2021년 9월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2021-09-30) 평가액 150,023,824원 · 누적 +50.02% · 이번 달 -5.16%
• 09-09 매도 · 000270 기아 · 86,000원×117 = 10,031,814원 (손익 +3.06%)
• 09-09 매도 · 003490 대한항공 · 30,200원×324 = 9,755,446원 (손익 -0.09%)
• 09-09 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 149,274원×66 = 9,822,528원 (손익 +0.89%)
• 09-09 매도 · 004020 현대제철 · 52,400원×190 = 9,926,132원 (손익 +1.72%)
• 09-09 매도 · 011200 HMM · 38,000원×243 = 9,206,298원 (손익 -5.75%)
• 09-09 매도 · 011780 금호석유화학 · 200,500원×49 = 9,795,026원 (손익 +1.35%)
• 09-09 매도 · 011790 SKC · 155,089원×64 = 9,895,919원 (손익 +2.69%)
• 09-09 매도 · 028050 삼성E&A · 22,500원×415 = 9,309,488원 (손익 -4.66%)
• 09-09 매도 · 028670 팬오션 · 7,210원×1296 = 9,316,128원 (손익 -4.65%)
• 09-09 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 20,173원×473 = 9,513,204원 (손익 -2.52%)
• 09-09 매도 · 035720 카카오 · 128,500원×67 = 8,583,672원 (손익 -11.14%)
• 09-09 매도 · 066570 LG전자 · 141,500원×62 = 8,746,681원 (손익 -9.68%)
• 09-09 매도 · 263750 펄어비스 · 84,300원×142 = 11,934,688원 (손익 +22.37%)
• 09-09 매도 · 298020 효성티앤씨 · 709,000원×12 = 8,482,476원 (손익 -11.41%)
• 09-09 매도 · 307950 현대오토에버 · 109,500원×77 = 8,406,206원 (손익 -13.12%)
• 09-09 신규매수 · 000270 기아 · 86,000원×111 = 9,557,455원
• 09-09 신규매수 · 002380 KCC · 448,500원×21 = 9,429,802원
• 09-09 신규매수 · 003490 대한항공 · 30,200원×317 = 9,584,888원
• 09-09 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 149,274원×64 = 9,565,000원
• 09-09 신규매수 · 004020 현대제철 · 52,400원×182 = 9,548,244원
• 09-09 신규매수 · 005490 POSCO홀딩스 · 359,500원×26 = 9,358,216원
• 09-09 신규매수 · 011200 HMM · 38,000원×251 = 9,549,446원
• 09-09 신규매수 · 011780 금호석유화학 · 200,500원×47 = 9,434,808원
• 09-09 신규매수 · 011790 SKC · 155,089원×61 = 9,471,782원
• 09-09 신규매수 · 014680 한솔케미칼 · 306,500원×31 = 9,512,902원
• 09-09 신규매수 · 028050 삼성E&A · 22,500원×425 = 9,573,975원
• 09-09 신규매수 · 028670 팬오션 · 7,210원×1327 = 9,579,151원
• 09-09 신규매수 · 066570 LG전자 · 141,500원×67 = 9,491,877원
• 09-09 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 37,600원×254 = 9,561,860원
• 09-09 신규매수 · 263750 펄어비스 · 84,300원×113 = 9,537,331원

KR 탑텐

• 월말(2021-09-30) 평가액 144,711,248원 · 누적 +44.71% · 이번 달 -4.82%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

• 월말(2021-09-30) 평가액 $115,536 · 누적 +15.54% · 이번 달 -2.46%
• 09-01 매도 · CZR · $102×64.0 = $6,521 (손익 +13.93%)
• 09-01 매도 · DVN Devon Energy · $22×13.0 = $287 (손익 -4.50%)
• 09-01 매도 · GM General Motors · $47×103.0 = $4,858 (손익 -17.25%)
• 09-01 매도 · GNRC Generac · $439×15.0 = $6,581 (손익 +34.99%)
• 09-01 매도 · HWM Howmet Aerospace · $31×173.0 = $5,442 (손익 -2.86%)
• 09-01 매도 · MGM MGM Resorts · $42×150.0 = $6,327 (손익 -1.94%)
• 09-01 매도 · MOS Mosaic Company (The) · $28×211.0 = $5,969 (손익 +1.59%)
• 09-01 매도 · NUE Nucor · $108×5.0 = $541 (손익 +19.81%)
• 09-01 매도 · PENN · $82×77.0 = $6,287 (손익 -18.34%)
• 09-01 매도 · PVH · $120×54.0 = $6,455 (손익 +15.16%)
• 09-01 매도 · PWR Quanta Services · $101×64.0 = $6,463 (손익 +5.64%)
• 09-01 매도 · TSLA Tesla, Inc. · $245×24.0 = $5,873 (손익 +1.87%)
• 09-01 신규매수 · ALB Albemarle Corporation · $225×26.0 = $5,860
• 09-01 신규매수 · ALGN Align Technology · $719×8.0 = $5,750
• 09-01 신규매수 · AMAT Applied Materials · $128×46.0 = $5,897
• 09-01 신규매수 · BBWI · $59×100.0 = $5,895
• 09-01 신규매수 · DXC · $35×169.0 = $5,891
• 09-01 추가매수 · ENPH · $176×2.0 = $353
• 09-01 추가매수 · FANG Diamondback Energy · $60×8.0 = $483
• 09-01 추가매수 · FCX Freeport-McMoRan · $34×11.0 = $369
• 09-01 신규매수 · FTNT Fortinet · $62×95.0 = $5,861
• 09-01 신규매수 · IT Gartner · $309×19.0 = $5,877
• 09-01 추가매수 · IVZ Invesco · $21×5.0 = $103
• 09-01 추가매수 · MHK · $196×2.0 = $392
• 09-01 신규매수 · OXY Occidental Petroleum · $23×252.0 = $5,904
• 09-01 추가매수 · TPR Tapestry, Inc. · $36×14.0 = $499
• 09-01 신규매수 · UA · $20×292.0 = $5,913
• 09-01 신규매수 · UAA · $23×255.0 = $5,903

US 탑텐

• 월말(2021-09-30) 평가액 $154,885 · 누적 +54.89% · 이번 달 -5.51%
• 09-01 매도 · UNH UnitedHealth Group · $382×3.0 = $1,147 (손익 +9.79%)
• 09-01 추가매수 · GE GE Aerospace · $63×9.0 = $568
• 09-01 추가매수 · GOOGL Alphabet Inc. (Class A) · $144×2.0 = $288
• 09-01 신규매수 · NVDA Nvidia · $22×18.0 = $403

라이브 대시보드: KR · US