2023-03-31

2023년 3월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2023-03-31) 평가액 104,960,024원 · 누적 +4.96% · 이번 달 +7.78%
03-28 매도 · 001450 현대해상 · 33,450원×173 = 5,769,489원 (손익 -6.17%)
03-28 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 257,353원×28 = 7,184,266원 (손익 +20.18%)
03-28 매도 · 004990 롯데지주 · 28,350원×199 = 5,624,725원 (손익 -8.49%)
03-28 매도 · 005830 DB손해보험 · 72,000원×80 = 5,742,720원 (손익 -6.03%)
03-28 매도 · 006400 삼성SDI · 706,861원×9 = 6,342,664원 (손익 +6.04%)
03-28 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 97,078원×67 = 6,484,713원 (손익 +6.63%)
03-28 매도 · 032830 삼성생명 · 62,800원×91 = 5,697,656원 (손익 -7.08%)
03-28 매도 · 033780 KT&G · 85,400원×68 = 5,789,778원 (손익 -5.19%)
03-28 매도 · 047050 포스코인터내셔널 · 21,650원×263 = 5,676,868원 (손익 -7.67%)
03-28 매도 · 047810 한국항공우주 · 46,000원×137 = 6,283,094원 (손익 +2.13%)
03-28 매도 · 086520 에코프로 · 85,054원×112 = 9,497,470원 (손익 +54.17%)
03-28 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 39,400원×141 = 5,538,734원 (손익 -10.01%)
03-28 매도 · 247540 에코프로비엠 · 224,000원×36 = 8,039,808원 (손익 +33.73%)
03-28 매도 · 267250 HD현대 · 57,700원×102 = 5,867,744원 (손익 -4.71%)
03-28 매도 · 271560 오리온 · 134,700원×48 = 6,446,203원 (손익 +4.71%)
03-28 신규매수 · 001450 현대해상 · 33,450원×192 = 6,430,107원
03-28 신규매수 · 001570 금양 · 75,500원×85 = 6,425,201원
03-28 신규매수 · 003550 LG · 83,200원×77 = 6,414,088원
03-28 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 257,353원×25 = 6,441,546원
03-28 신규매수 · 005070 코스모신소재 · 134,147원×47 = 6,312,475원
03-28 신규매수 · 006400 삼성SDI · 706,861원×9 = 6,369,383원
03-28 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 97,078원×66 = 6,414,837원
03-28 신규매수 · 051910 LG화학 · 704,000원×9 = 6,343,603원
03-28 신규매수 · 066970 엘앤에프 · 289,000원×22 = 6,365,630원
03-28 신규매수 · 086520 에코프로 · 85,054원×75 = 6,386,705원
03-28 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 39,400원×163 = 6,429,907원
03-28 신규매수 · 247540 에코프로비엠 · 224,000원×28 = 6,279,526원
03-28 신규매수 · 267250 HD현대 · 57,700원×111 = 6,412,386원
03-28 신규매수 · 271560 오리온 · 134,700원×47 = 6,338,497원
03-28 신규매수 · 373220 LG에너지솔루션 · 577,000원×11 = 6,354,616원

KR 탑텐

월말(2023-03-31) 평가액 122,014,078원 · 누적 +22.01% · 이번 달 +4.00%
매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

월말(2023-03-31) 평가액 $111,826 · 누적 +11.83% · 이번 달 +1.61%
03-01 매도 · APA APA Corporation · $35×148.0 = $5,201 (손익 +38.41%)
03-01 매도 · CI Cigna · $270×19.0 = $5,136 (손익 -8.20%)
03-01 매도 · COP ConocoPhillips · $95×54.0 = $5,148 (손익 +44.75%)
03-01 매도 · CVX Chevron Corporation · $141×38.0 = $5,374 (손익 +1.80%)
03-01 매도 · ENPH · $213×25.0 = $5,324 (손익 -14.86%)
03-01 매도 · EQT EQT Corporation · $32×13.0 = $413 (손익 -15.50%)
03-01 매도 · FSLR First Solar · $196×3.0 = $587 (손익 +33.55%)
03-01 매도 · LLY Lilly (Eli) · $307×17.0 = $5,215 (손익 -8.36%)
03-01 매도 · LW · $94×1.0 = $94 (손익 +1.18%)
03-01 매도 · MPC Marathon Petroleum · $121×3.0 = $362 (손익 +48.13%)
03-01 매도 · NOC Northrop Grumman · $438×13.0 = $5,696 (손익 +4.47%)
03-01 매도 · PWR Quanta Services · $159×37.0 = $5,881 (손익 +4.02%)
03-01 매도 · STLD Steel Dynamics · $123×2.0 = $246 (손익 +35.13%)
03-01 매도 · VLO Valero Energy · $127×2.0 = $253 (손익 +9.16%)
03-01 신규매수 · ALB Albemarle Corporation · $240×23.0 = $5,529
03-01 신규매수 · CAT Caterpillar Inc. · $236×23.0 = $5,437
03-01 추가매수 · CEG Constellation Energy · $73×9.0 = $653
03-01 신규매수 · EPAM · $306×18.0 = $5,501
03-01 신규매수 · GILD Gilead Sciences · $71×79.0 = $5,589
03-01 신규매수 · GPC Genuine Parts Company · $153×36.0 = $5,515
03-01 추가매수 · MCK McKesson Corporation · $346×1.0 = $346
03-01 추가매수 · OXY Occidental Petroleum · $56×4.0 = $225
03-01 신규매수 · PCG PG&E Corporation · $15×363.0 = $5,585
03-01 신규매수 · SLB Schlumberger · $51×110.0 = $5,565
03-01 신규매수 · VRTX Vertex Pharmaceuticals · $291×19.0 = $5,533

US 탑텐

월말(2023-03-31) 평가액 $142,716 · 누적 +42.72% · 이번 달 +12.69%
03-01 매도 · JNJ Johnson & Johnson · $139×53.0 = $7,353 (손익 +12.75%)
03-01 추가매수 · AMZN Amazon · $92×15.0 = $1,383
03-01 신규매수 · JPM JPMorgan Chase · $132×8.0 = $1,057
03-01 추가매수 · META Meta Platforms · $172×6.0 = $1,031
03-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $23×60.0 = $1,359
03-01 추가매수 · TSLA Tesla, Inc. · $203×7.0 = $1,419
03-01 추가매수 · UNH UnitedHealth Group · $444×1.0 = $444
03-01 추가매수 · XOM ExxonMobil · $99×5.0 = $497

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