2021-03-31

2021년 3월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2021-03-31) 평가액 151,460,977원 · 누적 +51.46% · 이번 달 +7.78%
03-22 매도 · 006280 녹십자 · 381,500원×24 = 9,128,532원 (손익 -2.96%)
03-22 매도 · 006400 삼성SDI · 628,539원×12 = 7,519,841원 (손익 -16.97%)
03-22 매도 · 008930 한미사이언스 · 57,978원×146 = 8,439,394원 (손익 -12.23%)
03-22 매도 · 009830 한화솔루션 · 50,895원×162 = 8,220,255원 (손익 -14.55%)
03-22 매도 · 011200 HMM · 26,550원×586 = 15,511,625원 (손익 +61.21%)
03-22 매도 · 011780 금호석유화학 · 239,500원×38 = 9,073,697원 (손익 -4.41%)
03-22 매도 · 019170 신풍제약 · 114,000원×121 = 13,752,618원 (손익 +43.70%)
03-22 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 11,486원×874 = 10,008,648원 (손익 +3.95%)
03-22 매도 · 035720 카카오 · 99,154원×95 = 9,391,371원 (손익 -2.40%)
03-22 매도 · 051910 LG화학 · 805,000원×10 = 8,025,850원 (손익 -14.81%)
03-22 매도 · 051915 LG화학우 · 373,000원×21 = 7,809,501원 (손익 -16.90%)
03-22 매도 · 066570 LG전자 · 155,000원×57 = 8,808,495원 (손익 -8.13%)
03-22 매도 · 068760 셀트리온제약 · 122,786원×71 = 8,691,653원 (손익 -8.70%)
03-22 매도 · 096530 씨젠 · 64,831원×112 = 7,239,289원 (손익 -24.21%)
03-22 매도 · 336260 두산퓨얼셀 · 49,100원×162 = 7,930,337원 (손익 -17.41%)
03-22 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 141,520원×66 = 9,351,528원
03-22 신규매수 · 006280 녹십자 · 381,500원×24 = 9,166,987원
03-22 신규매수 · 006400 삼성SDI · 628,539원×14 = 8,810,105원
03-22 신규매수 · 009830 한화솔루션 · 50,895원×185 = 9,426,874원
03-22 신규매수 · 011200 HMM · 26,550원×354 = 9,409,978원
03-22 신규매수 · 011780 금호석유화학 · 239,500원×39 = 9,351,709원
03-22 신규매수 · 019170 신풍제약 · 114,000원×82 = 9,359,218원
03-22 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 11,486원×820 = 9,429,822원
03-22 신규매수 · 035720 카카오 · 99,154원×95 = 9,430,934원
03-22 신규매수 · 066570 LG전자 · 155,000원×60 = 9,311,160원
03-22 신규매수 · 068760 셀트리온제약 · 122,786원×76 = 9,342,934원
03-22 신규매수 · 096530 씨젠 · 64,831원×145 = 9,411,776원
03-22 신규매수 · 096770 SK이노베이션 · 201,218원×46 = 9,267,135원
03-22 신규매수 · 204320 HL만도 · 69,400원×135 = 9,380,243원
03-22 신규매수 · 336260 두산퓨얼셀 · 49,100원×191 = 9,389,354원

KR 탑텐

월말(2021-03-31) 평가액 154,309,822원 · 누적 +54.31% · 이번 달 -1.38%
매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

월말(2021-03-31) 평가액 $109,482 · 누적 +9.48% · 이번 달 -1.89%
03-01 매도 · DE Deere & Company · $336×20.0 = $6,716 (손익 +22.54%)
03-01 매도 · ETSY · $245×3.0 = $734 (손익 +84.98%)
03-01 매도 · FCX Freeport-McMoRan · $33×32.0 = $1,040 (손익 +28.08%)
03-01 매도 · FDX FedEx · $190×31.0 = $5,901 (손익 -0.55%)
03-01 매도 · IDXX Idexx Laboratories · $538×11.0 = $5,920 (손익 +14.57%)
03-01 매도 · IPGP · $229×23.0 = $5,262 (손익 -1.19%)
03-01 매도 · PWR Quanta Services · $85×9.0 = $764 (손익 +25.07%)
03-01 매도 · PYPL PayPal · $271×1.0 = $271 (손익 +38.29%)
03-01 매도 · SNPS Synopsys · $254×20.0 = $5,083 (손익 -3.95%)
03-01 매도 · TER Teradyne · $131×3.0 = $394 (손익 +12.12%)
03-01 추가매수 · AAPL Apple Inc. · $124×3.0 = $373
03-01 추가매수 · ALB Albemarle Corporation · $143×4.0 = $574
03-01 추가매수 · AMD Advanced Micro Devices · $86×4.0 = $346
03-01 신규매수 · CMG Chipotle Mexican Grill · $30×193.0 = $5,732
03-01 신규매수 · DD DuPont · $23×252.0 = $5,740
03-01 추가매수 · ENPH · $186×1.0 = $186
03-01 신규매수 · KLAC KLA Corporation · $31×185.0 = $5,715
03-01 신규매수 · MPWR Monolithic Power Systems · $374×15.0 = $5,617
03-01 추가매수 · QCOM Qualcomm · $124×7.0 = $868
03-01 추가매수 · TSLA Tesla, Inc. · $239×4.0 = $958
03-01 신규매수 · URI United Rentals · $292×19.0 = $5,542
03-01 추가매수 · WST West Pharmaceutical Services · $279×1.0 = $279

US 탑텐

월말(2021-03-31) 평가액 $135,244 · 누적 +35.24% · 이번 달 +1.07%
03-01 매도 · PG Procter & Gamble · $109×49.0 = $5,328 (손익 +1.92%)
03-01 신규매수 · DIS Walt Disney Company (The) · $190×6.0 = $1,143
03-01 추가매수 · GOOGL Alphabet Inc. (Class A) · $103×27.0 = $2,769
03-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $14×49.0 = $676
03-01 추가매수 · TSLA Tesla, Inc. · $239×2.0 = $479

라이브 대시보드: KR · US

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