2022-03-31

2022년 3월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2022-03-31) 평가액 128,889,194원 · 누적 +28.89% · 이번 달 +6.91%
03-11 매도 · 002380 KCC · 323,500원×20 = 6,450,590원 (손익 -14.10%)
03-11 매도 · 005830 DB손해보험 · 57,600원×121 = 6,948,691원 (손익 -11.62%)
03-11 매도 · 011070 LG이노텍 · 351,000원×23 = 8,048,781원 (손익 +3.87%)
03-11 매도 · 011200 HMM · 33,000원×321 = 10,561,221원 (손익 +34.40%)
03-11 매도 · 020150 롯데에너지머티리얼즈 · 85,300원×79 = 6,718,484원 (손익 -14.55%)
03-11 매도 · 028050 삼성E&A · 26,600원×324 = 8,592,545원 (손익 +9.23%)
03-11 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 23,250원×441 = 10,222,490원 (손익 +30.07%)
03-11 매도 · 066970 엘앤에프 · 187,000원×41 = 7,643,999원 (손익 -2.45%)
03-11 매도 · 112040 위메이드 · 103,700원×52 = 5,376,223원 (손익 -31.11%)
03-11 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 31,500원×176 = 5,527,368원 (손익 -29.59%)
03-11 매도 · 241560 두산밥캣 · 37,000원×197 = 7,267,133원 (손익 -7.66%)
03-11 매도 · 263750 펄어비스 · 98,500원×79 = 7,758,156원 (손익 -0.62%)
03-11 매도 · 293490 카카오게임즈 · 74,800원×105 = 7,830,438원 (손익 +0.25%)
03-11 매도 · 316140 우리금융지주 · 14,050원×496 = 6,947,894원 (손익 -11.73%)
03-11 매도 · 352820 하이브 · 284,000원×30 = 8,494,440원 (손익 +9.62%)
03-11 신규매수 · 005830 DB손해보험 · 57,600원×133 = 7,669,993원
03-11 신규매수 · 010130 고려아연 · 569,000원×13 = 7,405,876원
03-11 신규매수 · 011070 LG이노텍 · 351,000원×21 = 7,379,845원
03-11 신규매수 · 017670 SK텔레콤 · 57,100원×134 = 7,660,582원
03-11 신규매수 · 020150 롯데에너지머티리얼즈 · 85,300원×90 = 7,686,212원
03-11 신규매수 · 028050 삼성E&A · 26,600원×289 = 7,696,625원
03-11 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 23,250원×330 = 7,681,707원
03-11 신규매수 · 052690 한전기술 · 95,200원×80 = 7,625,139원
03-11 신규매수 · 066970 엘앤에프 · 187,000원×41 = 7,676,200원
03-11 신규매수 · 105560 KB금융 · 55,000원×139 = 7,654,174원
03-11 신규매수 · 112040 위메이드 · 103,700원×74 = 7,683,009원
03-11 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 31,500원×244 = 7,695,223원
03-11 신규매수 · 263750 펄어비스 · 98,500원×78 = 7,692,220원
03-11 신규매수 · 293490 카카오게임즈 · 74,800원×102 = 7,638,756원
03-11 신규매수 · 316140 우리금융지주 · 14,050원×547 = 7,694,572원

KR 탑텐

월말(2022-03-31) 평가액 133,865,893원 · 누적 +33.87% · 이번 달 -1.15%
매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

월말(2022-03-31) 평가액 $122,334 · 누적 +22.33% · 이번 달 +6.19%
03-01 매도 · APA APA Corporation · $32×20.0 = $650 (손익 +37.23%)
03-01 매도 · BBWI · $46×117.0 = $5,334 (손익 -21.21%)
03-01 매도 · COP ConocoPhillips · $83×7.0 = $580 (손익 +30.48%)
03-01 매도 · DVN Devon Energy · $48×20.0 = $959 (손익 +107.76%)
03-01 매도 · EOG EOG Resources · $96×4.0 = $384 (손익 +28.13%)
03-01 매도 · EPAM · $211×12.0 = $2,535 (손익 -65.10%)
03-01 매도 · FANG Diamondback Energy · $112×5.0 = $559 (손익 +79.79%)
03-01 매도 · FTNT Fortinet · $68×12.0 = $811 (손익 +9.30%)
03-01 매도 · NUE Nucor · $123×11.0 = $1,352 (손익 +25.18%)
03-01 매도 · ODFL Old Dominion · $152×39.0 = $5,912 (손익 -9.93%)
03-01 매도 · SPG Simon Property Group · $105×51.0 = $5,376 (손익 -15.97%)
03-01 추가매수 · ANET Arista Networks · $29×4.0 = $118
03-01 추가매수 · AZO AutoZone · $1,817×1.0 = $1,817
03-01 신규매수 · CF CF Industries · $75×75.0 = $5,639
03-01 신규매수 · CVS CVS Health · $88×64.0 = $5,630
03-01 추가매수 · F Ford Motor Company · $13×74.0 = $925
03-01 추가매수 · IT Gartner · $274×1.0 = $274
03-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $23×3.0 = $70
03-01 추가매수 · PFE Pfizer · $36×17.0 = $617
03-01 신규매수 · PLD Prologis · $127×44.0 = $5,601
03-01 신규매수 · PSA Public Storage · $292×19.0 = $5,545
03-01 추가매수 · STX Seagate Technology · $88×2.0 = $176

US 탑텐

월말(2022-03-31) 평가액 $171,384 · 누적 +71.38% · 이번 달 +5.79%
매매 없음(리밸런싱 유지)

라이브 대시보드: KR · US

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