2022-08-31

2022년 8월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2022-08-31) 평가액 106,325,951원 · 누적 +6.33% · 이번 달 +3.17%
08-03 매도 · 005830 DB손해보험 · 64,600원×107 = 6,891,463원 (손익 +12.66%)
08-03 매도 · 010130 고려아연 · 478,000원×13 = 6,195,358원 (손익 +5.31%)
08-03 매도 · 010950 S-Oil · 88,200원×66 = 5,803,736원 (손익 -5.05%)
08-03 매도 · 011070 LG이노텍 · 354,500원×17 = 6,008,420원 (손익 +2.47%)
08-03 매도 · 020150 롯데에너지머티리얼즈 · 75,100원×88 = 6,588,974원 (손익 +7.60%)
08-03 매도 · 028300 HLB · 39,600원×191 = 7,540,909원 (손익 +22.98%)
08-03 매도 · 030200 KT · 37,450원×168 = 6,272,725원 (손익 +1.89%)
08-03 매도 · 036460 한국가스공사 · 36,050원×179 = 6,433,591원 (손익 +4.51%)
08-03 매도 · 047810 한국항공우주 · 57,700원×124 = 7,133,336원 (손익 +16.19%)
08-03 매도 · 066970 엘앤에프 · 246,100원×29 = 7,115,489원 (손익 +15.87%)
08-03 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 27,350원×232 = 6,326,164원 (손익 +2.77%)
08-03 매도 · 247540 에코프로비엠 · 127,500원×53 = 6,737,228원 (손익 +10.40%)
08-03 매도 · 293490 카카오게임즈 · 57,900원×124 = 7,158,061원 (손익 +16.60%)
08-03 매도 · 316140 우리금융지주 · 11,850원×544 = 6,427,061원 (손익 +4.43%)
08-03 매도 · 383220 F&F · 158,500원×46 = 7,269,127원 (손익 +18.67%)
08-03 신규매수 · 001450 현대해상 · 33,950원×196 = 6,662,185원
08-03 신규매수 · 005830 DB손해보험 · 64,600원×103 = 6,661,785원
08-03 신규매수 · 010950 S-Oil · 88,200원×75 = 6,622,938원
08-03 신규매수 · 011070 LG이노텍 · 354,500원×18 = 6,388,657원
08-03 신규매수 · 028300 HLB · 39,600원×168 = 6,660,783원
08-03 신규매수 · 030200 KT · 37,450원×178 = 6,674,099원
08-03 신규매수 · 035250 강원랜드 · 25,700원×259 = 6,664,288원
08-03 신규매수 · 036460 한국가스공사 · 36,050원×185 = 6,677,253원
08-03 신규매수 · 047810 한국항공우주 · 57,700원×115 = 6,643,463원
08-03 신규매수 · 066970 엘앤에프 · 246,100원×27 = 6,652,674원
08-03 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 27,350원×244 = 6,681,408원
08-03 신규매수 · 247540 에코프로비엠 · 127,500원×52 = 6,637,956원
08-03 신규매수 · 282330 BGF리테일 · 184,500원×36 = 6,649,970원
08-03 신규매수 · 316140 우리금융지주 · 11,850원×563 = 6,679,556원
08-03 신규매수 · 383220 F&F · 158,500원×42 = 6,664,988원

KR 탑텐

월말(2022-08-31) 평가액 119,093,013원 · 누적 +19.09% · 이번 달 -2.20%
매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

월말(2022-08-31) 평가액 $111,549 · 누적 +11.55% · 이번 달 +3.60%
08-01 매도 · ADM Archer Daniels Midland · $75×71.0 = $5,308 (손익 +9.83%)
08-01 매도 · CF CF Industries · $87×3.0 = $260 (손익 +13.56%)
08-01 매도 · CVX Chevron Corporation · $137×1.0 = $137 (손익 -1.60%)
08-01 매도 · DLTR Dollar Tree · $167×1.0 = $167 (손익 +3.11%)
08-01 매도 · DVN Devon Energy · $52×5.0 = $258 (손익 +90.39%)
08-01 매도 · MOS Mosaic Company (The) · $46×4.0 = $184 (손익 -19.63%)
08-01 매도 · ON ON Semiconductor · $64×106.0 = $6,748 (손익 +35.37%)
08-01 매도 · OXY Occidental Petroleum · $61×2.0 = $122 (손익 +12.02%)
08-01 매도 · WMB Williams Companies · $29×189.0 = $5,405 (손익 +8.23%)
08-01 매도 · XOM ExxonMobil · $83×1.0 = $83 (손익 -3.82%)
08-01 추가매수 · APA APA Corporation · $32×5.0 = $158
08-01 추가매수 · BKR Baker Hughes · $22×47.0 = $1,057
08-01 추가매수 · COP ConocoPhillips · $83×1.0 = $83
08-01 추가매수 · EOG EOG Resources · $92×5.0 = $459
08-01 추가매수 · EXC Exelon · $40×6.0 = $239
08-01 추가매수 · HAL Halliburton · $26×31.0 = $803
08-01 신규매수 · PWR Quanta Services · $138×38.0 = $5,242
08-01 추가매수 · VLO Valero Energy · $98×1.0 = $98
08-01 신규매수 · VRTX Vertex Pharmaceuticals · $274×19.0 = $5,203
08-01 신규매수 · WRB W. R. Berkley Corporation · $37×141.0 = $5,265

US 탑텐

월말(2022-08-31) 평가액 $139,910 · 누적 +39.91% · 이번 달 -5.86%
08-01 매도 · PG Procter & Gamble · $130×2.0 = $259 (손익 -1.96%)
08-01 신규매수 · AMZN Amazon · $135×1.0 = $135
08-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $18×1.0 = $18

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