2023년 1월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2023-01-31) 평가액 91,775,633원 · 누적 -8.22% · 이번 달 +2.70%
• 01-30 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 211,310원×32 = 6,741,634원 (손익 +21.28%)
• 01-30 매도 · 006400 삼성SDI · 672,595원×9 = 6,035,195원 (손익 +13.45%)
• 01-30 매도 · 009830 한화솔루션 · 53,779원×110 = 5,897,943원 (손익 +2.96%)
• 01-30 매도 · 010130 고려아연 · 564,000원×9 = 5,060,772원 (손익 -2.32%)
• 01-30 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 78,538원×77 = 6,029,284원 (손익 +5.32%)
• 01-30 매도 · 030200 KT · 35,200원×169 = 5,930,954원 (손익 +3.55%)
• 01-30 매도 · 033780 KT&G · 94,200원×62 = 5,822,879원 (손익 +2.63%)
• 01-30 매도 · 047810 한국항공우주 · 47,700원×113 = 5,373,930원 (손익 -6.13%)
• 01-30 매도 · 051910 LG화학 · 683,000원×9 = 6,128,559원 (손익 +12.98%)
• 01-30 매도 · 064350 현대로템 · 27,000원×203 = 5,464,557원 (손익 -4.32%)
• 01-30 매도 · 078930 GS · 45,050원×127 = 5,704,186원 (손익 +0.25%)
• 01-30 매도 · 112610 씨에스윈드 · 65,000원×81 = 5,249,205원 (손익 -8.19%)
• 01-30 매도 · 267250 HD현대 · 62,500원×95 = 5,919,688원 (손익 +3.56%)
• 01-30 매도 · 282330 BGF리테일 · 183,300원×26 = 4,751,503원 (손익 -13.90%)
• 01-30 매도 · 329180 HD현대중공업 · 110,000원×47 = 5,154,490원 (손익 -9.10%)
• 01-30 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 211,310원×27 = 5,712,216원
• 01-30 신규매수 · 004990 롯데지주 · 32,600원×177 = 5,777,124원
• 01-30 신규매수 · 009830 한화솔루션 · 53,779원×107 = 5,761,258원
• 01-30 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 78,538원×73 = 5,740,154원
• 01-30 신규매수 · 028670 팬오션 · 5,870원×987 = 5,800,642원
• 01-30 신규매수 · 033780 KT&G · 94,200원×61 = 5,753,095원
• 01-30 신규매수 · 047810 한국항공우주 · 47,700원×121 = 5,778,626원
• 01-30 신규매수 · 064350 현대로템 · 27,000원×214 = 5,784,934원
• 01-30 신규매수 · 078930 GS · 45,050원×128 = 5,773,320원
• 01-30 신규매수 · 086520 에코프로 · 24,839원×233 = 5,794,432원
• 01-30 신규매수 · 128940 한미약품 · 255,094원×22 = 5,618,802원
• 01-30 신규매수 · 267250 HD현대 · 62,500원×92 = 5,756,900원
• 01-30 신규매수 · 271560 오리온 · 123,700원×46 = 5,697,028원
• 01-30 신규매수 · 282330 BGF리테일 · 183,300원×31 = 5,689,119원
• 01-30 신규매수 · 329180 HD현대중공업 · 110,000원×52 = 5,726,864원

KR 탑텐

• 월말(2023-01-31) 평가액 117,230,548원 · 누적 +17.23% · 이번 달 +10.19%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

• 월말(2023-01-31) 평가액 $115,783 · 누적 +15.78% · 이번 달 +2.69%
• 01-03 매도 · APA APA Corporation · $38×1.0 = $38 (손익 +54.92%)
• 01-03 매도 · CAH Cardinal Health · $73×4.0 = $290 (손익 +13.16%)
• 01-03 매도 · CI Cigna · $301×19.0 = $5,718 (손익 +11.86%)
• 01-03 매도 · CVX Chevron Corporation · $151×1.0 = $151 (손익 +8.56%)
• 01-03 매도 · FANG Diamondback Energy · $115×46.0 = $5,270 (손익 -9.57%)
• 01-03 매도 · HAL Halliburton · $35×11.0 = $383 (손익 -0.67%)
• 01-03 매도 · LW · $81×74.0 = $6,004 (손익 +1.12%)
• 01-03 매도 · MCK McKesson Corporation · $368×1.0 = $368 (손익 +22.05%)
• 01-03 매도 · MOS Mosaic Company (The) · $38×132.0 = $5,066 (손익 -13.52%)
• 01-03 매도 · SLB Schlumberger · $47×9.0 = $425 (손익 -0.56%)
• 01-03 매도 · XOM ExxonMobil · $95×2.0 = $190 (손익 +10.41%)
• 01-03 추가매수 · CF CF Industries · $76×10.0 = $757
• 01-03 추가매수 · DVN Devon Energy · $51×6.0 = $305
• 01-03 신규매수 · ENPH · $253×21.0 = $5,320
• 01-03 추가매수 · EQT EQT Corporation · $30×29.0 = $876
• 01-03 신규매수 · FSLR First Solar · $146×37.0 = $5,400
• 01-03 신규매수 · MRK Merck & Co. · $100×54.0 = $5,398
• 01-03 추가매수 · OXY Occidental Petroleum · $58×4.0 = $230
• 01-03 신규매수 · STLD Steel Dynamics · $91×59.0 = $5,355

US 탑텐

• 월말(2023-01-31) 평가액 $129,591 · 누적 +29.59% · 이번 달 +7.51%
• 01-03 매도 · NVDA Nvidia · $14×12.0 = $171 (손익 -16.79%)
• 01-03 매도 · TSLA Tesla, Inc. · $108×3.0 = $324 (손익 -50.33%)
• 01-03 추가매수 · AMZN Amazon · $86×2.0 = $172
• 01-03 신규매수 · JPM JPMorgan Chase · $124×1.0 = $124
• 01-03 신규매수 · PG Procter & Gamble · $138×1.0 = $138
• 01-03 추가매수 · WMT Walmart · $46×2.0 = $92
• 01-03 추가매수 · XOM ExxonMobil · $95×1.0 = $95

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