2022년 9월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2022-09-30) 평가액 91,039,915원 · 누적 -8.96% · 이번 달 -14.38%
• 09-01 매도 · 001450 현대해상 · 30,900원×196 = 6,038,231원 (손익 -9.37%)
• 09-01 매도 · 005830 DB손해보험 · 59,300원×103 = 6,089,576원 (손익 -8.59%)
• 09-01 매도 · 010950 S-Oil · 99,100원×75 = 7,410,202원 (손익 +11.89%)
• 09-01 매도 · 011070 LG이노텍 · 336,000원×18 = 6,029,856원 (손익 -5.62%)
• 09-01 매도 · 028300 HLB · 44,221원×168 = 7,406,841원 (손익 +11.20%)
• 09-01 매도 · 030200 KT · 36,650원×178 = 6,504,129원 (손익 -2.55%)
• 09-01 매도 · 035250 강원랜드 · 26,350원×259 = 6,804,176원 (손익 +2.10%)
• 09-01 매도 · 036460 한국가스공사 · 42,100원×185 = 7,765,134원 (손익 +16.29%)
• 09-01 매도 · 047810 한국항공우주 · 60,100원×115 = 6,890,766원 (손익 +3.72%)
• 09-01 매도 · 066970 엘앤에프 · 219,900원×27 = 5,919,488원 (손익 -11.02%)
• 09-01 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 29,300원×244 = 7,127,752원 (손익 +6.68%)
• 09-01 매도 · 247540 에코프로비엠 · 106,600원×52 = 5,526,570원 (손익 -16.74%)
• 09-01 매도 · 282330 BGF리테일 · 157,500원×36 = 5,652,990원 (손익 -14.99%)
• 09-01 매도 · 316140 우리금융지주 · 11,550원×563 = 6,483,142원 (손익 -2.94%)
• 09-01 매도 · 383220 F&F · 135,000원×42 = 5,652,990원 (손익 -15.18%)
• 09-01 신규매수 · 005830 DB손해보험 · 59,300원×110 = 6,530,828원
• 09-01 신규매수 · 009830 한화솔루션 · 60,957원×107 = 6,530,226원
• 09-01 신규매수 · 010140 삼성중공업 · 5,740원×1138 = 6,539,959원
• 09-01 신규매수 · 011070 LG이노텍 · 336,000원×19 = 6,391,661원
• 09-01 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 81,288원×80 = 6,510,844원
• 09-01 신규매수 · 017670 SK텔레콤 · 52,400원×124 = 6,505,397원
• 09-01 신규매수 · 030200 KT · 36,650원×178 = 6,531,528원
• 09-01 신규매수 · 047810 한국항공우주 · 60,100원×108 = 6,498,589원
• 09-01 신규매수 · 064350 현대로템 · 29,850원×218 = 6,515,109원
• 09-01 신규매수 · 066970 엘앤에프 · 219,900원×29 = 6,384,753원
• 09-01 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 29,300원×223 = 6,541,741원
• 09-01 신규매수 · 247540 에코프로비엠 · 106,600원×61 = 6,510,403원
• 09-01 신규매수 · 307950 현대오토에버 · 118,500원×55 = 6,525,321원
• 09-01 신규매수 · 316140 우리금융지주 · 11,550원×565 = 6,533,581원
• 09-01 신규매수 · 383220 F&F · 135,000원×48 = 6,487,776원

KR 탑텐

• 월말(2022-09-30) 평가액 105,661,433원 · 누적 +5.66% · 이번 달 -11.28%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

• 월말(2022-09-30) 평가액 $101,510 · 누적 +1.51% · 이번 달 -9.00%
• 09-01 매도 · APA APA Corporation · $33×2.0 = $66 (손익 +33.87%)
• 09-01 매도 · BKR Baker Hughes · $23×235.0 = $5,312 (손익 -12.47%)
• 09-01 매도 · CF CF Industries · $94×3.0 = $283 (손익 +23.63%)
• 09-01 매도 · COP ConocoPhillips · $94×5.0 = $469 (손익 +43.98%)
• 09-01 매도 · DVN Devon Energy · $57×7.0 = $399 (손익 +110.77%)
• 09-01 매도 · EOG EOG Resources · $101×3.0 = $304 (손익 +30.89%)
• 09-01 매도 · EXC Exelon · $39×132.0 = $5,108 (손익 -9.07%)
• 09-01 매도 · MPC Marathon Petroleum · $89×2.0 = $179 (손익 +9.61%)
• 09-01 매도 · OXY Occidental Petroleum · $64×1.0 = $64 (손익 +17.46%)
• 09-01 매도 · PWR Quanta Services · $138×38.0 = $5,257 (손익 -0.13%)
• 09-01 매도 · VRTX Vertex Pharmaceuticals · $290×19.0 = $5,514 (손익 +5.56%)
• 09-01 매도 · WRB W. R. Berkley Corporation · $40×141.0 = $5,570 (손익 +5.37%)
• 09-01 신규매수 · ADM Archer Daniels Midland · $78×69.0 = $5,387
• 09-01 신규매수 · CNC Centene Corporation · $91×59.0 = $5,383
• 09-01 추가매수 · CVX Chevron Corporation · $134×1.0 = $134
• 09-01 추가매수 · DLTR Dollar Tree · $137×7.0 = $962
• 09-01 신규매수 · ENPH · $282×19.0 = $5,355
• 09-01 추가매수 · HAL Halliburton · $27×1.0 = $27
• 09-01 신규매수 · ON ON Semiconductor · $68×80.0 = $5,458
• 09-01 추가매수 · VLO Valero Energy · $99×2.0 = $198
• 09-01 신규매수 · WMB Williams Companies · $28×193.0 = $5,451
• 09-01 추가매수 · XOM ExxonMobil · $83×1.0 = $83

US 탑텐

• 월말(2022-09-30) 평가액 $124,867 · 누적 +24.87% · 이번 달 -10.75%
• 09-01 매도 · TSLA Tesla, Inc. · $277×36.0 = $9,978 (손익 +7.77%)
• 09-01 추가매수 · AMZN Amazon · $128×35.0 = $4,474
• 09-01 추가매수 · META Meta Platforms · $164×9.0 = $1,475
• 09-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $14×43.0 = $598
• 09-01 추가매수 · UNH UnitedHealth Group · $486×2.0 = $973
• 09-01 신규매수 · WMT Walmart · $43×29.0 = $1,244
• 09-01 추가매수 · XOM ExxonMobil · $83×14.0 = $1,160

라이브 대시보드: KR · US