2022년 12월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2022-12-29) 평가액 89,364,990원 · 누적 -10.64% · 이번 달 -7.73%
• 12-28 매도 · 000100 유한양행 · 55,032원×114 = 6,254,827원 (손익 +2.50%)
• 12-28 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 173,507원×28 = 4,843,621원 (손익 -18.42%)
• 12-28 매도 · 009830 한화솔루션 · 52,013원×101 = 5,237,553원 (손익 -14.20%)
• 12-28 매도 · 010130 고려아연 · 575,000원×9 = 5,159,475원 (손익 -9.11%)
• 12-28 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 74,259원×82 = 6,070,970원 (손익 -0.01%)
• 12-28 매도 · 028050 삼성E&A · 23,100원×249 = 5,734,644원 (손익 -6.30%)
• 12-28 매도 · 030200 KT · 33,850원×163 = 5,500,997원 (손익 -9.87%)
• 12-28 매도 · 033780 KT&G · 91,400원×61 = 5,558,674원 (손익 -8.89%)
• 12-28 매도 · 047810 한국항공우주 · 50,600원×126 = 6,356,473원 (손익 +3.89%)
• 12-28 매도 · 064350 현대로템 · 28,100원×192 = 5,379,014원 (손익 -12.14%)
• 12-28 매도 · 078930 GS · 44,750원×126 = 5,621,584원 (손익 -8.31%)
• 12-28 매도 · 086280 현대글로비스 · 84,533원×69 = 5,815,279원 (손익 -4.65%)
• 12-28 매도 · 086520 에코프로 · 20,719원×229 = 4,730,417원 (손익 -22.67%)
• 12-28 매도 · 097950 CJ제일제당 · 388,500원×15 = 5,810,018원 (손익 -2.06%)
• 12-28 매도 · 282330 BGF리테일 · 212,000원×29 = 6,129,556원 (손익 +2.73%)
• 12-28 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 173,507원×32 = 5,558,887원
• 12-28 신규매수 · 006400 삼성SDI · 590,357원×9 = 5,319,589원
• 12-28 신규매수 · 009830 한화솔루션 · 52,013원×110 = 5,728,296원
• 12-28 신규매수 · 010130 고려아연 · 575,000원×9 = 5,181,210원
• 12-28 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 74,259원×77 = 5,724,805원
• 12-28 신규매수 · 030200 KT · 33,850원×169 = 5,727,515원
• 12-28 신규매수 · 033780 KT&G · 91,400원×62 = 5,673,600원
• 12-28 신규매수 · 047810 한국항공우주 · 50,600원×113 = 5,724,661원
• 12-28 신규매수 · 051910 LG화학 · 602,000원×9 = 5,424,502원
• 12-28 신규매수 · 064350 현대로템 · 28,100원×203 = 5,711,145원
• 12-28 신규매수 · 078930 GS · 44,750원×127 = 5,690,070원
• 12-28 신규매수 · 112610 씨에스윈드 · 70,500원×81 = 5,717,353원
• 12-28 신규매수 · 267250 HD현대 · 60,100원×95 = 5,716,351원
• 12-28 신규매수 · 282330 BGF리테일 · 212,000원×26 = 5,518,614원
• 12-28 신규매수 · 329180 HD현대중공업 · 120,500원×47 = 5,670,296원

KR 탑텐

• 월말(2022-12-29) 평가액 106,392,948원 · 누적 +6.39% · 이번 달 -11.59%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

• 월말(2022-12-30) 평가액 $112,755 · 누적 +12.76% · 이번 달 -5.36%
• 12-01 매도 · ADM Archer Daniels Midland · $82×69.0 = $5,641 (손익 +4.45%)
• 12-01 매도 · APA APA Corporation · $41×4.0 = $165 (손익 +65.93%)
• 12-01 매도 · CAH Cardinal Health · $74×4.0 = $298 (손익 +16.14%)
• 12-01 매도 · CTVA Corteva · $64×91.0 = $5,803 (손익 -1.46%)
• 12-01 매도 · EOG EOG Resources · $122×2.0 = $244 (손익 +57.81%)
• 12-01 매도 · EQT EQT Corporation · $39×3.0 = $118 (손익 -0.31%)
• 12-01 매도 · HSY Hershey Company (The) · $211×27.0 = $5,693 (손익 -2.41%)
• 12-01 매도 · MPC Marathon Petroleum · $112×1.0 = $112 (손익 +37.06%)
• 12-01 매도 · NOC Northrop Grumman · $501×11.0 = $5,506 (손익 -1.11%)
• 12-01 매도 · VLO Valero Energy · $119×1.0 = $119 (손익 +2.72%)
• 12-01 매도 · VRTX Vertex Pharmaceuticals · $321×18.0 = $5,774 (손익 +7.08%)
• 12-01 매도 · XOM ExxonMobil · $99×1.0 = $99 (손익 +14.86%)
• 12-01 추가매수 · CF CF Industries · $96×2.0 = $191
• 12-01 추가매수 · DVN Devon Energy · $58×10.0 = $584
• 12-01 신규매수 · FANG Diamondback Energy · $126×46.0 = $5,804
• 12-01 신규매수 · HAL Halliburton · $35×167.0 = $5,838
• 12-01 신규매수 · MOS Mosaic Company (The) · $44×132.0 = $5,835
• 12-01 추가매수 · OXY Occidental Petroleum · $65×4.0 = $259
• 12-01 신규매수 · PSX Phillips 66 · $95×60.0 = $5,727
• 12-01 신규매수 · SLB Schlumberger · $47×124.0 = $5,868

US 탑텐

• 월말(2022-12-30) 평가액 $120,533 · 누적 +20.53% · 이번 달 -9.55%
• 12-01 매도 · JPM JPMorgan Chase · $125×6.0 = $752 (손익 +19.14%)
• 12-01 추가매수 · AMZN Amazon · $96×3.0 = $286
• 12-01 신규매수 · NVDA Nvidia · $17×12.0 = $205
• 12-01 추가매수 · TSLA Tesla, Inc. · $195×1.0 = $195
• 12-01 추가매수 · WMT Walmart · $49×2.0 = $98
• 12-01 추가매수 · XOM ExxonMobil · $99×1.0 = $99

라이브 대시보드: KR · US