2021년 1월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2021-01-29) 평가액 148,440,855원 · 누적 +48.44% · 이번 달 -0.30%
• 01-20 매도 · 006280 녹십자 · 415,500원×23 = 9,527,830원 (손익 +2.42%)
• 01-20 매도 · 006400 삼성SDI · 728,400원×17 = 12,345,652원 (손익 +30.44%)
• 01-20 매도 · 009830 한화솔루션 · 67,311원×179 = 12,012,523원 (손익 +27.19%)
• 01-20 매도 · 011200 HMM · 14,700원×686 = 10,053,947원 (손익 +6.07%)
• 01-20 매도 · 011780 금호석유화학 · 172,000원×67 = 11,489,428원 (손익 +21.91%)
• 01-20 매도 · 019170 신풍제약 · 98,000원×63 = 6,155,478원 (손익 -34.72%)
• 01-20 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 12,789원×706 = 9,001,947원 (손익 -5.07%)
• 01-20 매도 · 035720 카카오 · 89,118원×128 = 11,372,883원 (손익 +20.47%)
• 01-20 매도 · 051910 LG화학 · 1,000,000원×11 = 10,967,000원 (손익 +22.33%)
• 01-20 매도 · 051915 LG화학우 · 495,500원×24 = 11,856,324원 (손익 +25.39%)
• 01-20 매도 · 068760 셀트리온제약 · 149,192원×48 = 7,139,732원 (손익 -24.28%)
• 01-20 매도 · 096530 씨젠 · 87,547원×90 = 7,855,592원 (손익 -17.04%)
• 01-20 매도 · 207940 삼성바이오로직스 · 1,156,342원×8 = 9,222,984원 (손익 -1.29%)
• 01-20 매도 · 285130 SK케미칼 · 263,210원×36 = 9,447,133원 (손익 +1.77%)
• 01-20 매도 · 336260 두산퓨얼셀 · 55,500원×161 = 8,908,694원 (손익 -5.85%)
• 01-20 신규매수 · 003090 대웅 · 54,400원×181 = 9,858,216원
• 01-20 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 128,434원×76 = 9,772,697원
• 01-20 신규매수 · 006280 녹십자 · 415,500원×23 = 9,567,968원
• 01-20 신규매수 · 006400 삼성SDI · 728,400원×13 = 9,480,563원
• 01-20 신규매수 · 009830 한화솔루션 · 67,311원×146 = 9,839,199원
• 01-20 신규매수 · 011200 HMM · 14,700원×672 = 9,890,254원
• 01-20 신규매수 · 019170 신풍제약 · 98,000원×100 = 9,811,760원
• 01-20 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 12,789원×773 = 9,897,760원
• 01-20 신규매수 · 035720 카카오 · 89,118원×110 = 9,814,744원
• 01-20 신규매수 · 051910 LG화학 · 1,000,000원×9 = 9,010,800원
• 01-20 신규매수 · 051915 LG화학우 · 495,500원×19 = 9,425,797원
• 01-20 신규매수 · 068270 셀트리온 · 257,826원×38 = 9,809,145원
• 01-20 신규매수 · 068760 셀트리온제약 · 149,192원×66 = 9,858,488원
• 01-20 신규매수 · 096530 씨젠 · 87,547원×112 = 9,817,030원
• 01-20 신규매수 · 336260 두산퓨얼셀 · 55,500원×178 = 9,890,855원

KR 탑텐

• 월말(2021-01-29) 평가액 154,846,748원 · 누적 +54.85% · 이번 달 +3.19%
• 01-04 추가매수 · 005380 현대차 · 207,500원×1 = 207,749원

US 모멘텀

• 월말(2021-01-29) 평가액 $107,085 · 누적 +7.09% · 이번 달 -0.77%
• 01-04 매도 · AAPL Apple Inc. · $126×1.0 = $126 (손익 +54.97%)
• 01-04 매도 · BIO · $575×9.0 = $5,177 (손익 +2.81%)
• 01-04 매도 · CDNS Cadence Design Systems · $136×5.0 = $679 (손익 +22.23%)
• 01-04 매도 · DHR Danaher Corporation · $193×26.0 = $5,023 (손익 -4.03%)
• 01-04 매도 · ETSY · $172×3.0 = $516 (손익 +30.15%)
• 01-04 매도 · NEM Newmont · $54×102.0 = $5,477 (손익 +26.31%)
• 01-04 매도 · ODFL Old Dominion · $93×50.0 = $4,642 (손익 -10.00%)
• 01-04 매도 · POOL · $332×15.0 = $4,983 (손익 -0.27%)
• 01-04 매도 · PYPL PayPal · $230×1.0 = $230 (손익 +17.21%)
• 01-04 매도 · SNPS Synopsys · $255×22.0 = $5,603 (손익 +10.29%)
• 01-04 신규매수 · ALB Albemarle Corporation · $143×37.0 = $5,296
• 01-04 추가매수 · AMZN Amazon · $159×1.0 = $159
• 01-04 신규매수 · FCX Freeport-McMoRan · $25×210.0 = $5,309
• 01-04 추가매수 · FDX FedEx · $184×3.0 = $552
• 01-04 추가매수 · NOW ServiceNow · $105×1.0 = $105
• 01-04 추가매수 · NVDA Nvidia · $13×16.0 = $209
• 01-04 신규매수 · PWR Quanta Services · $68×78.0 = $5,275
• 01-04 추가매수 · QCOM Qualcomm · $132×2.0 = $264
• 01-04 추가매수 · ROL Rollins, Inc. · $36×4.0 = $143
• 01-04 신규매수 · TER Teradyne · $117×45.0 = $5,252
• 01-04 신규매수 · TMUS T-Mobile US · $127×41.0 = $5,192
• 01-04 신규매수 · TSLA Tesla, Inc. · $243×21.0 = $5,108

US 탑텐

• 월말(2021-01-29) 평가액 $138,038 · 누적 +38.04% · 이번 달 +0.70%
• 01-04 매도 · GOOGL Alphabet Inc. (Class A) · $86×122.0 = $10,437 (손익 -4.24%)
• 01-04 매도 · NVDA Nvidia · $13×348.0 = $4,545 (손익 -3.92%)
• 01-04 신규매수 · GOOG Alphabet Inc. (Class C) · $86×102.0 = $8,737
• 01-04 추가매수 · JPM JPMorgan Chase · $109×6.0 = $657
• 01-04 신규매수 · TSLA Tesla, Inc. · $243×21.0 = $5,108
• 01-04 추가매수 · UNH UnitedHealth Group · $318×1.0 = $318

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