2020-06-30

2020년 6월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2020-06-30) 평가액 117,862,079원 · 누적 +17.86% · 이번 달 +6.09%
06-26 매도 · 000080 하이트진로 · 44,350원×195 = 8,622,305원 (손익 +22.68%)
06-26 매도 · 006400 삼성SDI · 362,242원×20 = 7,223,105원 (손익 +2.63%)
06-26 매도 · 011070 LG이노텍 · 171,500원×47 = 8,036,318원 (손익 +15.78%)
06-26 매도 · 011790 SKC · 59,591원×131 = 7,783,002원 (손익 +10.57%)
06-26 매도 · 012510 더존비즈온 · 102,500원×58 = 5,927,165원 (손익 -14.94%)
06-26 매도 · 028300 HLB · 44,680원×152 = 6,770,986원 (손익 -3.52%)
06-26 매도 · 032500 케이엠더블유 · 64,400원×120 = 7,704,816원 (손익 +10.00%)
06-26 매도 · 035420 NAVER · 269,000원×31 = 8,313,983원 (손익 +18.53%)
06-26 매도 · 035720 카카오 · 55,096원×133 = 7,305,785원 (손익 +3.74%)
06-26 매도 · 068760 셀트리온제약 · 108,100원×94 = 10,130,916원 (손익 +45.08%)
06-26 매도 · 096530 씨젠 · 57,996원×119 = 6,880,819원 (손익 -1.70%)
06-26 매도 · 109960 앱토크롬 · 114,953원×66 = 7,564,137원 (손익 +8.84%)
06-26 매도 · 180640 한진칼 · 83,000원×81 = 6,702,831원 (손익 -4.23%)
06-26 매도 · 207940 삼성바이오로직스 · 1,178,160원×7 = 8,222,379원 (손익 +29.68%)
06-26 매도 · 271560 오리온 · 137,000원×53 = 7,239,217원 (손익 +3.35%)
06-26 신규매수 · 000080 하이트진로 · 44,350원×172 = 7,637,354원
06-26 신규매수 · 006400 삼성SDI · 362,242원×21 = 7,616,210원
06-26 신규매수 · 011790 SKC · 59,591원×128 = 7,636,801원
06-26 신규매수 · 012510 더존비즈온 · 102,500원×74 = 7,594,102원
06-26 신규매수 · 028300 HLB · 44,680원×171 = 7,649,448원
06-26 신규매수 · 032500 케이엠더블유 · 64,400원×119 = 7,672,796원
06-26 신규매수 · 035420 NAVER · 269,000원×28 = 7,541,038원
06-26 신규매수 · 035720 카카오 · 55,096원×139 = 7,667,534원
06-26 신규매수 · 036570 NC · 909,000원×8 = 7,280,726원
06-26 신규매수 · 068760 셀트리온제약 · 108,100원×70 = 7,576,080원
06-26 신규매수 · 096530 씨젠 · 57,996원×132 = 7,664,659원
06-26 신규매수 · 180640 한진칼 · 83,000원×92 = 7,645,163원
06-26 신규매수 · 196170 알테오젠 · 78,989원×97 = 7,671,127원
06-26 신규매수 · 207940 삼성바이오로직스 · 1,178,160원×6 = 7,077,443원
06-26 신규매수 · 271560 오리온 · 137,000원×55 = 7,544,042원

KR 탑텐

월말(2020-06-30) 평가액 105,084,593원 · 누적 +5.08% · 이번 달 +9.16%
06-01 추가매수 · 035720 카카오 · 52,989원×6 = 318,316원

US 모멘텀

월말(2020-06-30) 평가액 $91,808 · 누적 -8.19% · 이번 달 +3.87%
06-01 매도 · BIIB Biogen · $301×13.0 = $3,919 (손익 +2.44%)
06-01 매도 · CLX Clorox · $169×25.0 = $4,216 (손익 +5.54%)
06-01 매도 · CPB · $42×100.0 = $4,158 (손익 +2.19%)
06-01 매도 · DG Dollar General · $175×25.0 = $4,384 (손익 +10.25%)
06-01 매도 · EQIX Equinix · $634×6.0 = $3,803 (손익 +5.86%)
06-01 매도 · KR Kroger · $29×146.0 = $4,175 (손익 +1.73%)
06-01 매도 · LDOS Leidos · $98×45.0 = $4,395 (손익 +7.47%)
06-01 매도 · MSFT Microsoft · $174×25.0 = $4,344 (손익 +5.68%)
06-01 매도 · NVDA Nvidia · $9×80.0 = $701 (손익 +45.98%)
06-01 매도 · ODFL Old Dominion · $82×3.0 = $245 (손익 +13.81%)
06-01 매도 · RMD ResMed · $153×27.0 = $4,130 (손익 -1.18%)
06-01 매도 · SBAC SBA Communications · $291×15.0 = $4,372 (손익 +20.86%)
06-01 매도 · TGT Target Corporation · $101×44.0 = $4,447 (손익 +10.55%)
06-01 신규매수 · AAPL Apple Inc. · $78×56.0 = $4,363
06-01 신규매수 · AMGN Amgen · $189×23.0 = $4,336
06-01 추가매수 · DVA DaVita · $80×1.0 = $80
06-01 신규매수 · DXCM Dexcom · $95×46.0 = $4,355
06-01 신규매수 · FTNT Fortinet · $29×151.0 = $4,371
06-01 신규매수 · KLAC KLA Corporation · $16×266.0 = $4,388
06-01 신규매수 · LRCX Lam Research · $25×173.0 = $4,385
06-01 신규매수 · MKTX · $486×9.0 = $4,376
06-01 신규매수 · MU Micron Technology · $45×97.0 = $4,384
06-01 추가매수 · NEM Newmont · $51×5.0 = $253
06-01 신규매수 · QRVO · $105×42.0 = $4,392
06-01 신규매수 · SWKS Skyworks Solutions · $102×43.0 = $4,378
06-01 신규매수 · WST West Pharmaceutical Services · $209×21.0 = $4,388

US 탑텐

월말(2020-06-30) 평가액 $112,223 · 누적 +12.22% · 이번 달 +6.79%
06-01 매도 · INTC Intel · $55×64.0 = $3,529 (손익 +19.03%)
06-01 신규매수 · HD Home Depot (The) · $212×15.0 = $3,184

라이브 대시보드: KR · US

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