2022년 6월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2022-06-30) 평가액 101,335,702원 · 누적 +1.34% · 이번 달 -14.26%
• 06-08 매도 · 005830 DB손해보험 · 64,300원×111 = 7,115,888원 (손익 -1.34%)
• 06-08 매도 · 010130 고려아연 · 570,000원×13 = 7,387,770원 (손익 +2.83%)
• 06-08 매도 · 011070 LG이노텍 · 377,500원×21 = 7,903,718원 (손익 +13.23%)
• 06-08 매도 · 020150 롯데에너지머티리얼즈 · 83,200원×86 = 7,133,734원 (손익 -0.66%)
• 06-08 매도 · 028050 삼성E&A · 23,700원×271 = 6,403,432원 (손익 -11.44%)
• 06-08 매도 · 030200 KT · 37,450원×201 = 7,504,868원 (손익 +3.59%)
• 06-08 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 19,400원×345 = 6,672,921원 (손익 -7.79%)
• 06-08 매도 · 047810 한국항공우주 · 56,900원×148 = 8,395,936원 (손익 +16.11%)
• 06-08 매도 · 052690 한전기술 · 71,500원×85 = 6,059,268원 (손익 -16.33%)
• 06-08 매도 · 066970 엘앤에프 · 238,600원×33 = 7,850,179원 (손익 +9.64%)
• 06-08 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 30,450원×207 = 6,284,241원 (손익 -12.99%)
• 06-08 매도 · 263750 펄어비스 · 62,300원×119 = 7,391,459원 (손익 +2.21%)
• 06-08 매도 · 293490 카카오게임즈 · 61,500원×127 = 7,787,068원 (손익 +7.63%)
• 06-08 매도 · 307950 현대오토에버 · 124,500원×57 = 7,075,210원 (손익 -1.60%)
• 06-08 매도 · 316140 우리금융지주 · 14,750원×473 = 6,955,820원 (손익 -4.00%)
• 06-08 신규매수 · 005830 DB손해보험 · 64,300원×112 = 7,210,242원
• 06-08 신규매수 · 010130 고려아연 · 570,000원×12 = 6,848,208원
• 06-08 신규매수 · 010950 S-Oil · 119,500원×60 = 7,178,604원
• 06-08 신규매수 · 011070 LG이노텍 · 377,500원×19 = 7,181,107원
• 06-08 신규매수 · 011790 SKC · 148,040원×48 = 7,114,447원
• 06-08 신규매수 · 020150 롯데에너지머티리얼즈 · 83,200원×86 = 7,163,786원
• 06-08 신규매수 · 028050 삼성E&A · 23,700원×305 = 7,237,174원
• 06-08 신규매수 · 036460 한국가스공사 · 46,950원×154 = 7,238,976원
• 06-08 신규매수 · 047810 한국항공우주 · 56,900원×127 = 7,234,972원
• 06-08 신규매수 · 066970 엘앤에프 · 238,600원×30 = 7,166,590원
• 06-08 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 30,450원×237 = 7,225,310원
• 06-08 신규매수 · 293490 카카오게임즈 · 61,500원×117 = 7,204,135원
• 06-08 신규매수 · 307950 현대오토에버 · 124,500원×58 = 7,229,665원
• 06-08 신규매수 · 316140 우리금융지주 · 14,750원×490 = 7,236,173원
• 06-08 신규매수 · 383220 F&F · 137,000원×52 = 7,132,549원

KR 탑텐

• 월말(2022-06-30) 평가액 112,360,273원 · 누적 +12.36% · 이번 달 -13.49%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

• 월말(2022-06-30) 평가액 $99,212 · 누적 -0.79% · 이번 달 -15.05%
• 06-01 매도 · ANET Arista Networks · $25×183.0 = $4,651 (손익 -18.30%)
• 06-01 매도 · APA APA Corporation · $42×13.0 = $541 (손익 +75.74%)
• 06-01 매도 · BKR Baker Hughes · $34×193.0 = $6,584 (손익 +3.54%)
• 06-01 매도 · COP ConocoPhillips · $100×8.0 = $797 (손익 +56.13%)
• 06-01 매도 · CVX Chevron Corporation · $150×2.0 = $300 (손익 +7.82%)
• 06-01 매도 · DVN Devon Energy · $63×21.0 = $1,322 (손익 +162.77%)
• 06-01 매도 · EOG EOG Resources · $117×6.0 = $702 (손익 +55.43%)
• 06-01 매도 · FANG Diamondback Energy · $129×6.0 = $771 (손익 +100.32%)
• 06-01 매도 · FTNT Fortinet · $58×93.0 = $5,377 (손익 -6.83%)
• 06-01 매도 · HAL Halliburton · $38×12.0 = $457 (손익 +7.19%)
• 06-01 매도 · MPC Marathon Petroleum · $95×2.0 = $191 (손익 +16.83%)
• 06-01 매도 · NVDA Nvidia · $18×279.0 = $5,096 (손익 -35.61%)
• 06-01 매도 · OXY Occidental Petroleum · $66×11.0 = $726 (손익 +20.70%)
• 06-01 추가매수 · CF CF Industries · $88×4.0 = $350
• 06-01 신규매수 · DLTR Dollar Tree · $161×36.0 = $5,796
• 06-01 신규매수 · EXC Exelon · $43×137.0 = $5,824
• 06-01 추가매수 · KR Kroger · $47×13.0 = $611
• 06-01 추가매수 · MOS Mosaic Company (The) · $53×13.0 = $683
• 06-01 추가매수 · NUE Nucor · $123×8.0 = $985
• 06-01 추가매수 · TSLA Tesla, Inc. · $247×5.0 = $1,234
• 06-01 신규매수 · VLO Valero Energy · $118×49.0 = $5,768
• 06-01 신규매수 · XOM ExxonMobil · $86×68.0 = $5,817

US 탑텐

• 월말(2022-06-30) 평가액 $132,014 · 누적 +32.01% · 이번 달 -7.31%
• 06-01 매도 · PG Procter & Gamble · $131×7.0 = $919 (손익 -8.41%)
• 06-01 매도 · WMT Walmart · $40×24.0 = $956 (손익 -17.49%)
• 06-01 추가매수 · GOOGL Alphabet Inc. (Class A) · $113×1.0 = $113
• 06-01 신규매수 · JPM JPMorgan Chase · $117×4.0 = $470
• 06-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $18×19.0 = $347
• 06-01 신규매수 · XOM ExxonMobil · $86×7.0 = $599

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