2022년 1월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2022-01-28) 평가액 117,350,831원 · 누적 +17.35% · 이번 달 -19.05%
• 01-07 매도 · 011200 HMM · 26,400원×330 = 8,685,864원 (손익 -4.92%)
• 01-07 매도 · 011790 SKC · 152,269원×52 = 7,894,234원 (손익 -13.04%)
• 01-07 매도 · 014680 한솔케미칼 · 281,000원×28 = 7,844,396원 (손익 -12.96%)
• 01-07 매도 · 020150 롯데에너지머티리얼즈 · 117,500원×71 = 8,317,472원 (손익 -8.59%)
• 01-07 매도 · 028050 삼성E&A · 24,600원×400 = 9,810,480원 (손익 +7.21%)
• 01-07 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 20,250원×437 = 8,822,702원 (손익 -3.50%)
• 01-07 매도 · 035720 카카오 · 100,000원×74 = 7,377,800원 (손익 -18.71%)
• 01-07 매도 · 052690 한전기술 · 77,300원×100 = 7,706,810원 (손익 -15.22%)
• 01-07 매도 · 066970 엘앤에프 · 196,600원×42 = 8,232,428원 (손익 -9.41%)
• 01-07 매도 · 112040 위메이드 · 150,800원×51 = 7,667,728원 (손익 -15.54%)
• 01-07 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 49,300원×266 = 13,074,459원 (손익 +42.92%)
• 01-07 매도 · 263750 펄어비스 · 119,400원×69 = 8,213,884원 (손익 -9.38%)
• 01-07 매도 · 278280 천보 · 307,200원×26 = 7,963,238원 (손익 -12.94%)
• 01-07 매도 · 293490 카카오게임즈 · 74,300원×96 = 7,111,402원 (손익 -21.87%)
• 01-07 매도 · 352820 하이브 · 302,500원×25 = 7,539,812원 (손익 -15.03%)
• 01-07 신규매수 · 002380 KCC · 379,000원×22 = 8,348,006원
• 01-07 신규매수 · 011070 LG이노텍 · 337,000원×25 = 8,435,110원
• 01-07 신규매수 · 011200 HMM · 26,400원×322 = 8,511,001원
• 01-07 신규매수 · 011790 SKC · 152,269원×55 = 8,384,845원
• 01-07 신규매수 · 020150 롯데에너지머티리얼즈 · 117,500원×72 = 8,470,152원
• 01-07 신규매수 · 028050 삼성E&A · 24,600원×346 = 8,521,814원
• 01-07 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 20,250원×420 = 8,515,206원
• 01-07 신규매수 · 035720 카카오 · 100,000원×85 = 8,510,200원
• 01-07 신규매수 · 066970 엘앤에프 · 196,600원×43 = 8,463,945원
• 01-07 신규매수 · 112040 위메이드 · 150,800원×56 = 8,454,934원
• 01-07 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 49,300원×172 = 8,489,776원
• 01-07 신규매수 · 241560 두산밥캣 · 42,750원×199 = 8,517,459원
• 01-07 신규매수 · 263750 펄어비스 · 119,400원×71 = 8,487,573원
• 01-07 신규매수 · 293490 카카오게임즈 · 74,300원×114 = 8,480,364원
• 01-07 신규매수 · 352820 하이브 · 302,500원×28 = 8,480,164원

KR 탑텐

• 월말(2022-01-28) 평가액 137,101,993원 · 누적 +37.10% · 이번 달 -8.42%
• 01-03 추가매수 · 035720 카카오 · 114,500원×1 = 114,637원

US 모멘텀

• 월말(2022-01-31) 평가액 $115,951 · 누적 +15.95% · 이번 달 -3.66%
• 01-03 매도 · ALB Albemarle Corporation · $224×25.0 = $5,594 (손익 -0.53%)
• 01-03 매도 · APA APA Corporation · $24×18.0 = $438 (손익 +2.86%)
• 01-03 매도 · COP ConocoPhillips · $63×2.0 = $125 (손익 -1.22%)
• 01-03 매도 · DVN Devon Energy · $37×17.0 = $627 (손익 +59.79%)
• 01-03 매도 · DXCM Dexcom · $130×43.0 = $5,598 (손익 -5.41%)
• 01-03 매도 · EOG EOG Resources · $75×4.0 = $298 (손익 -0.39%)
• 01-03 매도 · F Ford Motor Company · $16×27.0 = $438 (손익 +10.74%)
• 01-03 매도 · FANG Diamondback Energy · $91×3.0 = $274 (손익 +46.95%)
• 01-03 매도 · FTNT Fortinet · $67×5.0 = $333 (손익 +7.67%)
• 01-03 매도 · MOS Mosaic Company (The) · $36×196.0 = $7,020 (손익 +19.06%)
• 01-03 매도 · NUE Nucor · $106×2.0 = $212 (손익 +8.02%)
• 01-03 매도 · OKE Oneok · $47×128.0 = $6,016 (손익 +1.88%)
• 01-03 매도 · OXY Occidental Petroleum · $29×218.0 = $6,330 (손익 +21.54%)
• 01-03 매도 · TSLA Tesla, Inc. · $400×16.0 = $6,399 (손익 +9.13%)
• 01-03 매도 · WFC Wells Fargo · $45×140.0 = $6,348 (손익 -1.73%)
• 01-03 추가매수 · BBWI · $62×5.0 = $310
• 01-03 신규매수 · EPAM · $642×9.0 = $5,780
• 01-03 신규매수 · EXR Extra Space Storage · $182×33.0 = $6,001
• 01-03 추가매수 · GNRC Generac · $348×3.0 = $1,044
• 01-03 신규매수 · INTU Intuit · $612×9.0 = $5,511
• 01-03 추가매수 · MRNA Moderna · $235×6.0 = $1,410
• 01-03 추가매수 · NVDA Nvidia · $30×15.0 = $450
• 01-03 신규매수 · ODFL Old Dominion · $169×36.0 = $6,089
• 01-03 신규매수 · RHI · $91×66.0 = $6,018
• 01-03 신규매수 · SPG Simon Property Group · $126×48.0 = $6,025
• 01-03 신규매수 · STX Seagate Technology · $99×61.0 = $6,035

US 탑텐

• 월말(2022-01-31) 평가액 $166,873 · 누적 +66.87% · 이번 달 -6.23%
• 01-03 추가매수 · GOOGL Alphabet Inc. (Class A) · $144×6.0 = $862

라이브 대시보드: KR · US