2021년 2월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2021-02-26) 평가액 140,534,394원 · 누적 +40.53% · 이번 달 -5.33%
• 02-19 매도 · 003090 대웅 · 39,950원×181 = 7,209,257원 (손익 -26.87%)
• 02-19 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 168,176원×76 = 12,743,032원 (손익 +30.39%)
• 02-19 매도 · 006280 녹십자 · 391,500원×23 = 8,977,486원 (손익 -6.17%)
• 02-19 매도 · 006400 삼성SDI · 753,855원×13 = 9,770,715원 (손익 +3.06%)
• 02-19 매도 · 009830 한화솔루션 · 59,309원×146 = 8,633,137원 (손익 -12.26%)
• 02-19 매도 · 011200 HMM · 16,400원×672 = 10,987,738원 (손익 +11.10%)
• 02-19 매도 · 019170 신풍제약 · 79,000원×100 = 7,876,300원 (손익 -19.73%)
• 02-19 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 11,003원×773 = 8,479,803원 (손익 -14.33%)
• 02-19 매도 · 035720 카카오 · 101,161원×110 = 11,094,327원 (손익 +13.04%)
• 02-19 매도 · 051910 LG화학 · 941,000원×9 = 8,443,593원 (손익 -6.29%)
• 02-19 매도 · 051915 LG화학우 · 447,000원×19 = 8,467,521원 (손익 -10.17%)
• 02-19 매도 · 068270 셀트리온 · 264,045원×38 = 10,003,609원 (손익 +1.98%)
• 02-19 매도 · 068760 셀트리온제약 · 133,926원×66 = 8,812,599원 (손익 -10.61%)
• 02-19 매도 · 096530 씨젠 · 85,185원×112 = 9,512,098원 (손익 -3.11%)
• 02-19 매도 · 336260 두산퓨얼셀 · 59,200원×178 = 10,505,987원 (손익 +6.22%)
• 02-19 신규매수 · 006280 녹십자 · 391,500원×24 = 9,407,275원
• 02-19 신규매수 · 006400 삼성SDI · 753,855원×12 = 9,057,116원
• 02-19 신규매수 · 008930 한미사이언스 · 65,780원×146 = 9,615,405원
• 02-19 신규매수 · 009830 한화솔루션 · 59,309원×162 = 9,619,588원
• 02-19 신규매수 · 011200 HMM · 16,400원×586 = 9,621,932원
• 02-19 신규매수 · 011780 금호석유화학 · 249,500원×38 = 9,492,377원
• 02-19 신규매수 · 019170 신풍제약 · 79,000원×121 = 9,570,471원
• 02-19 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 11,003원×874 = 9,628,162원
• 02-19 신규매수 · 035720 카카오 · 101,161원×95 = 9,621,827원
• 02-19 신규매수 · 051910 LG화학 · 941,000원×10 = 9,421,292원
• 02-19 신규매수 · 051915 LG화학우 · 447,000원×21 = 9,398,264원
• 02-19 신규매수 · 066570 LG전자 · 168,000원×57 = 9,587,491원
• 02-19 신규매수 · 068760 셀트리온제약 · 133,926원×71 = 9,520,156원
• 02-19 신규매수 · 096530 씨젠 · 85,185원×112 = 9,552,169원
• 02-19 신규매수 · 336260 두산퓨얼셀 · 59,200원×162 = 9,601,908원

KR 탑텐

• 월말(2021-02-26) 평가액 156,461,650원 · 누적 +56.46% · 이번 달 +1.04%
• 02-01 추가매수 · 005380 현대차 · 238,500원×1 = 238,786원

US 모멘텀

• 월말(2021-02-26) 평가액 $111,588 · 누적 +11.59% · 이번 달 +4.21%
• 02-01 매도 · ALB Albemarle Corporation · $156×1.0 = $156 (손익 +8.57%)
• 02-01 매도 · AMZN Amazon · $167×33.0 = $5,516 (손익 +7.03%)
• 02-01 매도 · ETSY · $204×4.0 = $815 (손익 +54.12%)
• 02-01 매도 · NOW ServiceNow · $112×50.0 = $5,586 (손익 +25.95%)
• 02-01 매도 · PWR Quanta Services · $72×1.0 = $72 (손익 +6.36%)
• 02-01 매도 · PYPL PayPal · $240×1.0 = $240 (손익 +22.23%)
• 02-01 매도 · QCOM Qualcomm · $144×1.0 = $144 (손익 +6.93%)
• 02-01 매도 · ROL Rollins, Inc. · $34×149.0 = $5,036 (손익 -5.95%)
• 02-01 매도 · TMUS T-Mobile US · $123×41.0 = $5,035 (손익 -3.42%)
• 02-01 매도 · TSLA Tesla, Inc. · $280×1.0 = $280 (손익 +14.62%)
• 02-01 추가매수 · AMD Advanced Micro Devices · $88×5.0 = $438
• 02-01 신규매수 · DE Deere & Company · $273×20.0 = $5,459
• 02-01 신규매수 · ENPH · $186×29.0 = $5,404
• 02-01 추가매수 · FDX FedEx · $174×3.0 = $521
• 02-01 신규매수 · IPGP · $231×23.0 = $5,304
• 02-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $13×10.0 = $132
• 02-01 신규매수 · SNPS Synopsys · $264×20.0 = $5,271
• 02-01 추가매수 · TER Teradyne · $115×2.0 = $230

US 탑텐

• 월말(2021-02-26) 평가액 $133,817 · 누적 +33.82% · 이번 달 -3.06%
• 02-01 매도 · GOOG Alphabet Inc. (Class C) · $94×102.0 = $9,612 (손익 +9.58%)
• 02-01 매도 · UNH UnitedHealth Group · $304×13.0 = $3,949 (손익 +2.94%)
• 02-01 신규매수 · GOOGL Alphabet Inc. (Class A) · $94×92.0 = $8,632
• 02-01 추가매수 · JPM JPMorgan Chase · $114×3.0 = $341
• 02-01 신규매수 · NVDA Nvidia · $13×168.0 = $2,215
• 02-01 추가매수 · TSLA Tesla, Inc. · $280×9.0 = $2,519

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