2020-05-31

2020년 5월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2020-05-29) 평가액 111,094,014원 · 누적 +11.09% · 이번 달 +12.89%
05-29 매도 · 000080 하이트진로 · 36,000원×196 = 7,034,832원 (손익 +12.73%)
05-29 매도 · 005930 삼성전자 · 50,700원×124 = 6,267,940원 (손익 +0.77%)
05-29 매도 · 005935 삼성전자우 · 42,850원×147 = 6,280,053원 (손익 +0.64%)
05-29 매도 · 006400 삼성SDI · 351,472원×22 = 7,709,187원 (손익 +27.90%)
05-29 매도 · 007700 F&F홀딩스 · 49,750원×114 = 5,654,486원 (손익 -9.51%)
05-29 매도 · 012510 더존비즈온 · 120,000원×71 = 8,494,440원 (손익 +37.04%)
05-29 매도 · 032500 케이엠더블유 · 58,300원×101 = 5,870,635원 (손익 -5.29%)
05-29 매도 · 035420 NAVER · 226,000원×31 = 6,984,982원 (손익 +13.66%)
05-29 매도 · 035720 카카오 · 52,888원×168 = 8,858,528원 (손익 +41.83%)
05-29 매도 · 036570 NC · 790,000원×9 = 7,088,670원 (손익 +21.40%)
05-29 매도 · 068760 셀트리온제약 · 74,197원×108 = 7,989,236원 (손익 +27.89%)
05-29 매도 · 096530 씨젠 · 58,750원×133 = 7,790,309원 (손익 +25.44%)
05-29 매도 · 180640 한진칼 · 86,300원×70 = 6,022,877원 (손익 -2.56%)
05-29 매도 · 207940 삼성바이오로직스 · 904,710원×7 = 6,313,971원 (손익 +5.34%)
05-29 매도 · 271560 오리온 · 132,000원×50 = 6,580,200원 (손익 +6.87%)
05-29 신규매수 · 000080 하이트진로 · 36,000원×195 = 7,028,424원
05-29 신규매수 · 006400 삼성SDI · 351,472원×20 = 7,037,875원
05-29 신규매수 · 011070 LG이노텍 · 147,500원×47 = 6,940,819원
05-29 신규매수 · 011790 SKC · 53,670원×131 = 7,039,207원
05-29 신규매수 · 012510 더존비즈온 · 120,000원×58 = 6,968,352원
05-29 신규매수 · 028300 HLB · 46,115원×152 = 7,017,891원
05-29 신규매수 · 032500 케이엠더블유 · 58,300원×120 = 7,004,395원
05-29 신규매수 · 035420 NAVER · 226,000원×31 = 7,014,407원
05-29 신규매수 · 035720 카카오 · 52,888원×133 = 7,042,545원
05-29 신규매수 · 068760 셀트리온제약 · 74,197원×94 = 6,982,887원
05-29 신규매수 · 096530 씨젠 · 58,750원×119 = 6,999,640원
05-29 신규매수 · 109960 앱토크롬 · 105,178원×66 = 6,950,078원
05-29 신규매수 · 180640 한진칼 · 86,300원×81 = 6,998,688원
05-29 신규매수 · 207940 삼성바이오로직스 · 904,710원×7 = 6,340,570원
05-29 신규매수 · 271560 오리온 · 132,000원×53 = 7,004,395원

KR 탑텐

월말(2020-05-29) 평가액 96,266,147원 · 누적 -3.73% · 이번 달 +2.86%
05-29 매도 · 028260 삼성물산 · 99,100원×30 = 2,964,081원 (손익 -8.20%)
05-29 신규매수 · 035720 카카오 · 52,888원×44 = 2,329,864원
05-29 추가매수 · 068270 셀트리온 · 173,811원×2 = 348,039원

US 모멘텀

월말(2020-05-29) 평가액 $88,390 · 누적 -11.61% · 이번 달 +5.16%
05-01 매도 · AAPL Apple Inc. · $70×61.0 = $4,257 (손익 -3.91%)
05-01 매도 · AMAT Applied Materials · $44×85.0 = $3,769 (손익 -24.07%)
05-01 매도 · CHTR Charter Communications · $510×8.0 = $4,077 (손익 +19.71%)
05-01 매도 · LRCX Lam Research · $22×169.0 = $3,715 (손익 -20.95%)
05-01 매도 · MCO Moody's Corporation · $229×18.0 = $4,130 (손익 +21.93%)
05-01 매도 · MKTX · $420×11.0 = $4,623 (손익 +34.13%)
05-01 매도 · NEE NextEra Energy · $49×75.0 = $3,638 (손익 +3.63%)
05-01 매도 · NEM Newmont · $51×9.0 = $460 (손익 +30.72%)
05-01 매도 · NVR NVR, Inc. · $3,037×1.0 = $3,037 (손익 -20.15%)
05-01 매도 · PAYC · $236×19.0 = $4,476 (손익 -19.86%)
05-01 매도 · PHM PulteGroup · $26×179.0 = $4,581 (손익 -21.62%)
05-01 매도 · QCOM Qualcomm · $66×62.0 = $4,097 (손익 -12.01%)
05-01 추가매수 · AMD Advanced Micro Devices · $50×1.0 = $50
05-01 신규매수 · BIIB Biogen · $293×13.0 = $3,810
05-01 신규매수 · CLX Clorox · $159×25.0 = $3,978
05-01 신규매수 · CPB · $41×100.0 = $4,053
05-01 신규매수 · DG Dollar General · $158×25.0 = $3,960
05-01 추가매수 · DVA DaVita · $77×5.0 = $383
05-01 신규매수 · EQIX Equinix · $596×6.0 = $3,578
05-01 신규매수 · HUM Humana · $352×11.0 = $3,873
05-01 신규매수 · KR Kroger · $28×146.0 = $4,088
05-01 추가매수 · LDOS Leidos · $90×1.0 = $90
05-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $7×2.0 = $14
05-01 신규매수 · ODFL Old Dominion · $71×57.0 = $4,071
05-01 신규매수 · REGN Regeneron Pharmaceuticals · $521×7.0 = $3,648
05-01 추가매수 · SBAC SBA Communications · $263×1.0 = $263
05-01 신규매수 · TGT Target Corporation · $91×44.0 = $4,007
05-01 신규매수 · VRTX Vertex Pharmaceuticals · $255×16.0 = $4,078

US 탑텐

월말(2020-05-29) 평가액 $105,092 · 누적 +5.09% · 이번 달 +3.32%
05-01 추가매수 · INTC Intel · $51×2.0 = $102

라이브 대시보드: KR · US

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