2021년 12월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2021-12-30) 평가액 144,972,149원 · 누적 +44.97% · 이번 달 +2.21%
• 12-09 매도 · 003490 대한항공 · 29,650원×299 = 8,838,754원 (손익 -3.35%)
• 12-09 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 144,912원×67 = 9,679,977원 (손익 +6.34%)
• 12-09 매도 · 010950 S-Oil · 89,600원×95 = 8,486,464원 (손익 -6.86%)
• 12-09 매도 · 011200 HMM · 27,650원×332 = 9,152,261원 (손익 +0.31%)
• 12-09 매도 · 011790 SKC · 174,358원×54 = 9,387,086원 (손익 +4.07%)
• 12-09 매도 · 014680 한솔케미칼 · 321,500원×27 = 8,654,458원 (손익 -3.71%)
• 12-09 매도 · 020150 롯데에너지머티리얼즈 · 128,000원×84 = 10,719,744원 (손익 +18.57%)
• 12-09 매도 · 028050 삼성E&A · 22,850원×407 = 9,272,050원 (손익 +1.58%)
• 12-09 매도 · 052690 한전기술 · 90,800원×97 = 8,781,177원 (손익 -3.40%)
• 12-09 매도 · 066970 엘앤에프 · 216,100원×42 = 9,048,971원 (손익 -0.56%)
• 12-09 매도 · 096770 SK이노베이션 · 204,661원×41 = 8,365,928원 (손익 -6.91%)
• 12-09 매도 · 112040 위메이드 · 177,800원×50 = 8,863,330원 (손익 -1.85%)
• 12-09 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 34,350원×266 = 9,109,689원 (손익 -0.27%)
• 12-09 매도 · 263750 펄어비스 · 131,200원×75 = 9,810,480원 (손익 +7.27%)
• 12-09 매도 · 352820 하이브 · 354,500원×23 = 8,129,040원 (손익 -9.25%)
• 12-09 신규매수 · 011200 HMM · 27,650원×330 = 9,135,449원
• 12-09 신규매수 · 011790 SKC · 174,358원×52 = 9,077,496원
• 12-09 신규매수 · 014680 한솔케미칼 · 321,500원×28 = 9,012,802원
• 12-09 신규매수 · 020150 롯데에너지머티리얼즈 · 128,000원×71 = 9,098,906원
• 12-09 신규매수 · 028050 삼성E&A · 22,850원×400 = 9,150,968원
• 12-09 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 20,897원×437 = 9,142,947원
• 12-09 신규매수 · 035720 카카오 · 122,500원×74 = 9,075,878원
• 12-09 신규매수 · 052690 한전기술 · 90,800원×100 = 9,090,896원
• 12-09 신규매수 · 066970 엘앤에프 · 216,100원×42 = 9,087,091원
• 12-09 신규매수 · 112040 위메이드 · 177,800원×51 = 9,078,681원
• 12-09 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 34,350원×266 = 9,148,065원
• 12-09 신규매수 · 263750 펄어비스 · 131,200원×69 = 9,063,663원
• 12-09 신규매수 · 278280 천보 · 351,400원×26 = 9,147,364원
• 12-09 신규매수 · 293490 카카오게임즈 · 94,700원×96 = 9,102,109원
• 12-09 신규매수 · 352820 하이브 · 354,500원×25 = 8,873,135원

KR 탑텐

• 월말(2021-12-30) 평가액 149,705,540원 · 누적 +49.71% · 이번 달 +6.40%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

• 월말(2021-12-31) 평가액 $120,352 · 누적 +20.35% · 이번 달 -1.52%
• 12-01 매도 · ALB Albemarle Corporation · $245×2.0 = $491 (손익 +9.03%)
• 12-01 매도 · AMAT Applied Materials · $146×47.0 = $6,858 (손익 +13.45%)
• 12-01 매도 · BBWI · $64×7.0 = $447 (손익 +7.95%)
• 12-01 매도 · CF CF Industries · $52×121.0 = $6,304 (손익 -0.45%)
• 12-01 매도 · COF Capital One · $128×45.0 = $5,744 (손익 -11.09%)
• 12-01 매도 · CZR · $83×56.0 = $4,652 (손익 -26.17%)
• 12-01 매도 · DVN Devon Energy · $32×8.0 = $260 (손익 +40.53%)
• 12-01 매도 · FTNT Fortinet · $61×1.0 = $61 (손익 -1.33%)
• 12-01 매도 · KIM Kimco Realty · $18×342.0 = $6,086 (손익 -4.27%)
• 12-01 매도 · MGM MGM Resorts · $38×130.0 = $4,977 (손익 -21.30%)
• 12-01 매도 · MPC Marathon Petroleum · $55×105.0 = $5,788 (손익 -9.00%)
• 12-01 매도 · SPG Simon Property Group · $114×54.0 = $6,181 (손익 -1.49%)
• 12-01 신규매수 · DXCM Dexcom · $137×43.0 = $5,895
• 12-01 추가매수 · EOG EOG Resources · $68×2.0 = $136
• 12-01 신규매수 · F Ford Motor Company · $15×404.0 = $5,893
• 12-01 신규매수 · GNRC Generac · $404×14.0 = $5,650
• 12-01 신규매수 · MOS Mosaic Company (The) · $30×196.0 = $5,873
• 12-01 추가매수 · MRNA Moderna · $311×1.0 = $311
• 12-01 신규매수 · NUE Nucor · $98×60.0 = $5,869
• 12-01 신규매수 · NVDA Nvidia · $31×188.0 = $5,891
• 12-01 신규매수 · OKE Oneok · $46×128.0 = $5,881
• 12-01 추가매수 · OXY Occidental Petroleum · $27×22.0 = $595
• 12-01 신규매수 · TSLA Tesla, Inc. · $365×16.0 = $5,840
• 12-01 추가매수 · WFC Wells Fargo · $42×3.0 = $127

US 탑텐

• 월말(2021-12-31) 평가액 $177,958 · 누적 +77.96% · 이번 달 +1.42%
• 12-01 매도 · WMT Walmart · $43×159.0 = $6,844 (손익 +15.06%)
• 12-01 추가매수 · GOOGL Alphabet Inc. (Class A) · $140×9.0 = $1,258
• 12-01 신규매수 · HD Home Depot (The) · $357×3.0 = $1,070
• 12-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $31×72.0 = $2,256
• 12-01 추가매수 · TSLA Tesla, Inc. · $365×1.0 = $365
• 12-01 신규매수 · UNH UnitedHealth Group · $408×3.0 = $1,225

라이브 대시보드: KR · US