×138 = 6,300,351원
• 01-02 신규매수 · 007700 F&F홀딩스 · 58,000원×109 = 6,329,586원
• 01-02 신규매수 · 011070 LG이노텍 · 139,000원×45 = 6,262,506원
• 01-02 신규매수 · 012330 현대모비스 · 247,500원×25 = 6,194,925원
• 01-02 신규매수 · 012510 더존비즈온 · 80,700원×78 = 6,302,154원
• 01-02 신규매수 · 028300 HLB · 45,495원×139 = 6,331,394원
• 01-02 신규매수 · 032500 케이엠더블유 · 57,300원×110 = 6,310,564원
• 01-02 신규매수 · 035420 NAVER · 182,500원×34 = 6,212,446원
• 01-02 신규매수 · 035720 카카오 · 30,609원×206 = 6,313,021원
• 01-02 신규매수 · 047810 한국항공우주 · 33,800원×187 = 6,328,185원
• 01-02 신규매수 · 071050 한국금융지주 · 70,900원×89 = 6,317,672원

KR 탑텐

• 월말(2020-01-31) 평가액 101,929,156원 · 누적 +1.93% · 이번 달 +1.93%
• 01-02 신규매수 · 000660 SK하이닉스 · 94,700원×117 = 11,093,196원
• 01-02 신규매수 · 005380 현대차 · 118,000원×34 = 4,016,814원
• 01-02 신규매수 · 005490 POSCO홀딩스 · 236,000원×14 = 3,307,965원
• 01-02 신규매수 · 005930 삼성전자 · 55,200원×962 = 53,166,123원
• 01-02 신규매수 · 005935 삼성전자우 · 45,600원×132 = 6,026,423원
• 01-02 신규매수 · 012330 현대모비스 · 247,500원×15 = 3,716,955원
• 01-02 신규매수 · 028260 삼성물산 · 107,500원×30 = 3,228,870원
• 01-02 신규매수 · 035420 NAVER · 182,500원×26 = 4,750,694원
• 01-02 신규매수 · 051910 LG화학 · 314,000원×11 = 3,458,145원
• 01-02 신규매수 · 207940 삼성바이오로직스 · 623,261원×10 = 6,240,089원

US 모멘텀

• 월말(2020-01-31) 평가액 $97,258 · 누적 -2.74% · 이번 달 -2.74%
• 01-02 신규매수 · AAPL Apple Inc. · $72×68.0 = $4,919
• 01-02 신규매수 · AMAT Applied Materials · $59×85.0 = $4,983
• 01-02 신규매수 · AMD Advanced Micro Devices · $49×101.0 = $4,959
• 01-02 신규매수 · CDW CDW Corporation · $132×37.0 = $4,897
• 01-02 신규매수 · CMG Chipotle Mexican Grill · $17×290.0 = $4,978
• 01-02 신규매수 · COTY · $11×456.0 = $4,984
• 01-02 신규매수 · CPRT Copart · $23×213.0 = $4,978
• 01-02 신규매수 · GPN Global Payments · $176×28.0 = $4,921
• 01-02 신규매수 · IR Ingersoll Rand · $37×136.0 = $4,988
• 01-02 신규매수 · KEYS Keysight Technologies · $104×47.0 = $4,897
• 01-02 신규매수 · KLAC KLA Corporation · $17×294.0 = $4,983
• 01-02 신규매수 · LDOS Leidos · $91×55.0 = $4,978
• 01-02 신규매수 · LRCX Lam Research · $28×180.0 = $4,985
• 01-02 신규매수 · MKTX · $355×14.0 = $4,965
• 01-02 신규매수 · MSCI MSCI Inc. · $249×20.0 = $4,976
• 01-02 신규매수 · QRVO · $116×43.0 = $4,986
• 01-02 신규매수 · TDG TransDigm Group · $472×10.0 = $4,716
• 01-02 신규매수 · TGT Target Corporation · $105×47.0 = $4,957
• 01-02 신규매수 · TSN Tyson Foods · $74×67.0 = $4,965
• 01-02 신규매수 · XRX · $25×198.0 = $4,974

US 탑텐

• 월말(2020-01-31) 평가액 $101,719 · 누적 +1.72% · 이번 달 +1.72%
• 01-02 신규매수 · AAPL Apple Inc. · $72×281.0 = $20,326
• 01-02 신규매수 · AMZN Amazon · $95×151.0 = $14,330
• 01-02 신규매수 · BAC Bank of America · $30×160.0 = $4,869
• 01-02 신규매수 · GOOGL Alphabet Inc. (Class A) · $68×212.0 = $14,380
• 01-02 신규매수 · JNJ Johnson & Johnson · $122×48.0 = $5,853
• 01-02 신규매수 · JPM JPMorgan Chase · $118×57.0 = $6,751
• 01-02 신규매수 · MSFT Microsoft · $152×123.0 = $18,675
• 01-02 신규매수 · PG Procter & Gamble · $105×44.0 = $4,608
• 01-02 신규매수 · WMT Walmart · $36×142.0 = $5,153
• 01-02 신규매수 · XOM ExxonMobil · $53×86.0 = $4,553

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