2020-07-31

2020년 7월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2020-07-31) 평가액 128,227,736원 · 누적 +28.23% · 이번 달 +8.79%
07-24 매도 · 000080 하이트진로 · 41,600원×172 = 7,133,734원 (손익 -6.59%)
07-24 매도 · 006400 삼성SDI · 367,626원×21 = 7,696,986원 (손익 +1.06%)
07-24 매도 · 011790 SKC · 65,043원×128 = 8,300,527원 (손익 +8.69%)
07-24 매도 · 012510 더존비즈온 · 105,500원×74 = 7,783,579원 (손익 +2.50%)
07-24 매도 · 028300 HLB · 39,336원×171 = 6,706,277원 (손익 -12.33%)
07-24 매도 · 032500 케이엠더블유 · 71,900원×119 = 8,530,432원 (손익 +11.18%)
07-24 매도 · 035420 NAVER · 281,000원×28 = 7,844,396원 (손익 +4.02%)
07-24 매도 · 035720 카카오 · 65,132원×139 = 9,026,188원 (손익 +17.72%)
07-24 매도 · 036570 NC · 802,000원×8 = 6,396,752원 (손익 -12.14%)
07-24 매도 · 068760 셀트리온제약 · 102,517원×70 = 7,154,661원 (손익 -5.56%)
07-24 매도 · 096530 씨젠 · 104,785원×132 = 13,790,125원 (손익 +79.92%)
07-24 매도 · 180640 한진칼 · 87,700원×92 = 8,044,195원 (손익 +5.22%)
07-24 매도 · 196170 알테오젠 · 98,593원×97 = 9,534,830원 (손익 +24.30%)
07-24 매도 · 207940 삼성바이오로직스 · 1,098,161원×6 = 6,569,199원 (손익 -7.18%)
07-24 매도 · 271560 오리온 · 133,000원×55 = 7,293,055원 (손익 -3.33%)
07-24 신규매수 · 000080 하이트진로 · 41,600원×197 = 8,205,034원
07-24 신규매수 · 012510 더존비즈온 · 105,500원×77 = 8,133,248원
07-24 신규매수 · 019170 신풍제약 · 105,000원×78 = 8,199,828원
07-24 신규매수 · 028300 HLB · 39,336원×208 = 8,191,706원
07-24 신규매수 · 035420 NAVER · 281,000원×29 = 8,158,779원
07-24 신규매수 · 035720 카카오 · 65,132원×125 = 8,151,270원
07-24 신규매수 · 036570 NC · 802,000원×10 = 8,029,624원
07-24 신규매수 · 068270 셀트리온 · 259,700원×31 = 8,060,361원
07-24 신규매수 · 068760 셀트리온제약 · 102,517원×79 = 8,108,562원
07-24 신규매수 · 096530 씨젠 · 104,785원×78 = 8,183,038원
07-24 신규매수 · 109960 앱토크롬 · 103,230원×79 = 8,164,956원
07-24 신규매수 · 180640 한진칼 · 87,700원×93 = 8,165,887원
07-24 신규매수 · 196170 알테오젠 · 98,593원×83 = 8,193,039원
07-24 신규매수 · 207940 삼성바이오로직스 · 1,098,161원×7 = 7,696,352원
07-24 신규매수 · 271560 오리온 · 133,000원×61 = 8,122,736원

KR 탑텐

월말(2020-07-31) 평가액 112,351,663원 · 누적 +12.35% · 이번 달 +6.92%
07-01 추가매수 · 035720 카카오 · 54,093원×2 = 108,316원
07-02 매도 · 005380 현대차 · 99,000원×34 = 3,355,902원 (손익 -16.45%)
07-02 추가매수 · 035720 카카오 · 57,304원×10 = 573,728원
07-02 신규매수 · 051900 LG생활건강 · 1,379,000원×1 = 1,380,655원
07-02 추가매수 · 068270 셀트리온 · 251,152원×1 = 251,453원

US 모멘텀

월말(2020-07-31) 평가액 $101,268 · 누적 +1.27% · 이번 달 +10.30%
07-01 매도 · AAPL Apple Inc. · $88×4.0 = $353 (손익 +12.68%)
07-01 매도 · AMGN Amgen · $212×23.0 = $4,875 (손익 +11.98%)
07-01 매도 · DVA DaVita · $81×54.0 = $4,355 (손익 +9.87%)
07-01 매도 · KLAC KLA Corporation · $18×12.0 = $217 (손익 +9.33%)
07-01 매도 · LRCX Lam Research · $30×19.0 = $566 (손익 +17.16%)
07-01 매도 · MSCI MSCI Inc. · $320×14.0 = $4,482 (손익 +7.84%)
07-01 매도 · MU Micron Technology · $48×97.0 = $4,702 (손익 +6.82%)
07-01 매도 · NVDA Nvidia · $9×19.0 = $180 (손익 +58.05%)
07-01 추가매수 · AMD Advanced Micro Devices · $53×5.0 = $263
07-01 신규매수 · BIO · $454×10.0 = $4,544
07-01 신규매수 · CMG Chipotle Mexican Grill · $21×214.0 = $4,573
07-01 추가매수 · FTNT Fortinet · $28×13.0 = $362
07-01 추가매수 · HUM Humana · $371×1.0 = $371
07-01 신규매수 · KR Kroger · $30×154.0 = $4,550
07-01 추가매수 · NEM Newmont · $52×2.0 = $103
07-01 추가매수 · ODFL Old Dominion · $82×1.0 = $82
07-01 신규매수 · TYL Tyler Technologies · $350×13.0 = $4,554

US 탑텐

월말(2020-07-31) 평가액 $121,898 · 누적 +21.90% · 이번 달 +8.62%
07-01 추가매수 · HD Home Depot (The) · $214×1.0 = $214

라이브 대시보드: KR · US

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