2023년 5월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2023-05-31) 평가액 104,925,819원 · 누적 +4.93% · 이번 달 -4.85%
• 05-25 매도 · 001570 금양 · 52,200원×117 = 6,089,078원 (손익 -11.75%)
• 05-25 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 316,966원×20 = 6,320,302원 (손익 -6.29%)
• 05-25 매도 · 005070 코스모신소재 · 179,093원×42 = 7,499,340원 (손익 +8.17%)
• 05-25 매도 · 006400 삼성SDI · 685,323원×10 = 6,832,670원 (손익 -1.27%)
• 05-25 매도 · 009830 한화솔루션 · 45,350원×125 = 5,651,744원 (손익 -18.04%)
• 05-25 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 65,400원×106 = 6,911,603원 (손익 -0.11%)
• 05-25 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 110,015원×61 = 6,690,782원 (손익 -2.67%)
• 05-25 매도 · 028050 삼성E&A · 29,650원×232 = 6,858,164원 (손익 -0.92%)
• 05-25 매도 · 051910 LG화학 · 712,000원×9 = 6,388,776원 (손익 -4.45%)
• 05-25 매도 · 064350 현대로템 · 31,550원×190 = 5,976,516원 (손익 -13.69%)
• 05-25 매도 · 066970 엘앤에프 · 253,500원×25 = 6,318,488원 (손익 -7.02%)
• 05-25 매도 · 086520 에코프로 · 107,323원×59 = 6,313,061원 (손익 -8.76%)
• 05-25 매도 · 247540 에코프로비엠 · 243,500원×27 = 6,554,776원 (손익 -4.35%)
• 05-25 매도 · 271560 오리온 · 133,100원×49 = 6,502,334원 (손익 -5.73%)
• 05-25 매도 · 373220 LG에너지솔루션 · 583,000원×12 = 6,975,012원 (손익 +5.36%)
• 05-25 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 316,966원×20 = 6,346,927원
• 05-25 신규매수 · 005070 코스모신소재 · 179,093원×36 = 6,455,085원
• 05-25 신규매수 · 005490 POSCO홀딩스 · 365,000원×18 = 6,577,884원
• 05-25 신규매수 · 009830 한화솔루션 · 45,350원×146 = 6,629,045원
• 05-25 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 65,400원×101 = 6,613,326원
• 05-25 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 110,015원×60 = 6,608,821원
• 05-25 신규매수 · 035900 JYP Ent. · 112,300원×59 = 6,633,651원
• 05-25 신규매수 · 042660 한화오션 · 25,852원×256 = 6,626,054원
• 05-25 신규매수 · 051910 LG화학 · 712,000원×9 = 6,415,690원
• 05-25 신규매수 · 064350 현대로템 · 31,550원×210 = 6,633,451원
• 05-25 신규매수 · 086520 에코프로 · 107,323원×61 = 6,554,559원
• 05-25 신규매수 · 112610 씨에스윈드 · 78,600원×84 = 6,610,323원
• 05-25 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 44,150원×150 = 6,630,447원
• 05-25 신규매수 · 247540 에코프로비엠 · 243,500원×27 = 6,582,389원
• 05-25 신규매수 · 271560 오리온 · 133,100원×49 = 6,529,726원

KR 탑텐

• 월말(2023-05-31) 평가액 132,333,168원 · 누적 +32.33% · 이번 달 +6.82%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

• 월말(2023-05-31) 평가액 $111,101 · 누적 +11.10% · 이번 달 -1.04%
• 05-01 매도 · ACGL Arch Capital Group · $72×8.0 = $577 (손익 +10.18%)
• 05-01 매도 · CAH Cardinal Health · $78×78.0 = $6,105 (손익 +21.36%)
• 05-01 매도 · CEG Constellation Energy · $75×76.0 = $5,717 (손익 -8.48%)
• 05-01 매도 · GPC Genuine Parts Company · $155×36.0 = $5,566 (손익 +0.52%)
• 05-01 매도 · GWW W. W. Grainger · $676×8.0 = $5,411 (손익 +1.47%)
• 05-01 매도 · LVS Las Vegas Sands · $61×9.0 = $551 (손익 +10.02%)
• 05-01 매도 · LW · $105×4.0 = $419 (손익 +12.51%)
• 05-01 매도 · MRK Merck & Co. · $105×58.0 = $6,111 (손익 +5.32%)
• 05-01 매도 · PCAR Paccar · $67×1.0 = $67 (손익 +1.99%)
• 05-01 매도 · PCG PG&E Corporation · $17×353.0 = $5,985 (손익 +9.75%)
• 05-01 매도 · SLB Schlumberger · $45×116.0 = $5,255 (손익 -10.60%)
• 05-01 매도 · STLD Steel Dynamics · $100×51.0 = $5,099 (손익 +7.67%)
• 05-01 매도 · URI United Rentals · $350×14.0 = $4,898 (손익 -7.42%)
• 05-01 매도 · VLO Valero Energy · $105×45.0 = $4,719 (손익 -9.56%)
• 05-01 매도 · XOM ExxonMobil · $103×55.0 = $5,656 (손익 +19.79%)
• 05-01 신규매수 · ANET Arista Networks · $40×140.0 = $5,606
• 05-01 신규매수 · BA Boeing · $204×27.0 = $5,504
• 05-01 추가매수 · FSLR First Solar · $181×4.0 = $723
• 05-01 신규매수 · GE GE Aerospace · $79×70.0 = $5,564
• 05-01 신규매수 · MKTX · $303×18.0 = $5,450
• 05-01 추가매수 · MPC Marathon Petroleum · $114×4.0 = $458
• 05-01 신규매수 · NFLX Netflix · $32×173.0 = $5,607
• 05-01 신규매수 · NVDA Nvidia · $29×194.0 = $5,597
• 05-01 신규매수 · ON ON Semiconductor · $78×71.0 = $5,561
• 05-01 신규매수 · ORLY O’Reilly Automotive · $62×90.0 = $5,578
• 05-01 신규매수 · PODD Insulet Corporation · $319×17.0 = $5,421
• 05-01 신규매수 · PWR Quanta Services · $169×33.0 = $5,562
• 05-01 신규매수 · SBUX Starbucks · $106×53.0 = $5,605

US 탑텐

• 월말(2023-05-31) 평가액 $160,908 · 누적 +60.91% · 이번 달 +8.56%
• 05-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $29×2.0 = $58

라이브 대시보드: KR · US