2020년 2월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2020-02-28) 평가액 96,697,346원 · 누적 -3.30% · 이번 달 -0.65%
• 02-03 매도 · 000080 하이트진로 · 30,300원×218 = 6,585,584원 (손익 +4.40%)
• 02-03 매도 · 000270 기아 · 40,100원×148 = 5,916,996원 (손익 -6.04%)
• 02-03 매도 · 000660 SK하이닉스 · 94,700원×66 = 6,231,449원 (손익 -0.42%)
• 02-03 매도 · 005930 삼성전자 · 57,200원×114 = 6,501,238원 (손익 +3.19%)
• 02-03 매도 · 005935 삼성전자우 · 47,750원×138 = 6,569,732원 (손익 +4.28%)
• 02-03 매도 · 007700 F&F홀딩스 · 55,750원×109 = 6,058,520원 (손익 -4.28%)
• 02-03 매도 · 011070 LG이노텍 · 150,500원×45 = 6,752,182원 (손익 +7.82%)
• 02-03 매도 · 012330 현대모비스 · 228,000원×25 = 5,682,900원 (손익 -8.27%)
• 02-03 매도 · 012510 더존비즈온 · 90,200원×78 = 7,014,493원 (손익 +11.30%)
• 02-03 매도 · 028300 HLB · 38,490원×139 = 5,334,060원 (손익 -15.75%)
• 02-03 매도 · 032500 케이엠더블유 · 51,700원×110 = 5,669,939원 (손익 -10.15%)
• 02-03 매도 · 035420 NAVER · 177,500원×34 = 6,016,895원 (손익 -3.15%)
• 02-03 매도 · 035720 카카오 · 32,014원×206 = 6,575,099원 (손익 +4.15%)
• 02-03 매도 · 047810 한국항공우주 · 30,100원×187 = 5,611,814원 (손익 -11.32%)
• 02-03 매도 · 071050 한국금융지주 · 66,100원×89 = 5,865,251원 (손익 -7.16%)
• 02-03 신규매수 · 000080 하이트진로 · 30,300원×204 = 6,188,617원
• 02-03 신규매수 · 000660 SK하이닉스 · 94,700원×65 = 6,162,887원
• 02-03 신규매수 · 002790 아모레퍼시픽홀딩스 · 74,000원×83 = 6,149,370원
• 02-03 신규매수 · 005930 삼성전자 · 57,200원×108 = 6,185,013원
• 02-03 신규매수 · 005935 삼성전자우 · 47,750원×129 = 6,167,142원
• 02-03 신규매수 · 007700 F&F홀딩스 · 55,750원×111 = 6,195,676원
• 02-03 신규매수 · 009150 삼성전기 · 125,000원×49 = 6,132,350원
• 02-03 신규매수 · 011070 LG이노텍 · 150,500원×41 = 6,177,905원
• 02-03 신규매수 · 012330 현대모비스 · 228,000원×27 = 6,163,387원
• 02-03 신규매수 · 012510 더존비즈온 · 90,200원×68 = 6,140,960원
• 02-03 신규매수 · 028300 HLB · 38,490원×161 = 6,204,326원
• 02-03 신규매수 · 032500 케이엠더블유 · 51,700원×119 = 6,159,683원
• 02-03 신규매수 · 035420 NAVER · 177,500원×34 = 6,042,242원
• 02-03 신규매수 · 035720 카카오 · 32,014원×193 = 6,186,116원
• 02-03 신규매수 · 180640 한진칼 · 40,400원×153 = 6,188,617원

KR 탑텐

• 월말(2020-02-28) 평가액 97,595,578원 · 누적 -2.40% · 이번 달 -4.25%
• 02-17 매도 · 005490 POSCO홀딩스 · 218,500원×14 = 3,049,823원 (손익 -7.80%)
• 02-17 신규매수 · 006400 삼성SDI · 330,913원×10 = 3,313,101원

US 모멘텀

• 월말(2020-02-28) 평가액 $90,602 · 누적 -9.40% · 이번 달 -6.84%
• 02-03 매도 · AAPL Apple Inc. · $74×1.0 = $74 (손익 +2.36%)
• 02-03 매도 · CMG Chipotle Mexican Grill · $17×5.0 = $87 (손익 +0.66%)
• 02-03 매도 · COTY · $10×456.0 = $4,763 (손익 -4.82%)
• 02-03 매도 · CPRT Copart · $25×17.0 = $428 (손익 +7.40%)
• 02-03 매도 · GPN Global Payments · $187×1.0 = $187 (손익 +6.25%)
• 02-03 매도 · IR Ingersoll Rand · $36×136.0 = $4,838 (손익 -3.40%)
• 02-03 매도 · KEYS Keysight Technologies · $93×47.0 = $4,381 (손익 -10.90%)
• 02-03 매도 · LDOS Leidos · $94×2.0 = $188 (손익 +3.48%)
• 02-03 매도 · LRCX Lam Research · $29×8.0 = $229 (손익 +3.13%)
• 02-03 매도 · MSCI MSCI Inc. · $274×20.0 = $5,473 (손익 +9.56%)
• 02-03 매도 · TSN Tyson Foods · $69×67.0 = $4,596 (손익 -7.82%)
• 02-03 매도 · XRX · $25×198.0 = $4,887 (손익 -2.13%)
• 02-03 추가매수 · AMAT Applied Materials · $56×2.0 = $113
• 02-03 추가매수 · AMD Advanced Micro Devices · $48×1.0 = $48
• 02-03 신규매수 · CAG Conagra Brands · $25×199.0 = $4,908
• 02-03 추가매수 · CDW CDW Corporation · $122×3.0 = $367
• 02-03 추가매수 · KLAC KLA Corporation · $16×18.0 = $284
• 02-03 신규매수 · NVDA Nvidia · $6×823.0 = $4,917
• 02-03 신규매수 · PAYC · $315×15.0 = $4,730
• 02-03 신규매수 · QCOM Qualcomm · $75×65.0 = $4,872
• 02-03 추가매수 · QRVO · $108×2.0 = $215
• 02-03 신규매수 · RMD ResMed · $154×31.0 = $4,780
• 02-03 신규매수 · SWKS Skyworks Solutions · $98×50.0 = $4,878
• 02-03 추가매수 · TGT Target Corporation · $94×5.0 = $471

US 탑텐

• 월말(2020-02-28) 평가액 $93,214 · 누적 -6.79% · 이번 달 -8.36%
• 02-03 매도 · XOM ExxonMobil · $45×86.0 = $3,900 (손익 -14.69%)
• 02-03 추가매수 · AMZN Amazon · $100×1.0 = $100
• 02-03 추가매수 · BAC Bank of America · $28×1.0 = $28
• 02-03 신규매수 · INTC Intel · $57×68.0 = $3,864

라이브 대시보드: KR · US