2023-06-30

2023년 6월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2023-06-30) 평가액 113,679,028원 · 누적 +13.68% · 이번 달 +8.34%
06-26 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 362,523원×20 = 7,228,709원 (손익 +13.89%)
06-26 매도 · 005070 코스모신소재 · 194,503원×36 = 6,981,102원 (손익 +8.15%)
06-26 매도 · 005490 POSCO홀딩스 · 400,000원×18 = 7,178,400원 (손익 +9.13%)
06-26 매도 · 009830 한화솔루션 · 42,950원×146 = 6,251,888원 (손익 -5.69%)
06-26 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 74,900원×101 = 7,542,205원 (손익 +14.05%)
06-26 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 134,054원×60 = 8,019,110원 (손익 +21.34%)
06-26 매도 · 035900 JYP Ent. · 130,000원×59 = 7,646,990원 (손익 +15.28%)
06-26 매도 · 042660 한화오션 · 32,738원×256 = 8,355,785원 (손익 +26.11%)
06-26 매도 · 051910 LG화학 · 703,000원×9 = 6,308,019원 (손익 -1.68%)
06-26 매도 · 064350 현대로템 · 37,050원×210 = 7,757,158원 (손익 +16.94%)
06-26 매도 · 086520 에코프로 · 149,311원×61 = 9,080,647원 (손익 +38.54%)
06-26 매도 · 112610 씨에스윈드 · 81,500원×84 = 6,825,462원 (손익 +3.25%)
06-26 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 41,950원×150 = 6,273,622원 (손익 -5.38%)
06-26 매도 · 247540 에코프로비엠 · 261,500원×27 = 7,039,318원 (손익 +6.94%)
06-26 매도 · 271560 오리온 · 130,800원×49 = 6,389,972원 (손익 -2.14%)
06-26 신규매수 · 001570 금양 · 56,000원×130 = 7,288,736원
06-26 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 362,523원×20 = 7,259,161원
06-26 신규매수 · 005070 코스모신소재 · 194,503원×37 = 7,205,247원
06-26 신규매수 · 005490 POSCO홀딩스 · 400,000원×18 = 7,208,640원
06-26 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 74,900원×97 = 7,274,018원
06-26 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 134,054원×54 = 7,247,603원
06-26 신규매수 · 035900 JYP Ent. · 130,000원×56 = 7,288,736원
06-26 신규매수 · 042660 한화오션 · 32,738원×222 = 7,276,557원
06-26 신규매수 · 064350 현대로템 · 37,050원×196 = 7,270,514원
06-26 신규매수 · 086520 에코프로 · 149,311원×48 = 7,175,528원
06-26 신규매수 · 112610 씨에스윈드 · 81,500원×89 = 7,262,204원
06-26 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 41,950원×173 = 7,266,059원
06-26 신규매수 · 241560 두산밥캣 · 57,600원×126 = 7,266,309원
06-26 신규매수 · 247540 에코프로비엠 · 261,500원×27 = 7,068,973원
06-26 신규매수 · 352820 하이브 · 298,000원×24 = 7,160,582원

KR 탑텐

월말(2023-06-30) 평가액 132,439,448원 · 누적 +32.44% · 이번 달 +0.08%
매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

월말(2023-06-30) 평가액 $117,849 · 누적 +17.85% · 이번 달 +6.07%
06-01 매도 · ANET Arista Networks · $42×140.0 = $5,834 (손익 +3.66%)
06-01 매도 · FSLR First Solar · $209×4.0 = $835 (손익 +38.19%)
06-01 매도 · GE GE Aerospace · $82×1.0 = $82 (손익 +3.04%)
06-01 매도 · GILD Gilead Sciences · $68×76.0 = $5,198 (손익 -3.72%)
06-01 매도 · MKTX · $265×18.0 = $4,775 (손익 -12.73%)
06-01 매도 · MPC Marathon Petroleum · $100×49.0 = $4,878 (손익 +18.27%)
06-01 매도 · NFLX Netflix · $40×33.0 = $1,330 (손익 +23.88%)
06-01 매도 · NVDA Nvidia · $40×52.0 = $2,064 (손익 +37.02%)
06-01 매도 · ON ON Semiconductor · $88×71.0 = $6,244 (손익 +11.83%)
06-01 매도 · PCAR Paccar · $63×85.0 = $5,329 (손익 -4.19%)
06-01 매도 · PWR Quanta Services · $175×33.0 = $5,787 (손익 +3.63%)
06-01 추가매수 · ACGL Arch Capital Group · $66×6.0 = $397
06-01 신규매수 · AXON Axon Enterprise · $192×29.0 = $5,572
06-01 신규매수 · BIIB Biogen · $302×18.0 = $5,443
06-01 신규매수 · CAH Cardinal Health · $79×70.0 = $5,557
06-01 신규매수 · CMG Chipotle Mexican Grill · $42×134.0 = $5,581
06-01 신규매수 · DHI D. R. Horton · $105×50.0 = $5,262
06-01 신규매수 · DXCM Dexcom · $120×46.0 = $5,501
06-01 추가매수 · LVS Las Vegas Sands · $52×15.0 = $785
06-01 추가매수 · ORLY O’Reilly Automotive · $60×4.0 = $239
06-01 신규매수 · PHM PulteGroup · $66×85.0 = $5,578
06-01 추가매수 · PODD Insulet Corporation · $272×3.0 = $817
06-01 추가매수 · SBUX Starbucks · $90×9.0 = $814
06-01 추가매수 · WYNN Wynn Resorts · $94×9.0 = $842

US 탑텐

월말(2023-06-30) 평가액 $168,233 · 누적 +68.23% · 이번 달 +4.55%
06-01 매도 · JNJ Johnson & Johnson · $142×1.0 = $142 (손익 -1.13%)
06-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $40×2.0 = $79

라이브 대시보드: KR · US

← 리포트 목록