2021-10-31

2021년 10월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2021-10-29) 평가액 145,824,209원 · 누적 +45.82% · 이번 달 -2.80%
10-14 매도 · 000270 기아 · 84,100원×111 = 9,307,095원 (손익 -2.62%)
10-14 매도 · 002380 KCC · 387,500원×21 = 8,113,088원 (손익 -13.96%)
10-14 매도 · 003490 대한항공 · 30,800원×317 = 9,734,309원 (손익 +1.56%)
10-14 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 158,967원×64 = 10,143,366원 (손익 +6.05%)
10-14 매도 · 004020 현대제철 · 47,250원×182 = 8,573,702원 (손익 -10.21%)
10-14 매도 · 005490 POSCO홀딩스 · 327,500원×26 = 8,489,455원 (손익 -9.28%)
10-14 매도 · 011200 HMM · 29,900원×251 = 7,482,385원 (손익 -21.65%)
10-14 매도 · 011780 금호석유화학 · 179,500원×47 = 8,411,190원 (손익 -10.85%)
10-14 매도 · 011790 SKC · 147,570원×61 = 8,974,765원 (손익 -5.25%)
10-14 매도 · 014680 한솔케미칼 · 349,500원×31 = 10,801,996원 (손익 +13.55%)
10-14 매도 · 028050 삼성E&A · 25,400원×425 = 10,762,615원 (손익 +12.42%)
10-14 매도 · 028670 팬오션 · 6,610원×1327 = 8,745,156원 (손익 -8.71%)
10-14 매도 · 066570 LG전자 · 123,500원×67 = 8,249,676원 (손익 -13.09%)
10-14 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 32,850원×254 = 8,318,868원 (손익 -13.00%)
10-14 매도 · 263750 펄어비스 · 94,800원×113 = 10,680,263원 (손익 +11.98%)
10-14 신규매수 · 003490 대한항공 · 30,800원×298 = 9,189,414원
10-14 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 158,967원×57 = 9,071,992원
10-14 신규매수 · 004020 현대제철 · 47,250원×194 = 9,177,500원
10-14 신규매수 · 006360 GS건설 · 41,950원×219 = 9,198,074원
10-14 신규매수 · 010950 S-Oil · 108,500원×84 = 9,124,937원
10-14 신규매수 · 011200 HMM · 29,900원×307 = 9,190,315원
10-14 신규매수 · 011790 SKC · 147,570원×62 = 9,160,319원
10-14 신규매수 · 014680 한솔케미칼 · 349,500원×26 = 9,097,904원
10-14 신규매수 · 028050 삼성E&A · 25,400원×362 = 9,205,834원
10-14 신규매수 · 028670 팬오션 · 6,610원×1391 = 9,205,543원
10-14 신규매수 · 066970 엘앤에프 · 209,200원×43 = 9,006,395원
10-14 신규매수 · 112040 위메이드 · 117,200원×78 = 9,152,570원
10-14 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 32,850원×279 = 9,176,148원
10-14 신규매수 · 263750 펄어비스 · 94,800원×97 = 9,206,635원
10-14 신규매수 · 298050 HS효성첨단소재 · 779,000원×11 = 8,579,283원

KR 탑텐

월말(2021-10-29) 평가액 141,244,840원 · 누적 +41.24% · 이번 달 -2.40%
10-05 매도 · 068270 셀트리온 · 180,727원×20 = 3,603,696원 (손익 +13.61%)
10-05 추가매수 · 000270 기아 · 77,800원×5 = 389,467원
10-05 추가매수 · 005380 현대차 · 193,500원×2 = 387,464원
10-05 신규매수 · 035720 카카오 · 111,000원×26 = 2,889,463원

US 모멘텀

월말(2021-10-29) 평가액 $125,222 · 누적 +25.22% · 이번 달 +8.38%
10-01 매도 · DVN Devon Energy · $29×68.0 = $1,988 (손익 +26.66%)
10-01 매도 · DXC · $35×169.0 = $5,869 (손익 -0.77%)
10-01 매도 · ENPH · $155×33.0 = $5,127 (손익 -11.42%)
10-01 매도 · FANG Diamondback Energy · $80×25.0 = $2,011 (손익 +29.33%)
10-01 매도 · MHK · $179×30.0 = $5,377 (손익 -8.31%)
10-01 매도 · OXY Occidental Petroleum · $29×50.0 = $1,456 (손익 +23.76%)
10-01 매도 · UA · $18×292.0 = $5,274 (손익 -11.17%)
10-01 매도 · UAA · $21×255.0 = $5,301 (손익 -10.55%)
10-01 추가매수 · ALB Albemarle Corporation · $207×2.0 = $413
10-01 추가매수 · AMAT Applied Materials · $124×1.0 = $124
10-01 추가매수 · BBWI · $57×2.0 = $114
10-01 추가매수 · FCX Freeport-McMoRan · $31×14.0 = $430
10-01 추가매수 · FTNT Fortinet · $60×3.0 = $179
10-01 신규매수 · GNRC Generac · $405×14.0 = $5,669
10-01 추가매수 · IVZ Invesco · $20×3.0 = $60
10-01 신규매수 · LNC · $54×107.0 = $5,805
10-01 추가매수 · MRNA Moderna · $341×1.0 = $341
10-01 신규매수 · MS Morgan Stanley · $85×68.0 = $5,776
10-01 추가매수 · NUE Nucor · $91×9.0 = $821
10-01 신규매수 · OKE Oneok · $46×127.0 = $5,831
10-01 추가매수 · TPR Tapestry, Inc. · $34×8.0 = $269
10-01 신규매수 · ZBRA Zebra Technologies · $511×11.0 = $5,621

US 탑텐

월말(2021-10-29) 평가액 $171,449 · 누적 +71.45% · 이번 달 +10.69%
10-01 매도 · GE GE Aerospace · $64×18.0 = $1,161 (손익 +3.28%)
10-01 추가매수 · GOOGL Alphabet Inc. (Class A) · $135×3.0 = $406
10-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $21×21.0 = $434

라이브 대시보드: KR · US

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