2022-05-31

2022년 5월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2022-05-31) 평가액 118,191,550원 · 누적 +18.19% · 이번 달 +0.10%
05-09 매도 · 005830 DB손해보험 · 64,900원×114 = 7,376,404원 (손익 -9.10%)
05-09 매도 · 010130 고려아연 · 552,000원×12 = 6,604,128원 (손익 -12.47%)
05-09 매도 · 011070 LG이노텍 · 332,000원×21 = 6,951,084원 (손익 -13.34%)
05-09 매도 · 020150 롯데에너지머티리얼즈 · 83,400원×79 = 6,568,834원 (손익 -19.37%)
05-09 매도 · 028050 삼성E&A · 26,650원×335 = 8,900,967원 (손익 +9.21%)
05-09 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 20,950원×393 = 8,208,650원 (손익 +0.78%)
05-09 매도 · 036460 한국가스공사 · 43,850원×218 = 9,530,622원 (손익 +17.22%)
05-09 매도 · 066970 엘앤에프 · 216,700원×33 = 7,129,647원 (손익 -11.56%)
05-09 매도 · 112040 위메이드 · 71,000원×81 = 5,733,747원 (손익 -29.23%)
05-09 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 34,850원×204 = 7,088,072원 (손익 -12.80%)
05-09 매도 · 263750 펄어비스 · 60,700원×82 = 4,962,468원 (손익 -38.76%)
05-09 매도 · 278280 천보 · 264,700원×24 = 6,333,742원 (손익 -20.49%)
05-09 매도 · 293490 카카오게임즈 · 56,900원×107 = 6,070,035원 (손익 -24.95%)
05-09 매도 · 302440 SK바이오사이언스 · 123,000원×56 = 6,867,336원 (손익 -14.35%)
05-09 매도 · 316140 우리금융지주 · 15,300원×536 = 8,176,198원 (손익 +0.24%)
05-09 신규매수 · 005830 DB손해보험 · 64,900원×111 = 7,212,545원
05-09 신규매수 · 010130 고려아연 · 552,000원×13 = 7,184,611원
05-09 신규매수 · 011070 LG이노텍 · 332,000원×21 = 6,980,366원
05-09 신규매수 · 020150 롯데에너지머티리얼즈 · 83,400원×86 = 7,181,007원
05-09 신규매수 · 028050 삼성E&A · 26,650원×271 = 7,230,817원
05-09 신규매수 · 030200 KT · 36,000원×201 = 7,244,683원
05-09 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 20,950원×345 = 7,236,423원
05-09 신규매수 · 047810 한국항공우주 · 48,800원×148 = 7,231,067원
05-09 신규매수 · 052690 한전기술 · 85,100원×85 = 7,242,180원
05-09 신규매수 · 066970 엘앤에프 · 216,700원×33 = 7,159,681원
05-09 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 34,850원×207 = 7,222,607원
05-09 신규매수 · 263750 펄어비스 · 60,700원×119 = 7,231,968원
05-09 신규매수 · 293490 카카오게임즈 · 56,900원×127 = 7,234,972원
05-09 신규매수 · 307950 현대오토에버 · 126,000원×57 = 7,190,618원
05-09 신규매수 · 316140 우리금융지주 · 15,300원×473 = 7,245,584원

KR 탑텐

월말(2022-05-31) 평가액 129,883,253원 · 누적 +29.88% · 이번 달 +0.21%
매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

월말(2022-05-31) 평가액 $116,785 · 누적 +16.78% · 이번 달 +3.33%
05-02 매도 · APA APA Corporation · $35×13.0 = $461 (손익 +49.87%)
05-02 매도 · CF CF Industries · $88×6.0 = $528 (손익 +16.64%)
05-02 매도 · COP ConocoPhillips · $82×3.0 = $247 (손익 +28.80%)
05-02 매도 · COST Costco · $504×11.0 = $5,549 (손익 -8.32%)
05-02 매도 · CVX Chevron Corporation · $135×3.0 = $404 (손익 -3.11%)
05-02 매도 · DVN Devon Energy · $48×9.0 = $432 (손익 +100.48%)
05-02 매도 · EOG EOG Resources · $97×5.0 = $486 (손익 +29.19%)
05-02 매도 · FANG Diamondback Energy · $105×1.0 = $105 (손익 +63.13%)
05-02 매도 · HAL Halliburton · $33×6.0 = $198 (손익 -7.16%)
05-02 매도 · KR Kroger · $49×5.0 = $245 (손익 -6.91%)
05-02 매도 · MOS Mosaic Company (The) · $56×5.0 = $279 (손익 -5.66%)
05-02 매도 · NUE Nucor · $141×5.0 = $706 (손익 +43.80%)
05-02 매도 · OXY Occidental Petroleum · $55×12.0 = $656 (손익 -0.07%)
05-02 매도 · PSA Public Storage · $294×19.0 = $5,592 (손익 +0.46%)
05-02 매도 · RHI · $82×64.0 = $5,242 (손익 -14.13%)
05-02 매도 · XOM ExxonMobil · $75×84.0 = $6,282 (손익 +3.54%)
05-02 추가매수 · ANET Arista Networks · $30×7.0 = $207
05-02 추가매수 · BKR Baker Hughes · $28×9.0 = $252
05-02 추가매수 · FTNT Fortinet · $58×3.0 = $175
05-02 신규매수 · LLY Lilly (Eli) · $279×19.0 = $5,304
05-02 신규매수 · MCK McKesson Corporation · $300×18.0 = $5,408
05-02 신규매수 · MPC Marathon Petroleum · $81×64.0 = $5,200
05-02 추가매수 · NVDA Nvidia · $19×49.0 = $954
05-02 신규매수 · TSLA Tesla, Inc. · $301×18.0 = $5,418

US 탑텐

월말(2022-05-31) 평가액 $142,421 · 누적 +42.42% · 이번 달 -3.67%
05-02 매도 · JPM JPMorgan Chase · $109×47.0 = $5,116 (손익 +9.57%)
05-02 추가매수 · GOOGL Alphabet Inc. (Class A) · $116×3.0 = $347
05-02 추가매수 · NVDA Nvidia · $19×47.0 = $915
05-02 신규매수 · PG Procter & Gamble · $143×7.0 = $999
05-02 추가매수 · TSLA Tesla, Inc. · $301×1.0 = $301
05-02 추가매수 · UNH UnitedHealth Group · $464×2.0 = $927
05-02 신규매수 · WMT Walmart · $48×24.0 = $1,154

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