2022년 2월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2022-02-28) 평가액 120,553,025원 · 누적 +20.55% · 이번 달 +2.73%
• 02-09 매도 · 002380 KCC · 375,000원×22 = 8,225,250원 (손익 -1.47%)
• 02-09 매도 · 011070 LG이노텍 · 336,500원×25 = 8,387,262원 (손익 -0.57%)
• 02-09 매도 · 011200 HMM · 24,450원×322 = 7,849,281원 (손익 -7.77%)
• 02-09 매도 · 011790 SKC · 133,471원×55 = 7,318,882원 (손익 -12.71%)
• 02-09 매도 · 020150 롯데에너지머티리얼즈 · 99,400원×72 = 7,135,330원 (손익 -15.76%)
• 02-09 매도 · 028050 삼성E&A · 24,250원×346 = 8,365,328원 (손익 -1.84%)
• 02-09 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 17,800원×420 = 7,453,572원 (손익 -12.47%)
• 02-09 매도 · 035720 카카오 · 86,100원×85 = 7,296,544원 (손익 -14.26%)
• 02-09 매도 · 066970 엘앤에프 · 190,900원×43 = 8,184,074원 (손익 -3.31%)
• 02-09 매도 · 112040 위메이드 · 149,900원×56 = 8,369,217원 (손익 -1.01%)
• 02-09 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 44,550원×172 = 7,639,612원 (손익 -10.01%)
• 02-09 매도 · 241560 두산밥캣 · 39,900원×199 = 7,916,280원 (손익 -7.06%)
• 02-09 매도 · 263750 펄어비스 · 98,700원×71 = 6,986,677원 (손익 -17.68%)
• 02-09 매도 · 293490 카카오게임즈 · 74,300원×114 = 8,444,789원 (손익 -0.42%)
• 02-09 매도 · 352820 하이브 · 258,000원×28 = 7,202,328원 (손익 -15.07%)
• 02-09 신규매수 · 002380 KCC · 375,000원×20 = 7,509,000원
• 02-09 신규매수 · 005830 DB손해보험 · 64,900원×121 = 7,862,323원
• 02-09 신규매수 · 011070 LG이노텍 · 336,500원×23 = 7,748,787원
• 02-09 신규매수 · 011200 HMM · 24,450원×321 = 7,857,868원
• 02-09 신규매수 · 020150 롯데에너지머티리얼즈 · 99,400원×79 = 7,862,023원
• 02-09 신규매수 · 028050 삼성E&A · 24,250원×324 = 7,866,428원
• 02-09 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 17,800원×441 = 7,859,220원
• 02-09 신규매수 · 066970 엘앤에프 · 190,900원×41 = 7,836,292원
• 02-09 신규매수 · 112040 위메이드 · 149,900원×52 = 7,804,154원
• 02-09 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 44,550원×176 = 7,850,209원
• 02-09 신규매수 · 241560 두산밥캣 · 39,900원×197 = 7,869,732원
• 02-09 신규매수 · 263750 펄어비스 · 98,700원×79 = 7,806,657원
• 02-09 신규매수 · 293490 카카오게임즈 · 74,300원×105 = 7,810,862원
• 02-09 신규매수 · 316140 우리금융지주 · 15,850원×496 = 7,871,034원
• 02-09 신규매수 · 352820 하이브 · 258,000원×30 = 7,749,288원

KR 탑텐

• 월말(2022-02-28) 평가액 135,420,323원 · 누적 +35.42% · 이번 달 -1.23%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

• 월말(2022-02-28) 평가액 $115,199 · 누적 +15.20% · 이번 달 -0.65%
• 02-01 매도 · APA APA Corporation · $30×55.0 = $1,663 (손익 +27.73%)
• 02-01 매도 · COP ConocoPhillips · $78×22.0 = $1,713 (손익 +22.57%)
• 02-01 매도 · DVN Devon Energy · $43×27.0 = $1,149 (손익 +84.30%)
• 02-01 매도 · EOG EOG Resources · $93×18.0 = $1,678 (손익 +24.58%)
• 02-01 매도 · FANG Diamondback Energy · $106×11.0 = $1,170 (손익 +71.09%)
• 02-01 매도 · GNRC Generac · $288×17.0 = $4,896 (손익 -27.14%)
• 02-01 매도 · INTU Intuit · $544×9.0 = $4,900 (손익 -11.44%)
• 02-01 매도 · MRNA Moderna · $173×25.0 = $4,318 (손익 -45.86%)
• 02-01 매도 · RHI · $95×66.0 = $6,300 (손익 +4.28%)
• 02-01 신규매수 · ANET Arista Networks · $31×189.0 = $5,873
• 02-01 신규매수 · AZO AutoZone · $2,012×2.0 = $4,023
• 02-01 추가매수 · BBWI · $50×19.0 = $954
• 02-01 추가매수 · EPAM · $484×3.0 = $1,453
• 02-01 추가매수 · EXR Extra Space Storage · $164×3.0 = $492
• 02-01 추가매수 · F Ford Motor Company · $15×4.0 = $62
• 02-01 추가매수 · FTNT Fortinet · $60×5.0 = $302
• 02-01 신규매수 · MAA Mid-America Apartment Communities · $174×33.0 = $5,737
• 02-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $25×37.0 = $909
• 02-01 추가매수 · ODFL Old Dominion · $150×3.0 = $449
• 02-01 신규매수 · PFE Pfizer · $42×139.0 = $5,856
• 02-01 추가매수 · SPG Simon Property Group · $115×3.0 = $346
• 02-01 추가매수 · STX Seagate Technology · $94×1.0 = $94

US 탑텐

• 월말(2022-02-28) 평가액 $162,003 · 누적 +62.00% · 이번 달 -2.92%
• 02-01 매도 · HD Home Depot (The) · $329×3.0 = $986 (손익 -8.29%)
• 02-01 추가매수 · GOOGL Alphabet Inc. (Class A) · $136×8.0 = $1,091

라이브 대시보드: KR · US