2023년 4월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2023-04-28) 평가액 110,274,127원 · 누적 +10.27% · 이번 달 +5.06%
• 04-25 매도 · 001450 현대해상 · 37,800원×192 = 7,235,827원 (손익 +12.53%)
• 04-25 매도 · 001570 금양 · 58,900원×85 = 4,991,480원 (손익 -22.31%)
• 04-25 매도 · 003550 LG · 86,400원×77 = 6,632,842원 (손익 +3.41%)
• 04-25 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 336,837원×25 = 8,395,662원 (손익 +30.34%)
• 04-25 매도 · 005070 코스모신소재 · 164,868원×47 = 7,725,550원 (손익 +22.39%)
• 04-25 매도 · 006400 삼성SDI · 691,197원×9 = 6,202,111원 (손익 -2.63%)
• 04-25 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 112,561원×66 = 7,406,739원 (손익 +15.46%)
• 04-25 매도 · 051910 LG화학 · 742,000원×9 = 6,657,966원 (손익 +4.96%)
• 04-25 매도 · 066970 엘앤에프 · 271,500원×22 = 5,955,081원 (손익 -6.45%)
• 04-25 매도 · 086520 에코프로 · 117,134원×75 = 8,758,695원 (손익 +37.14%)
• 04-25 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 45,600원×163 = 7,410,502원 (손익 +15.25%)
• 04-25 매도 · 247540 에코프로비엠 · 253,500원×28 = 7,076,706원 (손익 +12.69%)
• 04-25 매도 · 267250 HD현대 · 59,400원×111 = 6,573,620원 (손익 +2.51%)
• 04-25 매도 · 271560 오리온 · 140,600원×47 = 6,588,375원 (손익 +3.94%)
• 04-25 매도 · 373220 LG에너지솔루션 · 551,000원×11 = 6,042,817원 (손익 -4.91%)
• 04-25 신규매수 · 001570 금양 · 58,900원×117 = 6,899,570원
• 04-25 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 336,837원×20 = 6,744,824원
• 04-25 신규매수 · 005070 코스모신소재 · 164,868원×42 = 6,932,765원
• 04-25 신규매수 · 006400 삼성SDI · 691,197원×10 = 6,920,264원
• 04-25 신규매수 · 009830 한화솔루션 · 55,100원×125 = 6,895,765원
• 04-25 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 65,200원×106 = 6,919,493원
• 04-25 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 112,561원×61 = 6,874,460원
• 04-25 신규매수 · 028050 삼성E&A · 29,800원×232 = 6,921,896원
• 04-25 신규매수 · 051910 LG화학 · 742,000원×9 = 6,686,014원
• 04-25 신규매수 · 064350 현대로템 · 36,400원×190 = 6,924,299원
• 04-25 신규매수 · 066970 엘앤에프 · 271,500원×25 = 6,795,645원
• 04-25 신규매수 · 086520 에코프로 · 117,134원×59 = 6,919,199원
• 04-25 신규매수 · 247540 에코프로비엠 · 253,500원×27 = 6,852,713원
• 04-25 신규매수 · 271560 오리온 · 140,600원×49 = 6,897,667원
• 04-25 신규매수 · 373220 LG에너지솔루션 · 551,000원×12 = 6,619,934원

KR 탑텐

• 월말(2023-04-28) 평가액 123,878,478원 · 누적 +23.88% · 이번 달 +1.53%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

• 월말(2023-04-28) 평가액 $112,267 · 누적 +12.27% · 이번 달 +0.39%
• 04-03 매도 · ALB Albemarle Corporation · $208×23.0 = $4,790 (손익 -13.73%)
• 04-03 매도 · CAH Cardinal Health · $73×1.0 = $73 (손익 +13.19%)
• 04-03 매도 · CAT Caterpillar Inc. · $219×23.0 = $5,026 (손익 -7.93%)
• 04-03 매도 · CEG Constellation Energy · $75×1.0 = $75 (손익 -8.99%)
• 04-03 매도 · EPAM · $297×18.0 = $5,350 (손익 -3.13%)
• 04-03 매도 · EQT EQT Corporation · $30×177.0 = $5,368 (손익 -19.31%)
• 04-03 매도 · FSLR First Solar · $208×2.0 = $417 (손익 +42.29%)
• 04-03 매도 · GILD Gilead Sciences · $75×3.0 = $224 (손익 +5.16%)
• 04-03 매도 · LW · $97×2.0 = $194 (손익 +4.51%)
• 04-03 매도 · MCK McKesson Corporation · $358×16.0 = $5,733 (손익 +17.66%)
• 04-03 매도 · MPC Marathon Petroleum · $127×2.0 = $253 (손익 +55.53%)
• 04-03 매도 · MRK Merck & Co. · $99×1.0 = $99 (손익 -1.44%)
• 04-03 매도 · OXY Occidental Petroleum · $62×99.0 = $6,101 (손익 +11.11%)
• 04-03 매도 · PCG PG&E Corporation · $16×10.0 = $160 (손익 +3.30%)
• 04-03 매도 · VRTX Vertex Pharmaceuticals · $316×19.0 = $6,010 (손익 +8.19%)
• 04-03 매도 · XOM ExxonMobil · $104×1.0 = $104 (손익 +21.31%)
• 04-03 신규매수 · ACGL Arch Capital Group · $65×86.0 = $5,611
• 04-03 신규매수 · FICO Fair Isaac · $690×8.0 = $5,519
• 04-03 신규매수 · GWW W. W. Grainger · $664×8.0 = $5,312
• 04-03 신규매수 · LVS Las Vegas Sands · $55×101.0 = $5,601
• 04-03 신규매수 · PCAR Paccar · $65×86.0 = $5,605
• 04-03 추가매수 · SLB Schlumberger · $48×6.0 = $289
• 04-03 추가매수 · STLD Steel Dynamics · $108×5.0 = $542
• 04-03 신규매수 · URI United Rentals · $376×14.0 = $5,270
• 04-03 신규매수 · WYNN Wynn Resorts · $110×51.0 = $5,591

US 탑텐

• 월말(2023-04-28) 평가액 $148,216 · 누적 +48.22% · 이번 달 +3.85%
• 04-03 매도 · JPM JPMorgan Chase · $121×8.0 = $965 (손익 -9.06%)
• 04-03 추가매수 · AMZN Amazon · $102×2.0 = $205
• 04-03 신규매수 · JNJ Johnson & Johnson · $143×1.0 = $143
• 04-03 추가매수 · META Meta Platforms · $211×1.0 = $211
• 04-03 추가매수 · NVDA Nvidia · $28×10.0 = $279
• 04-03 추가매수 · TSLA Tesla, Inc. · $195×1.0 = $195
• 04-03 추가매수 · XOM ExxonMobil · $104×1.0 = $104

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