2021-06-30

2021년 6월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2021-06-30) 평가액 167,841,651원 · 누적 +67.84% · 이번 달 +7.37%
06-16 매도 · 000270 기아 · 89,100원×115 = 10,215,760원 (손익 +6.90%)
06-16 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 140,066원×68 = 9,495,915원 (손익 -0.42%)
06-16 매도 · 006280 녹십자 · 323,500원×25 = 8,063,238원 (손익 -14.32%)
06-16 매도 · 009830 한화솔루션 · 52,366원×184 = 9,606,438원 (손익 +0.14%)
06-16 매도 · 011200 HMM · 45,050원×224 = 10,060,926원 (손익 +4.69%)
06-16 매도 · 011780 금호석유화학 · 217,000원×41 = 8,870,309원 (손익 -7.26%)
06-16 매도 · 011790 SKC · 129,711원×79 = 10,216,427원 (손익 +6.53%)
06-16 매도 · 019170 신풍제약 · 78,300원×138 = 10,772,984원 (손익 +12.68%)
06-16 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 23,599원×790 = 18,587,280원 (손익 +93.24%)
06-16 매도 · 035720 카카오 · 143,000원×85 = 12,118,535원 (손익 +26.02%)
06-16 매도 · 051915 LG화학우 · 375,000원×23 = 8,599,125원 (손익 -8.92%)
06-16 매도 · 066570 LG전자 · 157,500원×64 = 10,049,760원 (손익 +4.56%)
06-16 매도 · 096770 SK이노베이션 · 281,410원×35 = 9,819,802원 (손익 +2.45%)
06-16 매도 · 204320 HL만도 · 65,400원×142 = 9,258,940원 (손익 -3.23%)
06-16 매도 · 298020 효성티앤씨 · 795,000원×12 = 9,511,380원 (손익 +6.41%)
06-16 신규매수 · 000270 기아 · 89,100원×116 = 10,348,003원
06-16 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 140,066원×74 = 10,377,322원
06-16 신규매수 · 004020 현대제철 · 53,500원×194 = 10,391,455원
06-16 신규매수 · 006280 녹십자 · 323,500원×32 = 10,364,422원
06-16 신규매수 · 009830 한화솔루션 · 52,366원×198 = 10,380,910원
06-16 신규매수 · 011200 HMM · 45,050원×230 = 10,373,934원
06-16 신규매수 · 011780 금호석유화학 · 217,000원×47 = 10,211,239원
06-16 신규매수 · 019170 신풍제약 · 78,300원×132 = 10,348,003원
06-16 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 23,599원×440 = 10,396,020원
06-16 신규매수 · 035720 카카오 · 143,000원×72 = 10,308,355원
06-16 신규매수 · 066570 LG전자 · 157,500원×66 = 10,407,474원
06-16 신규매수 · 088350 한화생명 · 3,925원×2648 = 10,405,872원
06-16 신규매수 · 096770 SK이노베이션 · 281,410원×36 = 10,142,917원
06-16 신규매수 · 112610 씨에스윈드 · 79,200원×131 = 10,387,650원
06-16 신규매수 · 298020 효성티앤씨 · 795,000원×13 = 10,347,402원

KR 탑텐

월말(2021-06-30) 평가액 156,993,277원 · 누적 +56.99% · 이번 달 +2.00%
06-01 추가매수 · 000270 기아 · 85,700원×1 = 85,803원

US 모멘텀

월말(2021-06-30) 평가액 $117,819 · 누적 +17.82% · 이번 달 +1.34%
06-01 매도 · ALB Albemarle Corporation · $161×36.0 = $5,802 (손익 +2.86%)
06-01 매도 · AMAT Applied Materials · $133×1.0 = $133 (손익 +3.80%)
06-01 매도 · CZR · $110×6.0 = $657 (손익 +22.68%)
06-01 매도 · EXPE Expedia Group · $175×33.0 = $5,780 (손익 +0.40%)
06-01 매도 · FCX Freeport-McMoRan · $41×18.0 = $743 (손익 +62.61%)
06-01 매도 · GM General Motors · $57×104.0 = $5,958 (손익 +3.96%)
06-01 매도 · LRCX Lam Research · $61×3.0 = $184 (손익 +4.73%)
06-01 매도 · MGM MGM Resorts · $43×140.0 = $6,071 (손익 +8.86%)
06-01 매도 · MOS Mosaic Company (The) · $33×11.0 = $366 (손익 +19.64%)
06-01 매도 · NWSA News Corp (Class A) · $25×228.0 = $5,778 (손익 +0.17%)
06-01 매도 · URI United Rentals · $327×18.0 = $5,892 (손익 +5.06%)
06-01 추가매수 · DE Deere & Company · $341×1.0 = $341
06-01 추가매수 · ETSY · $163×5.0 = $817
06-01 추가매수 · GNRC Generac · $322×1.0 = $322
06-01 신규매수 · HPQ HP Inc. · $25×235.0 = $5,793
06-01 신규매수 · HWM Howmet Aerospace · $35×165.0 = $5,790
06-01 추가매수 · IVZ Invesco · $22×3.0 = $66
06-01 추가매수 · PENN · $81×8.0 = $649
06-01 신규매수 · PVH · $113×51.0 = $5,769
06-01 신규매수 · PWR Quanta Services · $96×60.0 = $5,738
06-01 추가매수 · TPR Tapestry, Inc. · $40×11.0 = $435
06-01 추가매수 · TSLA Tesla, Inc. · $208×2.0 = $416
06-01 신규매수 · UA · $20×296.0 = $5,810
06-01 신규매수 · UAA · $23×252.0 = $5,809

US 탑텐

월말(2021-06-30) 평가액 $150,521 · 누적 +50.52% · 이번 달 +6.19%
06-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $16×5.0 = $81

라이브 대시보드: KR · US

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