2021-05-31

2021년 5월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2021-05-31) 평가액 156,319,524원 · 누적 +56.32% · 이번 달 -1.11%
05-18 매도 · 000270 기아 · 83,000원×124 = 10,261,124원 (손익 -3.56%)
05-18 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 140,066원×65 = 9,076,977원 (손익 -13.84%)
05-18 매도 · 006400 삼성SDI · 617,769원×15 = 9,238,735원 (손익 -8.67%)
05-18 매도 · 009830 한화솔루션 · 52,072원×178 = 9,241,010원 (손익 -13.43%)
05-18 매도 · 011200 HMM · 42,850원×319 = 13,628,143원 (손익 +27.76%)
05-18 매도 · 011780 금호석유화학 · 233,000원×40 = 9,292,040원 (손익 -12.44%)
05-18 매도 · 011790 SKC · 121,251원×78 = 9,429,205원 (손익 -10.79%)
05-18 매도 · 019170 신풍제약 · 69,200원×105 = 7,244,202원 (손익 -31.77%)
05-18 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 12,161원×792 = 9,602,617원 (손익 -10.06%)
05-18 매도 · 035720 카카오 · 113,000원×89 = 10,026,829원 (손익 -5.44%)
05-18 매도 · 051910 LG화학 · 881,000원×12 = 10,540,284원 (손익 -0.42%)
05-18 매도 · 066570 LG전자 · 150,000원×62 = 9,272,100원 (손익 -12.65%)
05-18 매도 · 112610 씨에스윈드 · 69,500원×123 = 8,522,854원 (손익 -19.99%)
05-18 매도 · 196170 알테오젠 · 61,225원×138 = 8,423,703원 (손익 -20.72%)
05-18 매도 · 336260 두산퓨얼셀 · 39,600원×211 = 8,330,533원 (손익 -21.91%)
05-18 신규매수 · 000270 기아 · 83,000원×115 = 9,556,454원
05-18 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 140,066원×68 = 9,535,917원
05-18 신규매수 · 006280 녹십자 · 376,000원×25 = 9,411,280원
05-18 신규매수 · 009830 한화솔루션 · 52,072원×184 = 9,592,746원
05-18 신규매수 · 011200 HMM · 42,850원×224 = 9,609,918원
05-18 신규매수 · 011780 금호석유화학 · 233,000원×41 = 9,564,464원
05-18 신규매수 · 011790 SKC · 121,251원×79 = 9,590,324원
05-18 신규매수 · 019170 신풍제약 · 69,200원×138 = 9,561,060원
05-18 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 12,161원×790 = 9,618,719원
05-18 신규매수 · 035720 카카오 · 113,000원×85 = 9,616,526원
05-18 신규매수 · 051915 LG화학우 · 410,000원×23 = 9,441,316원
05-18 신규매수 · 066570 LG전자 · 150,000원×64 = 9,611,520원
05-18 신규매수 · 096770 SK이노베이션 · 273,538원×35 = 9,585,319원
05-18 신규매수 · 204320 HL만도 · 67,300원×142 = 9,568,068원
05-18 신규매수 · 298020 효성티앤씨 · 744,000원×12 = 8,938,714원

KR 탑텐

월말(2021-05-31) 평가액 153,914,740원 · 누적 +53.91% · 이번 달 -0.60%
05-03 추가매수 · 000270 기아 · 80,100원×4 = 320,784원
05-03 추가매수 · 005380 현대차 · 218,000원×1 = 218,262원

US 모멘텀

월말(2021-05-28) 평가액 $116,264 · 누적 +16.26% · 이번 달 +1.12%
05-03 매도 · APA APA Corporation · $18×342.0 = $6,048 (손익 +8.27%)
05-03 매도 · APTV Aptiv · $143×39.0 = $5,594 (손익 +1.51%)
05-03 매도 · CCL Carnival Corporation · $28×209.0 = $5,775 (손익 +3.57%)
05-03 매도 · CZR · $97×2.0 = $194 (손익 +8.53%)
05-03 매도 · DVN Devon Energy · $18×307.0 = $5,596 (손익 +0.11%)
05-03 매도 · FCX Freeport-McMoRan · $36×18.0 = $651 (손익 +42.38%)
05-03 매도 · HAL Halliburton · $19×280.0 = $5,249 (손익 -6.12%)
05-03 매도 · MOS Mosaic Company (The) · $31×14.0 = $434 (손익 +11.61%)
05-03 매도 · NCLH Norwegian Cruise Line Holdings · $31×201.0 = $6,269 (손익 +12.07%)
05-03 매도 · PVH · $116×55.0 = $6,359 (손익 +15.05%)
05-03 매도 · RCL Royal Caribbean Group · $85×66.0 = $5,642 (손익 +1.03%)
05-03 매도 · TPR Tapestry, Inc. · $43×18.0 = $767 (손익 +17.83%)
05-03 신규매수 · ALB Albemarle Corporation · $156×36.0 = $5,618
05-03 신규매수 · AMAT Applied Materials · $127×45.0 = $5,722
05-03 신규매수 · DE Deere & Company · $350×16.0 = $5,600
05-03 추가매수 · ENPH · $136×8.0 = $1,091
05-03 추가매수 · ETSY · $191×4.0 = $763
05-03 추가매수 · EXPE Expedia Group · $173×1.0 = $173
05-03 신규매수 · GM General Motors · $55×104.0 = $5,709
05-03 신규매수 · IVZ Invesco · $22×261.0 = $5,759
05-03 신규매수 · LRCX Lam Research · $58×98.0 = $5,731
05-03 신규매수 · NWSA News Corp (Class A) · $25×228.0 = $5,745
05-03 추가매수 · PENN · $90×12.0 = $1,086
05-03 신규매수 · URI United Rentals · $310×18.0 = $5,586

US 탑텐

월말(2021-05-28) 평가액 $141,749 · 누적 +41.75% · 이번 달 -2.81%
05-03 매도 · DIS Walt Disney Company (The) · $181×9.0 = $1,631 (손익 -4.25%)
05-03 추가매수 · GOOGL Alphabet Inc. (Class A) · $116×7.0 = $813
05-03 신규매수 · NVDA Nvidia · $15×42.0 = $621
05-03 추가매수 · TSLA Tesla, Inc. · $228×1.0 = $228
05-03 추가매수 · UNH UnitedHealth Group · $370×1.0 = $370

라이브 대시보드: KR · US

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