2023년 2월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2023-02-28) 평가액 97,386,801원 · 누적 -2.61% · 이번 달 +6.11%
• 02-27 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 213,249원×27 = 5,740,450원 (손익 +0.49%)
• 02-27 매도 · 004990 롯데지주 · 30,850원×177 = 5,444,069원 (손익 -5.77%)
• 02-27 매도 · 009830 한화솔루션 · 48,954원×107 = 5,222,364원 (손익 -9.35%)
• 02-27 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 90,659원×73 = 6,598,253원 (손익 +14.95%)
• 02-27 매도 · 028670 팬오션 · 6,550원×987 = 6,445,455원 (손익 +11.12%)
• 02-27 매도 · 033780 KT&G · 89,700원×61 = 5,455,285원 (손익 -5.18%)
• 02-27 매도 · 047810 한국항공우주 · 44,850원×121 = 5,410,569원 (손익 -6.37%)
• 02-27 매도 · 064350 현대로템 · 25,150원×214 = 5,365,954원 (손익 -7.24%)
• 02-27 매도 · 078930 GS · 41,100원×128 = 5,245,018원 (손익 -9.15%)
• 02-27 매도 · 086520 에코프로 · 54,937원×233 = 12,761,920원 (손익 +120.24%)
• 02-27 매도 · 128940 한미약품 · 254,603원×22 = 5,584,462원 (손익 -0.61%)
• 02-27 매도 · 267250 HD현대 · 60,300원×92 = 5,530,957원 (손익 -3.92%)
• 02-27 매도 · 271560 오리온 · 128,100원×46 = 5,874,922원 (손익 +3.12%)
• 02-27 매도 · 282330 BGF리테일 · 180,500원×31 = 5,578,714원 (손익 -1.94%)
• 02-27 매도 · 329180 HD현대중공업 · 108,900원×52 = 5,645,812원 (손익 -1.42%)
• 02-27 신규매수 · 001450 현대해상 · 35,500원×173 = 6,148,870원
• 02-27 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 213,249원×28 = 5,978,137원
• 02-27 신규매수 · 004990 롯데지주 · 30,850원×199 = 6,146,517원
• 02-27 신규매수 · 005830 DB손해보험 · 76,300원×80 = 6,111,325원
• 02-27 신규매수 · 006400 삼성SDI · 663,784원×9 = 5,981,225원
• 02-27 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 90,659원×67 = 6,081,442원
• 02-27 신규매수 · 032830 삼성생명 · 67,300원×91 = 6,131,649원
• 02-27 신규매수 · 033780 KT&G · 89,700원×68 = 6,106,920원
• 02-27 신규매수 · 047050 포스코인터내셔널 · 23,350원×263 = 6,148,419원
• 02-27 신규매수 · 047810 한국항공우주 · 44,850원×137 = 6,151,823원
• 02-27 신규매수 · 086520 에코프로 · 54,937원×112 = 6,160,328원
• 02-27 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 43,600원×141 = 6,154,977원
• 02-27 신규매수 · 247540 에코프로비엠 · 166,800원×36 = 6,012,006원
• 02-27 신규매수 · 267250 HD현대 · 60,300원×102 = 6,157,981원
• 02-27 신규매수 · 271560 오리온 · 128,100원×48 = 6,156,179원

KR 탑텐

• 월말(2023-02-28) 평가액 117,323,398원 · 누적 +17.32% · 이번 달 +0.08%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

• 월말(2023-02-28) 평가액 $110,050 · 누적 +10.05% · 이번 달 -4.95%
• 02-01 매도 · CF CF Industries · $79×71.0 = $5,594 (손익 +2.20%)
• 02-01 매도 · DVN Devon Energy · $54×106.0 = $5,738 (손익 +72.38%)
• 02-01 매도 · EOG EOG Resources · $113×49.0 = $5,523 (손익 +45.55%)
• 02-01 매도 · FSLR First Solar · $180×5.0 = $901 (손익 +22.95%)
• 02-01 매도 · HAL Halliburton · $38×156.0 = $5,898 (손익 +7.71%)
• 02-01 매도 · MPC Marathon Petroleum · $114×3.0 = $343 (손익 +40.18%)
• 02-01 매도 · PSX Phillips 66 · $87×60.0 = $5,194 (손익 -9.66%)
• 02-01 매도 · SLB Schlumberger · $51×115.0 = $5,876 (손익 +7.55%)
• 02-01 매도 · STLD Steel Dynamics · $120×11.0 = $1,315 (손익 +31.15%)
• 02-01 매도 · VLO Valero Energy · $123×3.0 = $369 (손익 +5.98%)
• 02-01 매도 · XOM ExxonMobil · $102×2.0 = $204 (손익 +18.95%)
• 02-01 추가매수 · APA APA Corporation · $38×6.0 = $231
• 02-01 추가매수 · CAH Cardinal Health · $72×4.0 = $286
• 02-01 신규매수 · CEG Constellation Energy · $83×68.0 = $5,650
• 02-01 신규매수 · CI Cigna · $293×19.0 = $5,572
• 02-01 추가매수 · COP ConocoPhillips · $105×1.0 = $105
• 02-01 추가매수 · CVX Chevron Corporation · $148×1.0 = $148
• 02-01 추가매수 · ENPH · $227×4.0 = $909
• 02-01 추가매수 · EQT EQT Corporation · $30×11.0 = $330
• 02-01 신규매수 · LLY Lilly (Eli) · $333×17.0 = $5,668
• 02-01 신규매수 · LW · $93×61.0 = $5,650
• 02-01 추가매수 · MRK Merck & Co. · $96×5.0 = $481
• 02-01 신규매수 · NOC Northrop Grumman · $418×13.0 = $5,431
• 02-01 추가매수 · OXY Occidental Petroleum · $60×1.0 = $60
• 02-01 신규매수 · PWR Quanta Services · $152×37.0 = $5,631

US 탑텐

• 월말(2023-02-28) 평가액 $126,650 · 누적 +26.65% · 이번 달 -2.27%
• 02-01 매도 · JPM JPMorgan Chase · $129×1.0 = $129 (손익 +3.66%)
• 02-01 매도 · PG Procter & Gamble · $132×1.0 = $132 (손익 -5.32%)
• 02-01 매도 · WMT Walmart · $46×46.0 = $2,130 (손익 +6.38%)
• 02-01 추가매수 · AMZN Amazon · $105×6.0 = $631
• 02-01 신규매수 · META Meta Platforms · $152×2.0 = $304
• 02-01 신규매수 · NVDA Nvidia · $21×23.0 = $481
• 02-01 신규매수 · TSLA Tesla, Inc. · $181×3.0 = $544
• 02-01 추가매수 · XOM ExxonMobil · $102×2.0 = $204

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