2023년 7월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2023-07-31) 평가액 148,365,055원 · 누적 +48.37% · 이번 달 +30.51%
• 07-24 매도 · 001570 금양 · 143,200원×130 = 18,560,152원 (손익 +154.64%)
• 07-24 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 525,369원×20 = 10,475,858원 (손익 +44.31%)
• 07-24 매도 · 005070 코스모신소재 · 209,419원×37 = 7,725,257원 (손익 +7.22%)
• 07-24 매도 · 005490 POSCO홀딩스 · 642,000원×18 = 11,521,332원 (손익 +59.83%)
• 07-24 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 92,300원×97 = 8,926,241원 (손익 +22.71%)
• 07-24 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 131,508원×54 = 7,080,128원 (손익 -2.31%)
• 07-24 매도 · 035900 JYP Ent. · 129,000원×56 = 7,202,328원 (손익 -1.19%)
• 07-24 매도 · 042660 한화오션 · 38,557원×222 = 8,533,975원 (손익 +17.28%)
• 07-24 매도 · 064350 현대로템 · 31,800원×196 = 6,214,102원 (손익 -14.53%)
• 07-24 매도 · 086520 에코프로 · 227,793원×48 = 10,901,262원 (손익 +51.92%)
• 07-24 매도 · 112610 씨에스윈드 · 80,000원×89 = 7,098,640원 (손익 -2.25%)
• 07-24 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 47,800원×173 = 8,244,592원 (손익 +13.47%)
• 07-24 매도 · 241560 두산밥캣 · 60,000원×126 = 7,537,320원 (손익 +3.73%)
• 07-24 매도 · 247540 에코프로비엠 · 404,500원×27 = 10,888,736원 (손익 +54.04%)
• 07-24 매도 · 352820 하이브 · 262,000원×24 = 6,269,136원 (손익 -12.45%)
• 07-24 신규매수 · 001570 금양 · 143,200원×63 = 9,032,426원
• 07-24 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 525,369원×17 = 8,941,991원
• 07-24 신규매수 · 005070 코스모신소재 · 209,419원×43 = 9,015,823원
• 07-24 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 92,300원×98 = 9,056,254원
• 07-24 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 131,508원×69 = 9,084,941원
• 07-24 신규매수 · 022100 포스코DX · 33,550원×271 = 9,102,960원
• 07-24 신규매수 · 035900 JYP Ent. · 129,000원×70 = 9,040,836원
• 07-24 신규매수 · 042660 한화오션 · 38,557원×235 = 9,071,768원
• 07-24 신규매수 · 042700 한미반도체 · 47,200원×192 = 9,073,275원
• 07-24 신규매수 · 047050 포스코인터내셔널 · 66,000원×137 = 9,052,850원
• 07-24 신규매수 · 058430 포스코스틸리온 · 86,100원×105 = 9,051,349원
• 07-24 신규매수 · 086520 에코프로 · 227,793원×39 = 8,894,588원
• 07-24 신규매수 · 241560 두산밥캣 · 60,000원×151 = 9,070,872원
• 07-24 신규매수 · 247540 에코프로비엠 · 404,500원×22 = 8,909,679원
• 07-24 신규매수 · 352820 하이브 · 262,000원×34 = 8,918,690원

KR 탑텐

• 월말(2023-07-31) 평가액 131,439,778원 · 누적 +31.44% · 이번 달 -0.75%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

• 월말(2023-07-31) 평가액 $120,630 · 누적 +20.63% · 이번 달 +2.36%
• 07-03 매도 · ACGL Arch Capital Group · $70×84.0 = $5,910 (손익 +7.29%)
• 07-03 매도 · BA Boeing · $211×27.0 = $5,695 (손익 +3.05%)
• 07-03 매도 · BIIB Biogen · $285×18.0 = $5,138 (손익 -5.99%)
• 07-03 매도 · CAH Cardinal Health · $91×5.0 = $453 (손익 +13.54%)
• 07-03 매도 · CMG Chipotle Mexican Grill · $42×134.0 = $5,691 (손익 +1.57%)
• 07-03 매도 · LW · $108×54.0 = $5,812 (손익 +15.74%)
• 07-03 매도 · NFLX Netflix · $44×7.0 = $309 (손익 +35.65%)
• 07-03 매도 · NVDA Nvidia · $42×3.0 = $127 (손익 +46.14%)
• 07-03 매도 · ORLY O’Reilly Automotive · $63×94.0 = $5,935 (손익 +1.63%)
• 07-03 매도 · PHM PulteGroup · $76×7.0 = $529 (손익 +14.63%)
• 07-03 매도 · PODD Insulet Corporation · $283×20.0 = $5,669 (손익 -9.49%)
• 07-03 매도 · SBUX Starbucks · $92×62.0 = $5,703 (손익 -11.51%)
• 07-03 매도 · WYNN Wynn Resorts · $103×3.0 = $310 (손익 -3.97%)
• 07-03 신규매수 · ANET Arista Networks · $40×146.0 = $5,836
• 07-03 신규매수 · AVGO Broadcom · $85×69.0 = $5,833
• 07-03 추가매수 · AXON Axon Enterprise · $195×1.0 = $195
• 07-03 신규매수 · CPRT Copart · $45×129.0 = $5,821
• 07-03 추가매수 · FSLR First Solar · $191×3.0 = $574
• 07-03 신규매수 · HCA HCA Healthcare · $291×19.0 = $5,524
• 07-03 신규매수 · META Meta Platforms · $284×20.0 = $5,671
• 07-03 신규매수 · ON ON Semiconductor · $97×60.0 = $5,810
• 07-03 신규매수 · PCG PG&E Corporation · $17×343.0 = $5,842
• 07-03 신규매수 · RCL Royal Caribbean Group · $100×58.0 = $5,821

US 탑텐

• 월말(2023-07-31) 평가액 $174,049 · 누적 +74.05% · 이번 달 +3.46%
• 07-03 추가매수 · NVDA Nvidia · $42×1.0 = $42

라이브 대시보드: KR · US