2021-07-31

2021년 7월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2021-07-30) 평가액 156,341,295원 · 누적 +56.34% · 이번 달 -6.85%
07-14 매도 · 000270 기아 · 87,600원×116 = 10,131,115원 (손익 -2.10%)
07-14 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 159,937원×74 = 11,799,832원 (손익 +13.71%)
07-14 매도 · 004020 현대제철 · 52,000원×194 = 10,057,736원 (손익 -3.21%)
07-14 매도 · 006280 녹십자 · 322,000원×32 = 10,273,088원 (손익 -0.88%)
07-14 매도 · 009830 한화솔루션 · 50,483원×198 = 9,965,647원 (손익 -4.00%)
07-14 매도 · 011200 HMM · 42,900원×230 = 9,837,399원 (손익 -5.17%)
07-14 매도 · 011780 금호석유화학 · 220,500원×47 = 10,332,410원 (손익 +1.19%)
07-14 매도 · 019170 신풍제약 · 63,700원×132 = 8,383,175원 (손익 -18.99%)
07-14 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 24,999원×440 = 10,966,561원 (손익 +5.49%)
07-14 매도 · 035720 카카오 · 162,000원×72 = 11,629,008원 (손익 +12.81%)
07-14 매도 · 066570 LG전자 · 161,000원×66 = 10,594,122원 (손익 +1.79%)
07-14 매도 · 088350 한화생명 · 3,465원×2648 = 9,147,794원 (손익 -12.09%)
07-14 매도 · 096770 SK이노베이션 · 266,158원×36 = 9,552,943원 (손익 -5.82%)
07-14 매도 · 112610 씨에스윈드 · 80,400원×131 = 10,500,803원 (손익 +1.09%)
07-14 매도 · 298020 효성티앤씨 · 898,000원×13 = 11,638,978원 (손익 +12.48%)
07-14 신규매수 · 000270 기아 · 87,600원×118 = 10,349,204원
07-14 신규매수 · 003490 대한항공 · 30,550원×339 = 10,368,878원
07-14 신규매수 · 004020 현대제철 · 52,000원×199 = 10,360,418원
07-14 신규매수 · 005380 현대차 · 230,000원×45 = 10,362,420원
07-14 신규매수 · 006280 녹십자 · 322,000원×32 = 10,316,365원
07-14 신규매수 · 009830 한화솔루션 · 50,483원×205 = 10,361,434원
07-14 신규매수 · 011200 HMM · 42,900원×241 = 10,351,307원
07-14 신규매수 · 011780 금호석유화학 · 220,500원×47 = 10,375,936원
07-14 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 24,999원×414 = 10,362,006원
07-14 신규매수 · 035720 카카오 · 162,000원×64 = 10,380,442원
07-14 신규매수 · 066570 LG전자 · 161,000원×64 = 10,316,365원
07-14 신규매수 · 071050 한국금융지주 · 103,500원×100 = 10,362,420원
07-14 신규매수 · 112610 씨에스윈드 · 80,400원×129 = 10,384,046원
07-14 신규매수 · 298020 효성티앤씨 · 898,000원×11 = 9,889,854원
07-14 신규매수 · 307950 현대오토에버 · 125,000원×82 = 10,262,300원

KR 탑텐

월말(2021-07-30) 평가액 153,254,158원 · 누적 +53.25% · 이번 달 -2.38%
07-01 추가매수 · 000270 기아 · 90,500원×1 = 90,609원

US 모멘텀

월말(2021-07-30) 평가액 $113,146 · 누적 +13.15% · 이번 달 -3.97%
07-01 매도 · ALGN Align Technology · $619×10.0 = $6,190 (손익 +23.27%)
07-01 매도 · AMAT Applied Materials · $132×44.0 = $5,819 (손익 +3.61%)
07-01 매도 · DE Deere & Company · $333×17.0 = $5,654 (손익 -5.21%)
07-01 매도 · ENPH · $183×9.0 = $1,648 (손익 +4.47%)
07-01 매도 · ETSY · $200×35.0 = $6,983 (손익 +34.86%)
07-01 매도 · GNRC Generac · $413×3.0 = $1,240 (손익 +27.21%)
07-01 매도 · HPQ HP Inc. · $25×235.0 = $5,926 (손익 +1.88%)
07-01 매도 · HWM Howmet Aerospace · $34×165.0 = $5,630 (손익 -3.17%)
07-01 매도 · LRCX Lam Research · $60×95.0 = $5,709 (손익 +2.36%)
07-01 매도 · PVH · $109×51.0 = $5,556 (손익 -4.07%)
07-01 매도 · TSLA Tesla, Inc. · $226×1.0 = $226 (손익 -5.92%)
07-01 매도 · UA · $19×296.0 = $5,565 (손익 -4.61%)
07-01 신규매수 · COF Capital One · $143×40.0 = $5,734
07-01 추가매수 · CZR · $103×2.0 = $206
07-01 신규매수 · DVN Devon Energy · $23×250.0 = $5,848
07-01 신규매수 · DXC · $40×144.0 = $5,816
07-01 신규매수 · F Ford Motor Company · $11×529.0 = $5,847
07-01 추가매수 · FCX Freeport-McMoRan · $35×27.0 = $935
07-01 신규매수 · FITB Fifth Third Bancorp · $32×179.0 = $5,791
07-01 신규매수 · GM General Motors · $57×103.0 = $5,848
07-01 추가매수 · IVZ Invesco · $22×4.0 = $87
07-01 신규매수 · MGM MGM Resorts · $43×134.0 = $5,829
07-01 추가매수 · MOS Mosaic Company (The) · $28×31.0 = $874
07-01 신규매수 · NUE Nucor · $90×65.0 = $5,847
07-01 추가매수 · PENN · $76×5.0 = $382
07-01 추가매수 · PWR Quanta Services · $90×5.0 = $450
07-01 신규매수 · SYF Synchrony Financial · $44×133.0 = $5,814
07-01 추가매수 · TPR Tapestry, Inc. · $37×10.0 = $373
07-01 추가매수 · UAA · $21×23.0 = $490

US 탑텐

월말(2021-07-30) 평가액 $155,966 · 누적 +55.97% · 이번 달 +3.62%
07-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $20×3.0 = $60

라이브 대시보드: KR · US

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