2022년 4월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2022-04-29) 평가액 118,076,647원 · 누적 +18.08% · 이번 달 -8.39%
• 04-08 매도 · 005830 DB손해보험 · 71,100원×133 = 9,427,931원 (손익 +22.92%)
• 04-08 매도 · 010130 고려아연 · 628,000원×13 = 8,139,508원 (손익 +9.91%)
• 04-08 매도 · 011070 LG이노텍 · 381,500원×21 = 7,987,466원 (손익 +8.23%)
• 04-08 매도 · 017670 SK텔레콤 · 60,500원×134 = 8,082,679원 (손익 +5.51%)
• 04-08 매도 · 020150 롯데에너지머티리얼즈 · 103,000원×90 = 9,242,190원 (손익 +20.24%)
• 04-08 매도 · 028050 삼성E&A · 24,300원×289 = 7,001,632원 (손익 -9.03%)
• 04-08 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 20,700원×330 = 6,810,507원 (손익 -11.34%)
• 04-08 매도 · 052690 한전기술 · 80,400원×80 = 6,412,704원 (손익 -15.90%)
• 04-08 매도 · 066970 엘앤에프 · 244,000원×41 = 9,973,988원 (손익 +29.93%)
• 04-08 매도 · 105560 KB금융 · 58,200원×139 = 8,065,531원 (손익 +5.37%)
• 04-08 매도 · 112040 위메이드 · 99,900원×74 = 7,370,422원 (손익 -4.07%)
• 04-08 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 39,800원×244 = 9,682,066원 (손익 +25.82%)
• 04-08 매도 · 263750 펄어비스 · 98,700원×78 = 7,675,504원 (손익 -0.22%)
• 04-08 매도 · 293490 카카오게임즈 · 75,500원×102 = 7,677,897원 (손익 +0.51%)
• 04-08 매도 · 316140 우리금융지주 · 15,200원×547 = 8,289,457원 (손익 +7.73%)
• 04-08 신규매수 · 005830 DB손해보험 · 71,100원×114 = 8,115,126원
• 04-08 신규매수 · 010130 고려아연 · 628,000원×12 = 7,545,043원
• 04-08 신규매수 · 011070 LG이노텍 · 381,500원×21 = 8,021,114원
• 04-08 신규매수 · 020150 롯데에너지머티리얼즈 · 103,000원×79 = 8,146,764원
• 04-08 신규매수 · 028050 삼성E&A · 24,300원×335 = 8,150,269원
• 04-08 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 20,700원×393 = 8,144,862원
• 04-08 신규매수 · 036460 한국가스공사 · 37,250원×218 = 8,130,245원
• 04-08 신규매수 · 066970 엘앤에프 · 244,000원×33 = 8,061,662원
• 04-08 신규매수 · 112040 위메이드 · 99,900원×81 = 8,101,610원
• 04-08 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 39,800원×204 = 8,128,943원
• 04-08 신규매수 · 263750 펄어비스 · 98,700원×82 = 8,103,112원
• 04-08 신규매수 · 278280 천보 · 331,500원×24 = 7,965,547원
• 04-08 신규매수 · 293490 카카오게임즈 · 75,500원×107 = 8,088,194원
• 04-08 신규매수 · 302440 SK바이오사이언스 · 143,000원×56 = 8,017,610원
• 04-08 신규매수 · 316140 우리금융지주 · 15,200원×536 = 8,156,977원

KR 탑텐

• 월말(2022-04-29) 평가액 129,610,043원 · 누적 +29.61% · 이번 달 -3.18%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

• 월말(2022-04-29) 평가액 $113,019 · 누적 +13.02% · 이번 달 -7.61%
• 04-01 매도 · ANET Arista Networks · $35×17.0 = $593 (손익 +11.88%)
• 04-01 매도 · APA APA Corporation · $37×9.0 = $331 (손익 +55.37%)
• 04-01 매도 · AZO AutoZone · $1,975×3.0 = $5,924 (손익 +1.02%)
• 04-01 매도 · CF CF Industries · $91×7.0 = $638 (손익 +20.69%)
• 04-01 매도 · CVS CVS Health · $87×64.0 = $5,577 (손익 -1.34%)
• 04-01 매도 · EXR Extra Space Storage · $175×36.0 = $6,306 (손익 -3.26%)
• 04-01 매도 · F Ford Motor Company · $12×455.0 = $5,673 (손익 -12.89%)
• 04-01 매도 · IT Gartner · $299×20.0 = $5,989 (손익 -3.02%)
• 04-01 매도 · MAA Mid-America Apartment Communities · $181×33.0 = $5,963 (손익 +3.52%)
• 04-01 매도 · NUE Nucor · $141×3.0 = $422 (손익 +43.10%)
• 04-01 매도 · NVDA Nvidia · $27×13.0 = $346 (손익 -11.95%)
• 04-01 매도 · PFE Pfizer · $41×156.0 = $6,386 (손익 -1.74%)
• 04-01 매도 · PLD Prologis · $146×44.0 = $6,404 (손익 +13.88%)
• 04-01 매도 · STX Seagate Technology · $79×64.0 = $5,041 (손익 -20.37%)
• 04-01 신규매수 · BKR Baker Hughes · $33×184.0 = $6,081
• 04-01 추가매수 · COP ConocoPhillips · $86×1.0 = $86
• 04-01 신규매수 · COST Costco · $548×11.0 = $6,028
• 04-01 신규매수 · CVX Chevron Corporation · $139×44.0 = $6,097
• 04-01 추가매수 · DVN Devon Energy · $50×4.0 = $199
• 04-01 추가매수 · EOG EOG Resources · $100×1.0 = $100
• 04-01 추가매수 · FANG Diamondback Energy · $114×2.0 = $227
• 04-01 추가매수 · FTNT Fortinet · $68×5.0 = $339
• 04-01 신규매수 · HAL Halliburton · $35×172.0 = $6,080
• 04-01 신규매수 · KR Kroger · $52×116.0 = $6,081
• 04-01 신규매수 · MOS Mosaic Company (The) · $59×103.0 = $6,061
• 04-01 신규매수 · OXY Occidental Petroleum · $54×112.0 = $6,099
• 04-01 신규매수 · RHI · $95×64.0 = $6,081
• 04-01 신규매수 · XOM ExxonMobil · $72×84.0 = $6,043

US 탑텐

• 월말(2022-04-29) 평가액 $147,844 · 누적 +47.84% · 이번 달 -13.74%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

라이브 대시보드: KR · US