2020-11-30

2020년 11월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2020-11-30) 평가액 145,379,926원 · 누적 +45.38% · 이번 달 +14.67%
11-20 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 72,784원×117 = 8,490,181원 (손익 +6.93%)
11-20 매도 · 006280 녹십자 · 382,000원×29 = 11,044,766원 (손익 +41.41%)
11-20 매도 · 006400 삼성SDI · 504,202원×19 = 9,551,098원 (손익 +20.81%)
11-20 매도 · 009830 한화솔루션 · 55,663원×157 = 8,712,874원 (손익 +9.20%)
11-20 매도 · 011200 HMM · 12,750원×989 = 12,571,921원 (손익 +57.33%)
11-20 매도 · 011790 SKC · 77,920원×115 = 8,933,918원 (손익 +12.01%)
11-20 매도 · 019170 신풍제약 · 123,000원×57 = 6,989,967원 (손익 -11.88%)
11-20 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 14,285원×595 = 8,474,076원 (손익 +6.03%)
11-20 매도 · 035720 카카오 · 73,362원×117 = 8,557,604원 (손익 +7.05%)
11-20 매도 · 051910 LG화학 · 724,000원×12 = 8,661,936원 (손익 +10.92%)
11-20 매도 · 068760 셀트리온제약 · 105,916원×96 = 10,137,432원 (손익 +27.42%)
11-20 매도 · 096530 씨젠 · 105,790원×60 = 6,328,358원 (손익 -20.75%)
11-20 매도 · 180640 한진칼 · 73,700원×99 = 7,274,411원 (손익 -8.38%)
11-20 매도 · 196170 알테오젠 · 94,923원×89 = 8,422,803원 (손익 +6.11%)
11-20 매도 · 207940 삼성바이오로직스 · 1,162,160원×8 = 9,269,388원 (손익 +25.10%)
11-20 신규매수 · 006280 녹십자 · 382,000원×23 = 8,796,543원
11-20 신규매수 · 006400 삼성SDI · 504,202원×17 = 8,581,720원
11-20 신규매수 · 009830 한화솔루션 · 55,663원×160 = 8,916,767원
11-20 신규매수 · 011200 HMM · 12,750원×700 = 8,935,710원
11-20 신규매수 · 011780 금호석유화학 · 152,500원×58 = 8,855,614원
11-20 신규매수 · 019170 신풍제약 · 123,000원×72 = 8,866,627원
11-20 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 14,285원×625 = 8,938,839원
11-20 신규매수 · 035720 카카오 · 73,362원×121 = 8,887,454원
11-20 신규매수 · 051910 LG화학 · 724,000원×12 = 8,698,426원
11-20 신규매수 · 051915 LG화학우 · 353,500원×25 = 8,848,105원
11-20 신규매수 · 068760 셀트리온제약 · 105,916원×84 = 8,907,620원
11-20 신규매수 · 096530 씨젠 · 105,790원×84 = 8,897,024원
11-20 신규매수 · 180640 한진칼 · 73,700원×121 = 8,928,401원
11-20 신규매수 · 196170 알테오젠 · 94,923원×94 = 8,933,469원
11-20 신규매수 · 285130 SK케미칼 · 294,902원×30 = 8,857,676원

KR 탑텐

월말(2020-11-30) 평가액 129,256,180원 · 누적 +29.26% · 이번 달 +17.78%
매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

월말(2020-11-30) 평가액 $103,583 · 누적 +3.58% · 이번 달 +6.17%
11-02 매도 · BBY Best Buy · $90×3.0 = $271 (손익 +2.07%)
11-02 매도 · CRM Salesforce · $228×20.0 = $4,570 (손익 -8.65%)
11-02 매도 · FCX Freeport-McMoRan · $17×354.0 = $6,015 (손익 +16.83%)
11-02 매도 · MSCI MSCI Inc. · $336×15.0 = $5,037 (손익 -1.14%)
11-02 매도 · NEM Newmont · $55×6.0 = $328 (손익 +32.15%)
11-02 매도 · NOW ServiceNow · $95×1.0 = $95 (손익 +7.76%)
11-02 매도 · ODFL Old Dominion · $94×57.0 = $5,373 (손익 +28.46%)
11-02 매도 · QRVO · $128×39.0 = $4,990 (손익 +21.07%)
11-02 매도 · SWKS Skyworks Solutions · $122×40.0 = $4,876 (손익 +18.60%)
11-02 추가매수 · AAPL Apple Inc. · $106×1.0 = $106
11-02 추가매수 · ADBE Adobe Inc. · $445×1.0 = $445
11-02 추가매수 · AMD Advanced Micro Devices · $75×5.0 = $374
11-02 추가매수 · AMZN Amazon · $150×1.0 = $150
11-02 신규매수 · CDNS Cadence Design Systems · $111×44.0 = $4,862
11-02 신규매수 · CMG Chipotle Mexican Grill · $24×206.0 = $4,897
11-02 신규매수 · DHR Danaher Corporation · $201×24.0 = $4,824
11-02 신규매수 · DPZ Domino's · $348×14.0 = $4,876
11-02 추가매수 · DXCM Dexcom · $78×12.0 = $936
11-02 신규매수 · FDX FedEx · $193×25.0 = $4,837
11-02 추가매수 · NFLX Netflix · $48×4.0 = $194
11-02 추가매수 · NVDA Nvidia · $13×12.0 = $150
11-02 신규매수 · POOL · $332×14.0 = $4,647

US 탑텐

월말(2020-11-30) 평가액 $131,014 · 누적 +31.01% · 이번 달 +7.07%
11-02 매도 · HD Home Depot (The) · $235×19.0 = $4,466 (손익 +7.45%)
11-02 추가매수 · GOOG Alphabet Inc. (Class C) · $81×21.0 = $1,692
11-02 신규매수 · JPM JPMorgan Chase · $87×18.0 = $1,570
11-02 추가매수 · NVDA Nvidia · $13×39.0 = $489
11-02 추가매수 · UNH UnitedHealth Group · $283×4.0 = $1,131

라이브 대시보드: KR · US

← 리포트 목록