2020년 4월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2020-04-29) 평가액 98,409,008원 · 누적 -1.59% · 이번 달 +11.44%
• 04-28 매도 · 000080 하이트진로 · 31,800원×214 = 6,784,784원 (손익 +22.50%)
• 04-28 매도 · 005935 삼성전자우 · 42,400원×137 = 5,791,374원 (손익 +4.38%)
• 04-28 매도 · 006400 삼성SDI · 273,639원×23 = 6,274,816원 (손익 +13.84%)
• 04-28 매도 · 007700 F&F홀딩스 · 54,750원×119 = 6,495,704원 (손익 +17.75%)
• 04-28 매도 · 009150 삼성전기 · 110,000원×56 = 6,141,520원 (손익 +11.43%)
• 04-28 매도 · 011070 LG이노텍 · 136,500원×48 = 6,532,344원 (손익 +19.23%)
• 04-28 매도 · 012510 더존비즈온 · 87,200원×67 = 5,824,873원 (손익 +5.25%)
• 04-28 매도 · 028300 HLB · 39,375원×161 = 6,320,357원 (손익 +14.01%)
• 04-28 매도 · 032500 케이엠더블유 · 61,300원×110 = 6,722,771원 (손익 +21.60%)
• 04-28 매도 · 035420 NAVER · 198,000원×34 = 6,711,804원 (손익 +21.34%)
• 04-28 매도 · 035720 카카오 · 37,132원×180 = 6,663,709원 (손익 +20.41%)
• 04-28 매도 · 036570 NC · 648,000원×8 = 5,168,448원 (손익 +3.41%)
• 04-28 매도 · 096530 씨젠 · 46,638원×91 = 4,231,326원 (손익 -23.63%)
• 04-28 매도 · 180640 한진칼 · 88,200원×74 = 6,507,220원 (손익 +18.21%)
• 04-28 매도 · 207940 삼성바이오로직스 · 855,257원×8 = 6,821,530원 (손익 +30.12%)
• 04-28 신규매수 · 000080 하이트진로 · 31,800원×196 = 6,240,279원
• 04-28 신규매수 · 005930 삼성전자 · 50,100원×124 = 6,219,855원
• 04-28 신규매수 · 005935 삼성전자우 · 42,400원×147 = 6,240,279원
• 04-28 신규매수 · 006400 삼성SDI · 273,639원×22 = 6,027,282원
• 04-28 신규매수 · 007700 F&F홀딩스 · 54,750원×114 = 6,248,990원
• 04-28 신규매수 · 012510 더존비즈온 · 87,200원×71 = 6,198,629원
• 04-28 신규매수 · 032500 케이엠더블유 · 61,300원×101 = 6,198,730원
• 04-28 신규매수 · 035420 NAVER · 198,000원×31 = 6,145,366원
• 04-28 신규매수 · 035720 카카오 · 37,132원×168 = 6,245,662원
• 04-28 신규매수 · 036570 NC · 648,000원×9 = 5,838,998원
• 04-28 신규매수 · 068760 셀트리온제약 · 57,771원×108 = 6,246,755원
• 04-28 신규매수 · 096530 씨젠 · 46,638원×133 = 6,210,297원
• 04-28 신규매수 · 180640 한진칼 · 88,200원×70 = 6,181,409원
• 04-28 신규매수 · 207940 삼성바이오로직스 · 855,257원×7 = 5,993,983원
• 04-28 신규매수 · 271560 오리온 · 123,000원×50 = 6,157,380원

KR 탑텐

• 월말(2020-04-29) 평가액 93,592,921원 · 누적 -6.41% · 이번 달 +7.26%
• 04-01 추가매수 · 068270 셀트리온 · 161,192원×2 = 322,771원

US 모멘텀

• 월말(2020-04-30) 평가액 $84,049 · 누적 -15.95% · 이번 달 +13.65%
• 04-01 매도 · AAPL Apple Inc. · $58×5.0 = $291 (손익 -19.92%)
• 04-01 매도 · AMD Advanced Micro Devices · $44×19.0 = $830 (손익 -11.42%)
• 04-01 매도 · CPRT Copart · $16×217.0 = $3,515 (손익 -30.48%)
• 04-01 매도 · DHI D. R. Horton · $31×91.0 = $2,788 (손익 -40.64%)
• 04-01 매도 · KMX · $52×52.0 = $2,723 (손익 -41.89%)
• 04-01 매도 · LDOS Leidos · $80×3.0 = $241 (손익 -11.63%)
• 04-01 매도 · MSCI MSCI Inc. · $254×1.0 = $254 (손익 -14.37%)
• 04-01 매도 · MSFT Microsoft · $144×3.0 = $433 (손익 -12.32%)
• 04-01 매도 · NVDA Nvidia · $6×105.0 = $635 (손익 +0.80%)
• 04-01 매도 · QCOM Qualcomm · $58×5.0 = $288 (손익 -23.34%)
• 04-01 매도 · QRVO · $75×46.0 = $3,431 (손익 -35.55%)
• 04-01 매도 · RMD ResMed · $135×3.0 = $404 (손익 -12.93%)
• 04-01 매도 · TDG TransDigm Group · $227×10.0 = $2,265 (손익 -52.16%)
• 04-01 매도 · TGT Target Corporation · $80×52.0 = $4,168 (손익 -23.51%)
• 04-01 매도 · WU · $11×318.0 = $3,556 (손익 -24.61%)
• 04-01 추가매수 · AMAT Applied Materials · $41×2.0 = $82
• 04-01 신규매수 · CHTR Charter Communications · $424×8.0 = $3,392
• 04-01 신규매수 · DVA DaVita · $73×48.0 = $3,485
• 04-01 신규매수 · MCO Moody's Corporation · $187×18.0 = $3,374
• 04-01 신규매수 · MKTX · $312×11.0 = $3,433
• 04-01 신규매수 · NEE NextEra Energy · $47×75.0 = $3,497
• 04-01 신규매수 · NEM Newmont · $39×90.0 = $3,504
• 04-01 추가매수 · PAYC · $183×3.0 = $548
• 04-01 추가매수 · PHM PulteGroup · $20×59.0 = $1,153
• 04-01 신규매수 · SBAC SBA Communications · $239×14.0 = $3,341

US 탑텐

• 월말(2020-04-30) 평가액 $101,711 · 누적 +1.71% · 이번 달 +15.66%
• 04-01 매도 · T AT&T · $14×210.0 = $2,899 (손익 -24.86%)
• 04-01 신규매수 · INTC Intel · $46×62.0 = $2,851

라이브 대시보드: KR · US