2022년 7월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2022-07-29) 평가액 103,057,290원 · 누적 +3.06% · 이번 달 +1.70%
• 07-06 매도 · 005830 DB손해보험 · 57,100원×112 = 6,376,014원 (손익 -11.57%)
• 07-06 매도 · 010130 고려아연 · 452,000원×12 = 5,407,728원 (손익 -21.03%)
• 07-06 매도 · 010950 S-Oil · 92,500원×60 = 5,533,350원 (손익 -22.92%)
• 07-06 매도 · 011070 LG이노텍 · 344,500원×19 = 6,525,864원 (손익 -9.12%)
• 07-06 매도 · 011790 SKC · 120,781원×48 = 5,780,096원 (손익 -18.76%)
• 07-06 매도 · 020150 롯데에너지머티리얼즈 · 69,500원×86 = 5,959,069원 (손익 -16.82%)
• 07-06 매도 · 028050 삼성E&A · 20,000원×305 = 6,081,700원 (손익 -15.97%)
• 07-06 매도 · 036460 한국가스공사 · 34,350원×154 = 5,274,030원 (손익 -27.14%)
• 07-06 매도 · 047810 한국항공우주 · 49,450원×127 = 6,261,310원 (손익 -13.46%)
• 07-06 매도 · 066970 엘앤에프 · 211,500원×30 = 6,325,965원 (손익 -11.73%)
• 07-06 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 26,500원×237 = 6,261,658원 (손익 -13.34%)
• 07-06 매도 · 293490 카카오게임즈 · 49,450원×117 = 5,768,293원 (손익 -19.93%)
• 07-06 매도 · 307950 현대오토에버 · 112,500원×58 = 6,505,425원 (손익 -10.02%)
• 07-06 매도 · 316140 우리금융지주 · 11,300원×490 = 5,520,389원 (손익 -23.71%)
• 07-06 매도 · 383220 F&F · 133,000원×52 = 6,895,252원 (손익 -3.33%)
• 07-06 신규매수 · 005830 DB손해보험 · 57,100원×107 = 6,117,032원
• 07-06 신규매수 · 010130 고려아연 · 452,000원×13 = 5,883,051원
• 07-06 신규매수 · 010950 S-Oil · 92,500원×66 = 6,112,326원
• 07-06 신규매수 · 011070 LG이노텍 · 344,500원×17 = 5,863,528원
• 07-06 신규매수 · 020150 롯데에너지머티리얼즈 · 69,500원×88 = 6,123,339원
• 07-06 신규매수 · 028300 HLB · 32,065원×191 = 6,131,764원
• 07-06 신규매수 · 030200 KT · 36,600원×168 = 6,156,179원
• 07-06 신규매수 · 036460 한국가스공사 · 34,350원×179 = 6,156,028원
• 07-06 신규매수 · 047810 한국항공우주 · 49,450원×124 = 6,139,158원
• 07-06 신규매수 · 066970 엘앤에프 · 211,500원×29 = 6,140,860원
• 07-06 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 26,500원×232 = 6,155,378원
• 07-06 신규매수 · 247540 에코프로비엠 · 115,000원×53 = 6,102,314원
• 07-06 신규매수 · 293490 카카오게임즈 · 49,450원×124 = 6,139,158원
• 07-06 신규매수 · 316140 우리금융지주 · 11,300원×544 = 6,154,577원
• 07-06 신규매수 · 383220 F&F · 133,000원×46 = 6,125,342원

KR 탑텐

• 월말(2022-07-29) 평가액 121,765,913원 · 누적 +21.77% · 이번 달 +8.37%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

• 월말(2022-07-29) 평가액 $107,669 · 누적 +7.67% · 이번 달 +8.52%
• 07-01 매도 · CF CF Industries · $78×1.0 = $78 (손익 +2.54%)
• 07-01 매도 · DLTR Dollar Tree · $156×3.0 = $469 (손익 -3.33%)
• 07-01 매도 · EXC Exelon · $40×11.0 = $438 (손익 -6.72%)
• 07-01 매도 · KR Kroger · $44×124.0 = $5,465 (손익 -15.34%)
• 07-01 매도 · LLY Lilly (Eli) · $314×19.0 = $5,968 (손익 +12.07%)
• 07-01 매도 · MCK McKesson Corporation · $323×2.0 = $646 (손익 +7.13%)
• 07-01 매도 · NUE Nucor · $100×47.0 = $4,697 (손익 -2.53%)
• 07-01 매도 · TSLA Tesla, Inc. · $227×23.0 = $5,227 (손익 -21.73%)
• 07-01 매도 · XOM ExxonMobil · $77×2.0 = $153 (손익 -10.87%)
• 07-01 신규매수 · ADM Archer Daniels Midland · $68×71.0 = $4,814
• 07-01 추가매수 · APA APA Corporation · $31×21.0 = $648
• 07-01 신규매수 · BKR Baker Hughes · $27×188.0 = $4,987
• 07-01 추가매수 · COP ConocoPhillips · $79×4.0 = $316
• 07-01 추가매수 · CVX Chevron Corporation · $125×1.0 = $125
• 07-01 추가매수 · DVN Devon Energy · $46×15.0 = $692
• 07-01 추가매수 · EOG EOG Resources · $95×2.0 = $189
• 07-01 추가매수 · FANG Diamondback Energy · $102×3.0 = $306
• 07-01 추가매수 · HAL Halliburton · $29×19.0 = $549
• 07-01 추가매수 · MOS Mosaic Company (The) · $42×8.0 = $336
• 07-01 추가매수 · MPC Marathon Petroleum · $77×2.0 = $155
• 07-01 신규매수 · ON ON Semiconductor · $47×106.0 = $4,965
• 07-01 추가매수 · VLO Valero Energy · $96×3.0 = $288
• 07-01 신규매수 · WMB Williams Companies · $26×189.0 = $4,974

US 탑텐

• 월말(2022-07-29) 평가액 $148,612 · 누적 +48.61% · 이번 달 +12.57%
• 07-01 매도 · AMZN Amazon · $110×172.0 = $18,844 (손익 +4.93%)
• 07-01 매도 · JPM JPMorgan Chase · $103×4.0 = $412 (손익 -12.56%)
• 07-01 추가매수 · GOOGL Alphabet Inc. (Class A) · $108×177.0 = $19,077
• 07-01 신규매수 · META Meta Platforms · $159×2.0 = $317
• 07-01 신규매수 · PG Procter & Gamble · $132×2.0 = $263
• 07-01 추가매수 · XOM ExxonMobil · $77×2.0 = $153

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