2020-03-31

2020년 3월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2020-03-31) 평가액 88,306,213원 · 누적 -11.69% · 이번 달 -8.68%
03-02 매도 · 000080 하이트진로 · 26,350원×204 = 5,359,274원 (손익 -13.40%)
03-02 매도 · 000660 SK하이닉스 · 92,100원×65 = 5,968,540원 (손익 -3.15%)
03-02 매도 · 002790 아모레퍼시픽홀딩스 · 63,400원×83 = 5,246,413원 (손익 -14.68%)
03-02 매도 · 005930 삼성전자 · 55,000원×108 = 5,922,180원 (손익 -4.25%)
03-02 매도 · 005935 삼성전자우 · 46,000원×129 = 5,916,198원 (손익 -4.07%)
03-02 매도 · 007700 F&F홀딩스 · 46,000원×111 = 5,090,682원 (손익 -17.83%)
03-02 매도 · 009150 삼성전기 · 131,000원×49 = 6,399,743원 (손익 +4.36%)
03-02 매도 · 011070 LG이노텍 · 137,500원×41 = 5,620,588원 (손익 -9.02%)
03-02 매도 · 012330 현대모비스 · 207,000원×27 = 5,572,233원 (손익 -9.59%)
03-02 매도 · 012510 더존비즈온 · 86,000원×68 = 5,830,456원 (손익 -5.06%)
03-02 매도 · 028300 HLB · 38,490원×161 = 6,178,299원 (손익 -0.42%)
03-02 매도 · 032500 케이엠더블유 · 49,350원×119 = 5,855,032원 (손익 -4.95%)
03-02 매도 · 035420 NAVER · 175,000원×34 = 5,932,150원 (손익 -1.82%)
03-02 매도 · 035720 카카오 · 35,125원×193 = 6,758,788원 (손익 +9.26%)
03-02 매도 · 180640 한진칼 · 67,300원×153 = 10,266,009원 (손익 +65.89%)
03-02 신규매수 · 000080 하이트진로 · 26,350원×234 = 6,173,299원
03-02 신규매수 · 000270 기아 · 34,500원×178 = 6,148,369원
03-02 신규매수 · 000660 SK하이닉스 · 92,100원×66 = 6,085,894원
03-02 신규매수 · 005930 삼성전자 · 55,000원×112 = 6,167,392원
03-02 신규매수 · 005935 삼성전자우 · 46,000원×134 = 6,171,397원
03-02 신규매수 · 009150 삼성전기 · 131,000원×47 = 6,164,388원
03-02 신규매수 · 011070 LG이노텍 · 137,500원×44 = 6,057,260원
03-02 신규매수 · 011790 SKC · 49,252원×125 = 6,163,888원
03-02 신규매수 · 012510 더존비즈온 · 86,000원×71 = 6,113,327원
03-02 신규매수 · 032500 케이엠더블유 · 49,350원×124 = 6,126,743원
03-02 신규매수 · 035420 NAVER · 175,000원×35 = 6,132,350원
03-02 신규매수 · 035720 카카오 · 35,125원×175 = 6,154,251원
03-02 신규매수 · 036570 NC · 661,000원×9 = 5,956,139원
03-02 신규매수 · 180640 한진칼 · 67,300원×91 = 6,131,649원
03-02 신규매수 · 207940 삼성바이오로직스 · 679,260원×9 = 6,120,676원
03-30 매도 · 000080 하이트진로 · 25,850원×234 = 6,030,753원 (손익 -2.31%)
03-30 매도 · 000270 기아 · 24,950원×178 = 4,427,777원 (손익 -27.98%)
03-30 매도 · 000660 SK하이닉스 · 83,700원×66 = 5,507,627원 (손익 -9.50%)
03-30 매도 · 005930 삼성전자 · 47,850원×112 = 5,343,122원 (손익 -13.36%)
03-30 매도 · 005935 삼성전자우 · 40,450원×134 = 5,404,039원 (손익 -12.43%)
03-30 매도 · 009150 삼성전기 · 98,300원×47 = 4,606,240원 (손익 -25.28%)
03-30 매도 · 011070 LG이노텍 · 114,000원×44 = 5,000,952원 (손익 -17.44%)
03-30 매도 · 011790 SKC · 36,187원×125 = 4,509,805원 (손익 -26.84%)
03-30 매도 · 012510 더존비즈온 · 82,500원×71 = 5,839,928원 (손익 -4.47%)
03-30 매도 · 032500 케이엠더블유 · 50,200원×124 = 6,206,126원 (손익 +1.30%)
03-30 매도 · 035420 NAVER · 162,500원×35 = 5,670,438원 (손익 -7.53%)
03-30 매도 · 035720 카카오 · 30,709원×175 = 5,357,953원 (손익 -12.94%)
03-30 매도 · 036570 NC · 624,000원×9 = 5,599,152원 (손익 -5.99%)
03-30 매도 · 180640 한진칼 · 74,300원×91 = 6,741,016원 (손익 +9.94%)
03-30 매도 · 207940 삼성바이오로직스 · 654,533원×9 = 5,873,125원 (손익 -4.04%)
03-30 신규매수 · 000080 하이트진로 · 25,850원×214 = 5,538,538원
03-30 신규매수 · 005935 삼성전자우 · 40,450원×137 = 5,548,300원
03-30 신규매수 · 006400 삼성SDI · 239,373원×23 = 5,512,186원
03-30 신규매수 · 007700 F&F홀딩스 · 46,300원×119 = 5,516,312원
03-30 신규매수 · 009150 삼성전기 · 98,300원×56 = 5,511,406원
03-30 신규매수 · 011070 LG이노텍 · 114,000원×48 = 5,478,566원
03-30 신규매수 · 012510 더존비즈온 · 82,500원×67 = 5,534,133원
03-30 신규매수 · 028300 HLB · 34,391원×161 = 5,543,595원
03-30 신규매수 · 032500 케이엠더블유 · 50,200원×110 = 5,528,626원
03-30 신규매수 · 035420 NAVER · 162,500원×34 = 5,531,630원
03-30 신규매수 · 035720 카카오 · 30,709원×180 = 5,534,253원
03-30 신규매수 · 036570 NC · 624,000원×8 = 4,997,990원
03-30 신규매수 · 096530 씨젠 · 60,810원×91 = 5,540,350원
03-30 신규매수 · 180640 한진칼 · 74,300원×74 = 5,504,798원
03-30 신규매수 · 207940 삼성바이오로직스 · 654,533원×8 = 5,242,548원

KR 탑텐

월말(2020-03-31) 평가액 87,258,214원 · 누적 -12.74% · 이번 달 -10.59%
03-24 매도 · 012330 현대모비스 · 144,500원×15 = 2,160,998원 (손익 -41.86%)
03-24 신규매수 · 068270 셀트리온 · 149,794원×15 = 2,249,606원

US 모멘텀

월말(2020-03-31) 평가액 $73,953 · 누적 -26.05% · 이번 달 -18.38%
03-02 매도 · AAPL Apple Inc. · $72×1.0 = $72 (손익 -0.67%)
03-02 매도 · AMAT Applied Materials · $57×4.0 = $228 (손익 -3.27%)
03-02 매도 · AMD Advanced Micro Devices · $47×2.0 = $95 (손익 -3.71%)
03-02 매도 · CAG Conagra Brands · $21×199.0 = $4,208 (손익 -14.61%)
03-02 매도 · CDW CDW Corporation · $111×40.0 = $4,427 (손익 -16.23%)
03-02 매도 · CMG Chipotle Mexican Grill · $15×285.0 = $4,382 (손익 -10.77%)
03-02 매도 · GPN Global Payments · $182×27.0 = $4,917 (손익 +3.21%)
03-02 매도 · KLAC KLA Corporation · $15×312.0 = $4,620 (손익 -12.62%)
03-02 매도 · LDOS Leidos · $101×6.0 = $606 (손익 +11.15%)
03-02 매도 · LRCX Lam Research · $28×3.0 = $84 (손익 +0.42%)
03-02 매도 · MKTX · $326×14.0 = $4,560 (손익 -8.52%)
03-02 매도 · NVDA Nvidia · $7×137.0 = $942 (손익 +14.63%)
03-02 매도 · RMD ResMed · $160×1.0 = $160 (손익 +3.26%)
03-02 매도 · SWKS Skyworks Solutions · $89×50.0 = $4,439 (손익 -9.37%)
03-02 추가매수 · CPRT Copart · $22×21.0 = $455
03-02 신규매수 · DHI D. R. Horton · $51×91.0 = $4,677
03-02 신규매수 · KMX · $90×52.0 = $4,666
03-02 신규매수 · MSCI MSCI Inc. · $296×15.0 = $4,435
03-02 신규매수 · MSFT Microsoft · $164×28.0 = $4,586
03-02 신규매수 · NVR NVR, Inc. · $3,788×1.0 = $3,788
03-02 추가매수 · PAYC · $285×1.0 = $285
03-02 신규매수 · PHM PulteGroup · $39×120.0 = $4,669
03-02 추가매수 · QCOM Qualcomm · $70×2.0 = $140
03-02 추가매수 · QRVO · $100×1.0 = $100
03-02 신규매수 · WU · $15×318.0 = $4,698

US 탑텐

월말(2020-03-31) 평가액 $87,941 · 누적 -12.06% · 이번 달 -5.66%
03-02 매도 · BAC Bank of America · $25×161.0 = $4,037 (손익 -17.88%)
03-02 매도 · INTC Intel · $52×68.0 = $3,507 (손익 -9.60%)
03-02 신규매수 · T AT&T · $18×210.0 = $3,842
03-02 신규매수 · UNH UnitedHealth Group · $244×15.0 = $3,665

라이브 대시보드: KR · US

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