2022-10-31

2022년 10월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2022-10-31) 평가액 95,358,158원 · 누적 -4.64% · 이번 달 +4.74%
10-04 매도 · 005830 DB손해보험 · 55,900원×110 = 6,130,553원 (손익 -6.13%)
10-04 매도 · 009830 한화솔루션 · 58,191원×107 = 6,207,758원 (손익 -4.94%)
10-04 매도 · 010140 삼성중공업 · 5,430원×1138 = 6,160,802원 (손익 -5.80%)
10-04 매도 · 011070 LG이노텍 · 284,000원×19 = 5,379,812원 (손익 -15.83%)
10-04 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 63,971원×80 = 5,102,327원 (손익 -21.63%)
10-04 매도 · 017670 SK텔레콤 · 50,900원×124 = 6,292,665원 (손익 -3.27%)
10-04 매도 · 030200 KT · 36,150원×178 = 6,415,396원 (손익 -1.78%)
10-04 매도 · 047810 한국항공우주 · 51,100원×108 = 5,502,244원 (손익 -15.33%)
10-04 매도 · 064350 현대로템 · 26,950원×218 = 5,857,475원 (손익 -10.09%)
10-04 매도 · 066970 엘앤에프 · 181,400원×29 = 5,244,818원 (손익 -17.85%)
10-04 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 21,600원×223 = 4,802,350원 (손익 -26.59%)
10-04 매도 · 247540 에코프로비엠 · 92,400원×61 = 5,619,491원 (손익 -13.68%)
10-04 매도 · 307950 현대오토에버 · 111,000원×55 = 6,086,685원 (손익 -6.72%)
10-04 매도 · 316140 우리금융지주 · 11,100원×565 = 6,252,686원 (손익 -4.30%)
10-04 매도 · 383220 F&F · 142,500원×48 = 6,819,480원 (손익 +5.11%)
10-04 신규매수 · 001450 현대해상 · 30,100원×196 = 5,906,680원
10-04 신규매수 · 004990 롯데지주 · 38,700원×153 = 5,928,205원
10-04 신규매수 · 009830 한화솔루션 · 58,191원×101 = 5,884,344원
10-04 신규매수 · 010130 고려아연 · 597,000원×9 = 5,379,448원
10-04 신규매수 · 011070 LG이노텍 · 284,000원×20 = 5,686,816원
10-04 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 63,971원×92 = 5,892,394원
10-04 신규매수 · 030200 KT · 36,150원×163 = 5,899,521원
10-04 신규매수 · 047050 포스코인터내셔널 · 22,600원×262 = 5,928,305원
10-04 신규매수 · 047810 한국항공우주 · 51,100원×115 = 5,883,552원
10-04 신규매수 · 064350 현대로템 · 26,950원×219 = 5,909,132원
10-04 신규매수 · 066970 엘앤에프 · 181,400원×32 = 5,811,766원
10-04 신규매수 · 086520 에코프로 · 22,354원×264 = 5,908,538원
10-04 신규매수 · 307950 현대오토에버 · 111,000원×53 = 5,890,060원
10-04 신규매수 · 316140 우리금융지주 · 11,100원×533 = 5,923,400원
10-04 신규매수 · 329180 HD현대중공업 · 119,500원×49 = 5,862,527원

KR 탑텐

월말(2022-10-31) 평가액 114,886,708원 · 누적 +14.89% · 이번 달 +8.73%
10-27 매도 · 035720 카카오 · 48,750원×27 = 1,312,301원 (손익 -56.32%)
10-27 신규매수 · 373220 LG에너지솔루션 · 540,000원×2 = 1,081,296원

US 모멘텀

월말(2022-10-31) 평가액 $118,065 · 누적 +18.06% · 이번 달 +16.31%
10-03 매도 · APA APA Corporation · $33×2.0 = $65 (손익 +31.68%)
10-03 매도 · CF CF Industries · $92×1.0 = $92 (손익 +21.08%)
10-03 매도 · COP ConocoPhillips · $97×4.0 = $389 (손익 +49.36%)
10-03 매도 · DLTR Dollar Tree · $142×39.0 = $5,524 (손익 -10.00%)
10-03 매도 · EOG EOG Resources · $104×2.0 = $207 (손익 +33.87%)
10-03 매도 · FANG Diamondback Energy · $111×49.0 = $5,459 (손익 +67.58%)
10-03 매도 · HAL Halliburton · $24×205.0 = $4,989 (손익 -27.16%)
10-03 매도 · MOS Mosaic Company (The) · $44×115.0 = $5,104 (손익 -22.48%)
10-03 매도 · MPC Marathon Petroleum · $95×5.0 = $474 (손익 +16.45%)
10-03 매도 · VLO Valero Energy · $101×2.0 = $201 (손익 -13.23%)
10-03 매도 · WMB Williams Companies · $25×193.0 = $4,839 (손익 -11.58%)
10-03 추가매수 · ADM Archer Daniels Midland · $74×2.0 = $148
10-03 신규매수 · CAH Cardinal Health · $64×83.0 = $5,299
10-03 신규매수 · CI Cigna · $268×19.0 = $5,091
10-03 추가매수 · CNC Centene Corporation · $80×7.0 = $560
10-03 신규매수 · ED Consolidated Edison · $77×68.0 = $5,240
10-03 신규매수 · EQT EQT Corporation · $39×134.0 = $5,293
10-03 추가매수 · ON ON Semiconductor · $65×2.0 = $130
10-03 추가매수 · OXY Occidental Petroleum · $60×2.0 = $121
10-03 신규매수 · VRTX Vertex Pharmaceuticals · $297×17.0 = $5,056

US 탑텐

월말(2022-10-31) 평가액 $129,141 · 누적 +29.14% · 이번 달 +3.42%
10-03 매도 · NVDA Nvidia · $12×227.0 = $2,833 (손익 -44.95%)
10-03 추가매수 · AMZN Amazon · $116×10.0 = $1,159
10-03 신규매수 · JPM JPMorgan Chase · $98×4.0 = $393
10-03 추가매수 · META Meta Platforms · $137×2.0 = $275
10-03 추가매수 · WMT Walmart · $42×9.0 = $380
10-03 추가매수 · XOM ExxonMobil · $81×4.0 = $325

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