2021-08-31

2021년 8월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2021-08-31) 평가액 158,186,020원 · 누적 +58.19% · 이번 달 +1.18%
08-11 매도 · 000270 기아 · 83,100원×118 = 9,776,383원 (손익 -5.53%)
08-11 매도 · 003490 대한항공 · 30,100원×339 = 10,173,288원 (손익 -1.89%)
08-11 매도 · 004020 현대제철 · 51,300원×199 = 10,178,074원 (손익 -1.76%)
08-11 매도 · 005380 현대차 · 218,500원×45 = 9,803,002원 (손익 -5.40%)
08-11 매도 · 006280 녹십자 · 324,000원×32 = 10,336,896원 (손익 +0.20%)
08-11 매도 · 009830 한화솔루션 · 46,305원×205 = 9,464,047원 (손익 -8.66%)
08-11 매도 · 011200 HMM · 40,150원×241 = 9,647,122원 (손익 -6.80%)
08-11 매도 · 011780 금호석유화학 · 197,000원×47 = 9,231,223원 (손익 -11.03%)
08-11 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 20,607원×414 = 8,505,704원 (손익 -17.91%)
08-11 매도 · 035720 카카오 · 144,000원×64 = 9,188,352원 (손익 -11.48%)
08-11 매도 · 066570 LG전자 · 156,000원×64 = 9,954,048원 (손익 -3.51%)
08-11 매도 · 071050 한국금융지주 · 96,600원×100 = 9,631,020원 (손익 -7.06%)
08-11 매도 · 112610 씨에스윈드 · 79,900원×129 = 10,276,179원 (손익 -1.04%)
08-11 매도 · 298020 효성티앤씨 · 797,000원×11 = 8,740,699원 (손익 -11.62%)
08-11 매도 · 307950 현대오토에버 · 125,500원×82 = 10,260,127원 (손익 -0.02%)
08-11 신규매수 · 000270 기아 · 83,100원×117 = 9,734,367원
08-11 신규매수 · 003490 대한항공 · 30,100원×324 = 9,764,103원
08-11 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 147,335원×66 = 9,735,779원
08-11 신규매수 · 004020 현대제철 · 51,300원×190 = 9,758,696원
08-11 신규매수 · 011200 HMM · 40,150원×243 = 9,768,158원
08-11 신규매수 · 011780 금호석유화학 · 197,000원×49 = 9,664,584원
08-11 신규매수 · 011790 SKC · 150,389원×64 = 9,636,446원
08-11 신규매수 · 028050 삼성E&A · 23,500원×415 = 9,764,203원
08-11 신규매수 · 028670 팬오션 · 7,530원×1296 = 9,770,591원
08-11 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 20,607원×473 = 9,758,808원
08-11 신규매수 · 035720 카카오 · 144,000원×67 = 9,659,578원
08-11 신규매수 · 066570 LG전자 · 156,000원×62 = 9,683,606원
08-11 신규매수 · 263750 펄어비스 · 68,600원×142 = 9,752,889원
08-11 신규매수 · 298020 효성티앤씨 · 797,000원×12 = 9,575,477원
08-11 신규매수 · 307950 현대오토에버 · 125,500원×77 = 9,675,096원

KR 탑텐

월말(2021-08-31) 평가액 152,046,398원 · 누적 +52.05% · 이번 달 -0.79%
매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

월말(2021-08-31) 평가액 $118,445 · 누적 +18.44% · 이번 달 +4.68%
08-02 매도 · COF Capital One · $146×1.0 = $146 (손익 +1.47%)
08-02 매도 · DXC · $43×144.0 = $6,136 (손익 +5.08%)
08-02 매도 · ENPH · $183×2.0 = $366 (손익 +4.47%)
08-02 매도 · F Ford Motor Company · $10×529.0 = $5,455 (손익 -7.08%)
08-02 매도 · FCX Freeport-McMoRan · $34×4.0 = $137 (손익 +27.45%)
08-02 매도 · FITB Fifth Third Bancorp · $30×179.0 = $5,394 (손익 -7.24%)
08-02 매도 · NUE Nucor · $95×5.0 = $475 (손익 +5.20%)
08-02 매도 · PWR Quanta Services · $88×1.0 = $88 (손익 -7.51%)
08-02 매도 · SYF Synchrony Financial · $42×133.0 = $5,599 (손익 -4.08%)
08-02 매도 · TPR Tapestry, Inc. · $37×5.0 = $186 (손익 +1.84%)
08-02 매도 · TSLA Tesla, Inc. · $237×2.0 = $473 (손익 -1.52%)
08-02 매도 · UAA · $21×275.0 = $5,805 (손익 -8.20%)
08-02 추가매수 · CZR · $86×8.0 = $692
08-02 추가매수 · DVN Devon Energy · $20×32.0 = $637
08-02 신규매수 · FANG Diamondback Energy · $62×90.0 = $5,588
08-02 신규매수 · HWM Howmet Aerospace · $32×173.0 = $5,580
08-02 추가매수 · IVZ Invesco · $20×16.0 = $316
08-02 추가매수 · MGM MGM Resorts · $37×16.0 = $598
08-02 신규매수 · MHK · $195×28.0 = $5,449
08-02 추가매수 · MOS Mosaic Company (The) · $27×4.0 = $106
08-02 신규매수 · MRNA Moderna · $347×16.0 = $5,546
08-02 추가매수 · PENN · $68×1.0 = $68
08-02 신규매수 · PVH · $103×54.0 = $5,583

US 탑텐

월말(2021-08-31) 평가액 $163,925 · 누적 +63.92% · 이번 달 +5.10%
08-02 매도 · NVDA Nvidia · $20×50.0 = $984 (손익 +28.58%)
08-02 신규매수 · GE GE Aerospace · $61×9.0 = $551
08-02 추가매수 · GOOGL Alphabet Inc. (Class A) · $134×2.0 = $267

라이브 대시보드: KR · US

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