2020년 9월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2020-09-29) 평가액 129,459,359원 · 누적 +29.46% · 이번 달 -6.17%
• 09-21 매도 · 000080 하이트진로 · 36,050원×215 = 7,727,498원 (손익 -7.72%)
• 09-21 매도 · 006280 녹십자 · 253,500원×30 = 7,582,185원 (손익 -9.52%)
• 09-21 매도 · 012510 더존비즈온 · 105,000원×83 = 8,688,855원 (손익 +4.04%)
• 09-21 매도 · 019170 신풍제약 · 193,500원×83 = 16,012,318원 (손익 +91.73%)
• 09-21 매도 · 028300 HLB · 54,021원×205 = 11,041,082원 (손익 +31.65%)
• 09-21 매도 · 035420 NAVER · 292,000원×26 = 7,569,224원 (손익 -9.13%)
• 09-21 매도 · 035720 카카오 · 73,161원×109 = 7,950,625원 (손익 -4.48%)
• 09-21 매도 · 068270 셀트리온 · 226,729원×33 = 7,459,611원 (손익 -10.54%)
• 09-21 매도 · 068760 셀트리온제약 · 93,779원×92 = 8,601,785원 (손익 +2.87%)
• 09-21 매도 · 095700 제넥신 · 113,670원×80 = 9,066,319원 (손익 +8.00%)
• 09-21 매도 · 096530 씨젠 · 130,667원×68 = 8,858,700원 (손익 +6.68%)
• 09-21 매도 · 180640 한진칼 · 76,100원×112 = 8,497,630원 (손익 +1.45%)
• 09-21 매도 · 196170 알테오젠 · 106,879원×82 = 8,737,786원 (손익 +4.19%)
• 09-21 매도 · 207940 삼성바이오로직스 · 1,076,344원×7 = 7,511,805원 (손익 -10.13%)
• 09-21 매도 · 285130 SK케미칼 · 211,169원×31 = 6,526,600원 (손익 -21.21%)
• 09-21 신규매수 · 006280 녹십자 · 253,500원×34 = 8,629,343원
• 09-21 신규매수 · 011790 SKC · 83,748원×105 = 8,804,092원
• 09-21 신규매수 · 019170 신풍제약 · 193,500원×45 = 8,717,949원
• 09-21 신규매수 · 028300 HLB · 54,021원×162 = 8,761,904원
• 09-21 신규매수 · 035420 NAVER · 292,000원×30 = 8,770,512원
• 09-21 신규매수 · 035720 카카오 · 73,161원×120 = 8,789,855원
• 09-21 신규매수 · 051910 LG화학 · 627,000원×14 = 8,788,534원
• 09-21 신규매수 · 068270 셀트리온 · 226,729원×38 = 8,626,041원
• 09-21 신규매수 · 068760 셀트리온제약 · 93,779원×93 = 8,731,913원
• 09-21 신규매수 · 095700 제넥신 · 113,670원×77 = 8,763,093원
• 09-21 신규매수 · 096530 씨젠 · 130,667원×67 = 8,765,195원
• 09-21 신규매수 · 180640 한진칼 · 76,100원×115 = 8,762,002원
• 09-21 신규매수 · 196170 알테오젠 · 106,879원×82 = 8,774,595원
• 09-21 신규매수 · 207940 삼성바이오로직스 · 1,076,344원×8 = 8,621,085원
• 09-21 신규매수 · 285130 SK케미칼 · 211,169원×41 = 8,668,319원

KR 탑텐

• 월말(2020-09-29) 평가액 113,163,672원 · 누적 +13.16% · 이번 달 +1.04%
• 09-01 추가매수 · 035720 카카오 · 80,587원×1 = 80,684원

US 모멘텀

• 월말(2020-09-30) 평가액 $101,113 · 누적 +1.11% · 이번 달 -4.79%
• 09-01 매도 · AAPL Apple Inc. · $130×7.0 = $911 (손익 +66.39%)
• 09-01 매도 · ABBV AbbVie · $74×66.0 = $4,862 (손익 -4.24%)
• 09-01 매도 · AMD Advanced Micro Devices · $92×8.0 = $737 (손익 +86.23%)
• 09-01 매도 · AMZN Amazon · $175×1.0 = $175 (손익 +11.99%)
• 09-01 매도 · MSCI MSCI Inc. · $355×14.0 = $4,974 (손익 +1.34%)
• 09-01 매도 · NOW ServiceNow · $99×4.0 = $398 (손익 +12.56%)
• 09-01 매도 · NVDA Nvidia · $14×80.0 = $1,101 (손익 +129.29%)
• 09-01 매도 · ODFL Old Dominion · $99×3.0 = $298 (손익 +36.99%)
• 09-01 매도 · VRTX Vertex Pharmaceuticals · $275×18.0 = $4,959 (손익 +6.50%)
• 09-01 신규매수 · BBY Best Buy · $88×60.0 = $5,291
• 09-01 신규매수 · CDNS Cadence Design Systems · $114×46.0 = $5,243
• 09-01 추가매수 · DXCM Dexcom · $106×4.0 = $422
• 09-01 추가매수 · FTNT Fortinet · $26×19.0 = $496
• 09-01 추가매수 · LRCX Lam Research · $32×23.0 = $736
• 09-01 추가매수 · NEM Newmont · $56×5.0 = $282
• 09-01 신규매수 · NFLX Netflix · $56×95.0 = $5,287
• 09-01 추가매수 · QRVO · $131×1.0 = $131
• 09-01 추가매수 · REGN Regeneron Pharmaceuticals · $588×1.0 = $588
• 09-01 추가매수 · SWKS Skyworks Solutions · $126×1.0 = $126

US 탑텐

• 월말(2020-09-30) 평가액 $126,291 · 누적 +26.29% · 이번 달 -7.09%
• 09-01 매도 · GOOGL Alphabet Inc. (Class A) · $82×212.0 = $17,390 (손익 +20.44%)
• 09-01 매도 · UNH UnitedHealth Group · $282×15.0 = $4,235 (손익 +15.07%)
• 09-01 추가매수 · AMZN Amazon · $175×17.0 = $2,974
• 09-01 신규매수 · GOOG Alphabet Inc. (Class C) · $82×119.0 = $9,795
• 09-01 추가매수 · HD Home Depot (The) · $247×3.0 = $741
• 09-01 추가매수 · JNJ Johnson & Johnson · $129×4.0 = $516
• 09-01 추가매수 · JPM JPMorgan Chase · $86×4.0 = $345
• 09-01 추가매수 · MSFT Microsoft · $217×12.0 = $2,598
• 09-01 신규매수 · NVDA Nvidia · $14×215.0 = $2,959
• 09-01 추가매수 · PG Procter & Gamble · $120×4.0 = $478
• 09-01 추가매수 · WMT Walmart · $46×14.0 = $639

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