2022-11-30

2022년 11월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2022-11-30) 평가액 96,851,681원 · 누적 -3.15% · 이번 달 +1.57%
11-02 매도 · 001450 현대해상 · 33,800원×196 = 6,604,926원 (손익 +11.82%)
11-02 매도 · 004990 롯데지주 · 33,900원×153 = 5,171,140원 (손익 -12.77%)
11-02 매도 · 009830 한화솔루션 · 57,838원×101 = 5,824,113원 (손익 -1.02%)
11-02 매도 · 010130 고려아연 · 621,000원×9 = 5,572,233원 (손익 +3.58%)
11-02 매도 · 011070 LG이노텍 · 288,000원×20 = 5,742,720원 (손익 +0.98%)
11-02 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 71,917원×92 = 6,596,515원 (손익 +11.95%)
11-02 매도 · 030200 KT · 36,100원×163 = 5,866,647원 (손익 -0.56%)
11-02 매도 · 047050 포스코인터내셔널 · 21,550원×262 = 5,629,162원 (손익 -5.05%)
11-02 매도 · 047810 한국항공우주 · 48,500원×115 = 5,560,768원 (손익 -5.49%)
11-02 매도 · 064350 현대로템 · 24,800원×219 = 5,414,906원 (손익 -8.36%)
11-02 매도 · 066970 엘앤에프 · 216,000원×32 = 6,891,264원 (손익 +18.57%)
11-02 매도 · 086520 에코프로 · 25,651원×264 = 6,751,548원 (손익 +14.27%)
11-02 매도 · 307950 현대오토에버 · 114,000원×53 = 6,023,874원 (손익 +2.27%)
11-02 매도 · 316140 우리금융지주 · 11,600원×533 = 6,164,252원 (손익 +4.07%)
11-02 매도 · 329180 HD현대중공업 · 112,000원×49 = 5,471,536원 (손익 -6.67%)
11-02 신규매수 · 001450 현대해상 · 33,800원×178 = 6,023,620원
11-02 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 191,924원×31 = 5,956,784원
11-02 신규매수 · 004990 롯데지주 · 33,900원×177 = 6,007,500원
11-02 신규매수 · 009830 한화솔루션 · 57,838원×104 = 6,022,370원
11-02 신규매수 · 010130 고려아연 · 621,000원×9 = 5,595,707원
11-02 신규매수 · 011070 LG이노텍 · 288,000원×20 = 5,766,912원
11-02 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 71,917원×83 = 5,976,274원
11-02 신규매수 · 017670 SK텔레콤 · 50,300원×119 = 5,992,883원
11-02 신규매수 · 030200 KT · 36,100원×166 = 5,999,791원
11-02 신규매수 · 033780 KT&G · 94,500원×63 = 5,960,644원
11-02 신규매수 · 047810 한국항공우주 · 48,500원×124 = 6,021,217원
11-02 신규매수 · 086520 에코프로 · 25,651원×234 = 6,009,537원
11-02 신규매수 · 097950 CJ제일제당 · 427,500원×14 = 5,992,182원
11-02 신규매수 · 282330 BGF리테일 · 183,500원×32 = 5,879,046원
11-02 신규매수 · 329180 HD현대중공업 · 112,000원×53 = 5,943,123원
11-30 매도 · 001450 현대해상 · 30,200원×178 = 5,359,473원 (손익 -11.03%)
11-30 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 211,795원×31 = 6,545,948원 (손익 +9.89%)
11-30 매도 · 004990 롯데지주 · 32,850원×177 = 5,797,007원 (손익 -3.50%)
11-30 매도 · 009830 한화솔루션 · 60,368원×104 = 6,259,437원 (손익 +3.94%)
11-30 매도 · 010130 고려아연 · 630,000원×9 = 5,652,990원 (손익 +1.02%)
11-30 매도 · 011070 LG이노텍 · 310,500원×20 = 6,191,370원 (손익 +7.36%)
11-30 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 73,954원×83 = 6,119,767원 (손익 +2.40%)
11-30 매도 · 017670 SK텔레콤 · 50,000원×119 = 5,932,150원 (손익 -1.01%)
11-30 매도 · 030200 KT · 37,400원×166 = 6,189,775원 (손익 +3.17%)
11-30 매도 · 033780 KT&G · 99,900원×63 = 6,274,819원 (손익 +5.27%)
11-30 매도 · 047810 한국항공우주 · 48,500원×124 = 5,995,958원 (손익 -0.42%)
11-30 매도 · 086520 에코프로 · 26,680원×234 = 6,224,391원 (손익 +3.58%)
11-30 매도 · 097950 CJ제일제당 · 395,000원×14 = 5,513,410원 (손익 -7.99%)
11-30 매도 · 282330 BGF리테일 · 205,500원×32 = 6,556,272원 (손익 +11.52%)
11-30 매도 · 329180 HD현대중공업 · 118,500원×53 = 6,261,658원 (손익 +5.36%)
11-30 신규매수 · 000100 유한양행 · 53,467원×114 = 6,102,552원
11-30 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 211,795원×28 = 5,937,376원
11-30 신규매수 · 009830 한화솔루션 · 60,368원×101 = 6,104,485원
11-30 신규매수 · 010130 고려아연 · 630,000원×9 = 5,676,804원
11-30 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 73,954원×82 = 6,071,505원
11-30 신규매수 · 028050 삼성E&A · 24,550원×249 = 6,120,286원
11-30 신규매수 · 030200 KT · 37,400원×163 = 6,103,515원
11-30 신규매수 · 033780 KT&G · 99,900원×61 = 6,101,213원
11-30 신규매수 · 047810 한국항공우주 · 48,500원×126 = 6,118,333원
11-30 신규매수 · 064350 현대로템 · 31,850원×192 = 6,122,538원
11-30 신규매수 · 078930 GS · 48,600원×126 = 6,130,948원
11-30 신규매수 · 086280 현대글로비스 · 88,284원×69 = 6,098,906원
11-30 신규매수 · 086520 에코프로 · 26,680원×229 = 6,117,052원
11-30 신규매수 · 097950 CJ제일제당 · 395,000원×15 = 5,932,110원
11-30 신규매수 · 282330 BGF리테일 · 205,500원×29 = 5,966,651원

KR 탑텐

월말(2022-11-30) 평가액 120,340,868원 · 누적 +20.34% · 이번 달 +4.75%
매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

월말(2022-11-30) 평가액 $119,142 · 누적 +19.14% · 이번 달 +0.91%
11-01 매도 · ADM Archer Daniels Midland · $87×2.0 = $174 (손익 +11.08%)
11-01 매도 · APA APA Corporation · $40×16.0 = $646 (손익 +62.62%)
11-01 매도 · CNC Centene Corporation · $86×66.0 = $5,671 (손익 -4.95%)
11-01 매도 · COP ConocoPhillips · $113×2.0 = $226 (손익 +73.55%)
11-01 매도 · CVX Chevron Corporation · $156×2.0 = $313 (손익 +12.82%)
11-01 매도 · DVN Devon Energy · $66×6.0 = $397 (손익 +144.53%)
11-01 매도 · ED Consolidated Edison · $77×68.0 = $5,261 (손익 +0.01%)
11-01 매도 · ENPH · $299×19.0 = $5,690 (손익 +5.83%)
11-01 매도 · EOG EOG Resources · $119×1.0 = $119 (손익 +53.06%)
11-01 매도 · MPC Marathon Petroleum · $110×3.0 = $330 (손익 +35.04%)
11-01 매도 · ON ON Semiconductor · $62×82.0 = $5,063 (손익 -9.75%)
11-01 매도 · OXY Occidental Petroleum · $69×2.0 = $139 (손익 +26.68%)
11-01 매도 · VLO Valero Energy · $116×2.0 = $233 (손익 +0.43%)
11-01 매도 · XOM ExxonMobil · $99×5.0 = $494 (손익 +15.09%)
11-01 추가매수 · CF CF Industries · $99×1.0 = $99
11-01 신규매수 · CTVA Corteva · $64×91.0 = $5,866
11-01 추가매수 · EQT EQT Corporation · $39×19.0 = $732
11-01 신규매수 · HSY Hershey Company (The) · $215×27.0 = $5,810
11-01 신규매수 · LW · $80×74.0 = $5,914
11-01 신규매수 · NOC Northrop Grumman · $504×11.0 = $5,545
11-01 추가매수 · VRTX Vertex Pharmaceuticals · $314×1.0 = $314

US 탑텐

월말(2022-11-30) 평가액 $133,259 · 누적 +33.26% · 이번 달 +3.19%
11-01 매도 · META Meta Platforms · $94×13.0 = $1,227 (손익 -40.89%)
11-01 추가매수 · AMZN Amazon · $97×4.0 = $387
11-01 추가매수 · JPM JPMorgan Chase · $118×2.0 = $236
11-01 신규매수 · TSLA Tesla, Inc. · $228×2.0 = $456
11-01 추가매수 · WMT Walmart · $45×4.0 = $181
11-01 추가매수 · XOM ExxonMobil · $99×1.0 = $99

라이브 대시보드: KR · US

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