2020년 8월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2020-08-31) 평가액 137,975,052원 · 누적 +37.98% · 이번 달 +7.60%
• 08-24 매도 · 000080 하이트진로 · 38,900원×197 = 7,640,310원 (손익 -6.88%)
• 08-24 매도 · 012510 더존비즈온 · 100,500원×77 = 7,715,284원 (손익 -5.14%)
• 08-24 매도 · 019170 신풍제약 · 100,500원×78 = 7,815,483원 (손익 -4.69%)
• 08-24 매도 · 028300 HLB · 40,863원×208 = 8,474,005원 (손익 +3.45%)
• 08-24 매도 · 035420 NAVER · 320,000원×29 = 9,252,160원 (손익 +13.40%)
• 08-24 매도 · 035720 카카오 · 76,272원×125 = 9,505,398원 (손익 +16.61%)
• 08-24 매도 · 036570 NC · 841,000원×10 = 8,384,770원 (손익 +4.42%)
• 08-24 매도 · 068270 셀트리온 · 252,372원×31 = 7,800,061원 (손익 -3.23%)
• 08-24 매도 · 068760 셀트리온제약 · 90,784원×79 = 7,150,420원 (손익 -11.82%)
• 08-24 매도 · 096530 씨젠 · 121,972원×78 = 9,485,275원 (손익 +15.91%)
• 08-24 매도 · 109960 앱토크롬 · 110,692원×79 = 8,718,434원 (손익 +6.78%)
• 08-24 매도 · 180640 한진칼 · 74,700원×93 = 6,926,259원 (손익 -15.18%)
• 08-24 매도 · 196170 알테오젠 · 102,153원×83 = 8,453,263원 (손익 +3.18%)
• 08-24 매도 · 207940 삼성바이오로직스 · 1,192,706원×7 = 8,323,895원 (손익 +8.15%)
• 08-24 매도 · 271560 오리온 · 150,000원×61 = 9,122,550원 (손익 +12.31%)
• 08-24 신규매수 · 000080 하이트진로 · 38,900원×215 = 8,373,536원
• 08-24 신규매수 · 006280 녹십자 · 279,000원×30 = 8,380,044원
• 08-24 신규매수 · 012510 더존비즈온 · 100,500원×83 = 8,351,510원
• 08-24 신규매수 · 019170 신풍제약 · 100,500원×83 = 8,351,510원
• 08-24 신규매수 · 028300 HLB · 40,863원×205 = 8,386,967원
• 08-24 신규매수 · 035420 NAVER · 320,000원×26 = 8,329,984원
• 08-24 신규매수 · 035720 카카오 · 76,272원×109 = 8,323,624원
• 08-24 신규매수 · 068270 셀트리온 · 252,372원×33 = 8,338,270원
• 08-24 신규매수 · 068760 셀트리온제약 · 90,784원×92 = 8,362,151원
• 08-24 신규매수 · 095700 제넥신 · 104,809원×80 = 8,394,782원
• 08-24 신규매수 · 096530 씨젠 · 121,972원×68 = 8,304,049원
• 08-24 신규매수 · 180640 한진칼 · 74,700원×112 = 8,376,440원
• 08-24 신규매수 · 196170 알테오젠 · 102,153원×82 = 8,386,598원
• 08-24 신규매수 · 207940 삼성바이오로직스 · 1,192,706원×7 = 8,358,961원
• 08-24 신규매수 · 285130 SK케미칼 · 266,880원×31 = 8,283,208원

KR 탑텐

• 월말(2020-08-31) 평가액 111,995,554원 · 누적 +12.00% · 이번 달 -0.32%
• 08-03 추가매수 · 035720 카카오 · 73,462원×2 = 147,100원

US 모멘텀

• 월말(2020-08-31) 평가액 $106,202 · 누적 +6.20% · 이번 달 +4.87%
• 08-03 매도 · AAPL Apple Inc. · $105×3.0 = $316 (손익 +34.85%)
• 08-03 매도 · AMD Advanced Micro Devices · $78×20.0 = $1,553 (손익 +56.92%)
• 08-03 매도 · BIO · $531×10.0 = $5,310 (손익 +16.39%)
• 08-03 매도 · CMG Chipotle Mexican Grill · $23×214.0 = $4,908 (손익 +6.91%)
• 08-03 매도 · HUM Humana · $374×12.0 = $4,486 (손익 +5.28%)
• 08-03 매도 · KLAC KLA Corporation · $19×254.0 = $4,944 (손익 +17.54%)
• 08-03 매도 · KR Kroger · $31×154.0 = $4,758 (손익 +4.14%)
• 08-03 매도 · LRCX Lam Research · $36×10.0 = $358 (손익 +40.75%)
• 08-03 매도 · MKTX · $479×9.0 = $4,308 (손익 -1.95%)
• 08-03 매도 · NVDA Nvidia · $11×15.0 = $164 (손익 +82.60%)
• 08-03 매도 · QRVO · $133×3.0 = $400 (손익 +26.98%)
• 08-03 매도 · SWKS Skyworks Solutions · $126×2.0 = $252 (손익 +23.10%)
• 08-03 매도 · TYL Tyler Technologies · $364×13.0 = $4,732 (손익 +3.48%)
• 08-03 매도 · WST West Pharmaceutical Services · $275×2.0 = $549 (손익 +30.90%)
• 08-03 신규매수 · ABBV AbbVie · $77×66.0 = $5,058
• 08-03 신규매수 · ADSK Autodesk · $239×21.0 = $5,029
• 08-03 신규매수 · AMZN Amazon · $156×32.0 = $4,979
• 08-03 신규매수 · DPZ Domino's · $358×14.0 = $5,009
• 08-03 추가매수 · FTNT Fortinet · $28×21.0 = $581
• 08-03 신규매수 · MSCI MSCI Inc. · $349×14.0 = $4,889
• 08-03 추가매수 · NEM Newmont · $57×1.0 = $57
• 08-03 신규매수 · NOW ServiceNow · $88×58.0 = $5,104
• 08-03 추가매수 · ODFL Old Dominion · $89×2.0 = $177
• 08-03 신규매수 · PYPL PayPal · $195×26.0 = $5,080
• 08-03 추가매수 · REGN Regeneron Pharmaceuticals · $640×1.0 = $640
• 08-03 추가매수 · VRTX Vertex Pharmaceuticals · $280×2.0 = $559

US 탑텐

• 월말(2020-08-31) 평가액 $135,927 · 누적 +35.93% · 이번 달 +11.51%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

라이브 대시보드: KR · US