2020-10-31

2020년 10월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2020-10-30) 평가액 126,775,619원 · 누적 +26.78% · 이번 달 -2.07%
10-23 매도 · 006280 녹십자 · 269,000원×34 = 9,118,562원 (손익 +5.67%)
10-23 매도 · 011790 SKC · 69,273원×105 = 7,251,844원 (손익 -17.63%)
10-23 매도 · 019170 신풍제약 · 139,000원×45 = 6,236,235원 (손익 -28.47%)
10-23 매도 · 028300 HLB · 41,132원×162 = 6,643,394원 (손익 -24.18%)
10-23 매도 · 035420 NAVER · 286,500원×30 = 8,569,215원 (손익 -2.30%)
10-23 매도 · 035720 카카오 · 68,243원×120 = 8,164,593원 (손익 -7.11%)
10-23 매도 · 051910 LG화학 · 650,000원×14 = 9,072,700원 (손익 +3.23%)
10-23 매도 · 068270 셀트리온 · 193,757원×38 = 7,340,678원 (손익 -14.90%)
10-23 매도 · 068760 셀트리온제약 · 82,773원×93 = 7,674,795원 (손익 -12.11%)
10-23 매도 · 095700 제넥신 · 87,958원×77 = 6,752,448원 (손익 -22.94%)
10-23 매도 · 096530 씨젠 · 132,928원×67 = 8,879,457원 (손익 +1.30%)
10-23 매도 · 180640 한진칼 · 80,100원×115 = 9,183,866원 (손익 +4.81%)
10-23 매도 · 196170 알테오젠 · 89,084원×82 = 7,282,973원 (손익 -17.00%)
10-23 매도 · 207940 삼성바이오로직스 · 925,073원×8 = 7,378,382원 (손익 -14.41%)
10-23 매도 · 285130 SK케미칼 · 209,834원×41 = 8,577,384원 (손익 -1.05%)
10-23 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 67,780원×117 = 7,939,776원
10-23 신규매수 · 006280 녹십자 · 269,000원×29 = 7,810,361원
10-23 신규매수 · 006400 삼성SDI · 415,599원×19 = 7,905,857원
10-23 신규매수 · 009830 한화솔루션 · 50,758원×157 = 7,978,569원
10-23 신규매수 · 011200 HMM · 8,070원×989 = 7,990,807원
10-23 신규매수 · 011790 SKC · 69,273원×115 = 7,975,955원
10-23 신규매수 · 019170 신풍제약 · 139,000원×57 = 7,932,508원
10-23 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 13,416원×595 = 7,992,099원
10-23 신규매수 · 035720 카카오 · 68,243원×117 = 7,994,012원
10-23 신규매수 · 051910 LG화학 · 650,000원×12 = 7,809,360원
10-23 신규매수 · 068760 셀트리온제약 · 82,773원×96 = 7,955,743원
10-23 신규매수 · 096530 씨젠 · 132,928원×60 = 7,985,251원
10-23 신규매수 · 180640 한진칼 · 80,100원×99 = 7,939,416원
10-23 신규매수 · 196170 알테오젠 · 89,084원×89 = 7,937,990원
10-23 신규매수 · 207940 삼성바이오로직스 · 925,073원×8 = 7,409,465원

KR 탑텐

월말(2020-10-30) 평가액 109,741,838원 · 누적 +9.74% · 이번 달 -3.02%
10-05 추가매수 · 035720 카카오 · 74,365원×1 = 74,454원

US 모멘텀

월말(2020-10-30) 평가액 $97,559 · 누적 -2.44% · 이번 달 -3.51%
10-01 매도 · ADSK Autodesk · $234×21.0 = $4,913 (손익 -2.69%)
10-01 매도 · BBY Best Buy · $89×2.0 = $178 (손익 +0.64%)
10-01 매도 · CDNS Cadence Design Systems · $109×46.0 = $4,997 (손익 -5.07%)
10-01 매도 · DPZ Domino's · $396×14.0 = $5,537 (손익 +10.10%)
10-01 매도 · FTNT Fortinet · $24×204.0 = $4,906 (손익 -15.89%)
10-01 매도 · LRCX Lam Research · $32×167.0 = $5,339 (손익 +21.26%)
10-01 매도 · NOW ServiceNow · $99×1.0 = $99 (손익 +11.50%)
10-01 매도 · NVDA Nvidia · $14×9.0 = $122 (손익 +125.86%)
10-01 매도 · QRVO · $135×1.0 = $135 (손익 +27.84%)
10-01 매도 · SWKS Skyworks Solutions · $130×2.0 = $261 (손익 +26.93%)
10-01 추가매수 · AAPL Apple Inc. · $113×3.0 = $340
10-01 신규매수 · ADBE Adobe Inc. · $500×10.0 = $4,995
10-01 추가매수 · AMD Advanced Micro Devices · $85×1.0 = $85
10-01 신규매수 · CRM Salesforce · $249×20.0 = $4,983
10-01 신규매수 · ETSY · $132×38.0 = $5,004
10-01 신규매수 · FCX Freeport-McMoRan · $14×354.0 = $5,128
10-01 신규매수 · MSCI MSCI Inc. · $338×15.0 = $5,075
10-01 추가매수 · NEM Newmont · $53×2.0 = $106
10-01 추가매수 · NFLX Netflix · $53×2.0 = $106
10-01 추가매수 · ODFL Old Dominion · $89×3.0 = $267

US 탑텐

월말(2020-10-30) 평가액 $122,362 · 누적 +22.36% · 이번 달 -3.11%
10-01 매도 · JPM JPMorgan Chase · $84×61.0 = $5,098 (손익 -28.44%)
10-01 추가매수 · AMZN Amazon · $161×3.0 = $483
10-01 추가매수 · GOOG Alphabet Inc. (Class C) · $74×28.0 = $2,068
10-01 추가매수 · JNJ Johnson & Johnson · $126×1.0 = $126
10-01 추가매수 · MSFT Microsoft · $202×2.0 = $405
10-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $14×51.0 = $691
10-01 추가매수 · PG Procter & Gamble · $120×1.0 = $120
10-01 신규매수 · UNH UnitedHealth Group · $284×4.0 = $1,135
10-01 추가매수 · WMT Walmart · $44×3.0 = $133

라이브 대시보드: KR · US

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