2021년 11월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2021-11-30) 평가액 141,836,671원 · 누적 +41.84% · 이번 달 -2.73%
• 11-11 매도 · 003490 대한항공 · 30,550원×298 = 9,076,588원 (손익 -1.23%)
• 11-11 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 135,704원×57 = 7,711,923원 (손익 -14.99%)
• 11-11 매도 · 004020 현대제철 · 39,950원×194 = 7,727,049원 (손익 -15.80%)
• 11-11 매도 · 006360 GS건설 · 39,850원×219 = 8,700,969원 (손익 -5.40%)
• 11-11 매도 · 010950 S-Oil · 95,800원×84 = 8,023,058원 (손익 -12.08%)
• 11-11 매도 · 011200 HMM · 27,450원×307 = 8,401,869원 (손익 -8.58%)
• 11-11 매도 · 011790 SKC · 166,838원×62 = 10,312,924원 (손익 +12.58%)
• 11-11 매도 · 014680 한솔케미칼 · 332,500원×26 = 8,619,065원 (손익 -5.26%)
• 11-11 매도 · 028050 삼성E&A · 22,400원×362 = 8,084,474원 (손익 -12.18%)
• 11-11 매도 · 028670 팬오션 · 5,550원×1391 = 7,696,890원 (손익 -16.39%)
• 11-11 매도 · 066970 엘앤에프 · 216,400원×43 = 9,277,284원 (손익 +3.01%)
• 11-11 매도 · 112040 위메이드 · 180,400원×78 = 14,028,986원 (손익 +53.28%)
• 11-11 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 34,300원×279 = 9,540,991원 (손익 +3.98%)
• 11-11 매도 · 263750 펄어비스 · 121,800원×97 = 11,779,156원 (손익 +27.94%)
• 11-11 매도 · 298050 HS효성첨단소재 · 622,000원×11 = 6,821,474원 (손익 -20.49%)
• 11-11 신규매수 · 003490 대한항공 · 30,550원×299 = 9,145,411원
• 11-11 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 135,704원×67 = 9,103,079원
• 11-11 신규매수 · 010950 S-Oil · 95,800원×95 = 9,111,921원
• 11-11 신규매수 · 011200 HMM · 27,450원×332 = 9,124,336원
• 11-11 신규매수 · 011790 SKC · 166,838원×54 = 9,020,063원
• 11-11 신규매수 · 014680 한솔케미칼 · 332,500원×27 = 8,988,273원
• 11-11 신규매수 · 020150 롯데에너지머티리얼즈 · 107,500원×84 = 9,040,836원
• 11-11 신규매수 · 028050 삼성E&A · 22,400원×407 = 9,127,740원
• 11-11 신규매수 · 052690 한전기술 · 93,600원×97 = 9,090,095원
• 11-11 신규매수 · 066970 엘앤에프 · 216,400원×42 = 9,099,707원
• 11-11 신규매수 · 096770 SK이노베이션 · 218,929원×41 = 8,986,860원
• 11-11 신규매수 · 112040 위메이드 · 180,400원×50 = 9,030,824원
• 11-11 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 34,300원×266 = 9,134,749원
• 11-11 신규매수 · 263750 펄어비스 · 121,800원×75 = 9,145,962원
• 11-11 신규매수 · 352820 하이브 · 389,000원×23 = 8,957,736원

KR 탑텐

• 월말(2021-11-30) 평가액 140,694,690원 · 누적 +40.69% · 이번 달 -0.39%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

• 월말(2021-11-30) 평가액 $122,215 · 누적 +22.21% · 이번 달 -2.40%
• 11-01 매도 · ALB Albemarle Corporation · $242×1.0 = $242 (손익 +7.36%)
• 11-01 매도 · ALGN Align Technology · $661×8.0 = $5,292 (손익 -8.33%)
• 11-01 매도 · BBWI · $64×2.0 = $128 (손익 +7.79%)
• 11-01 매도 · DVN Devon Energy · $33×10.0 = $334 (손익 +44.49%)
• 11-01 매도 · FANG Diamondback Energy · $91×3.0 = $272 (손익 +46.01%)
• 11-01 매도 · FCX Freeport-McMoRan · $36×190.0 = $6,828 (손익 +30.34%)
• 11-01 매도 · GNRC Generac · $506×14.0 = $7,081 (손익 +24.41%)
• 11-01 매도 · IVZ Invesco · $22×292.0 = $6,313 (손익 -1.61%)
• 11-01 매도 · LNC · $58×107.0 = $6,162 (손익 +5.74%)
• 11-01 매도 · MS Morgan Stanley · $90×68.0 = $6,106 (손익 +5.30%)
• 11-01 매도 · NUE Nucor · $102×64.0 = $6,531 (손익 +12.77%)
• 11-01 매도 · OKE Oneok · $50×127.0 = $6,382 (손익 +9.01%)
• 11-01 매도 · OXY Occidental Petroleum · $33×6.0 = $195 (손익 +38.30%)
• 11-01 매도 · TPR Tapestry, Inc. · $35×174.0 = $6,058 (손익 -4.15%)
• 11-01 매도 · ZBRA Zebra Technologies · $543×11.0 = $5,968 (손익 +5.76%)
• 11-01 신규매수 · APA APA Corporation · $24×269.0 = $6,341
• 11-01 신규매수 · CF CF Industries · $52×121.0 = $6,307
• 11-01 추가매수 · COF Capital One · $141×6.0 = $844
• 11-01 신규매수 · COP ConocoPhillips · $63×100.0 = $6,326
• 11-01 신규매수 · CZR · $112×56.0 = $6,275
• 11-01 신규매수 · EOG EOG Resources · $75×84.0 = $6,274
• 11-01 신규매수 · KIM Kimco Realty · $19×342.0 = $6,333
• 11-01 신규매수 · MGM MGM Resorts · $48×130.0 = $6,299
• 11-01 신규매수 · MPC Marathon Petroleum · $60×105.0 = $6,335
• 11-01 추가매수 · MRNA Moderna · $337×1.0 = $337
• 11-01 신규매수 · SPG Simon Property Group · $116×54.0 = $6,250
• 11-01 신규매수 · WFC Wells Fargo · $46×137.0 = $6,308

US 탑텐

• 월말(2021-11-30) 평가액 $175,468 · 누적 +75.47% · 이번 달 +2.34%
• 11-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $26×6.0 = $154

라이브 대시보드: KR · US