2023-08-31

2023년 8월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2023-08-31) 평가액 140,269,420원 · 누적 +40.27% · 이번 달 -5.46%
08-22 매도 · 001570 금양 · 129,600원×63 = 8,140,306원 (손익 -9.88%)
08-22 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 424,560원×17 = 7,195,867원 (손익 -19.53%)
08-22 매도 · 005070 코스모신소재 · 160,225원×43 = 6,869,006원 (손익 -23.81%)
08-22 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 97,900원×98 = 9,565,417원 (손익 +5.62%)
08-22 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 110,932원×69 = 7,631,345원 (손익 -16.00%)
08-22 매도 · 022100 포스코DX · 34,400원×271 = 9,294,433원 (손익 +2.10%)
08-22 매도 · 035900 JYP Ent. · 109,000원×70 = 7,607,110원 (손익 -15.86%)
08-22 매도 · 042660 한화오션 · 31,849원×235 = 7,462,061원 (손익 -17.74%)
08-22 매도 · 042700 한미반도체 · 55,800원×192 = 10,681,459원 (손익 +17.72%)
08-22 매도 · 047050 포스코인터내셔널 · 79,300원×137 = 10,831,508원 (손익 +19.65%)
08-22 매도 · 058430 포스코스틸리온 · 55,700원×105 = 5,830,954원 (손익 -35.58%)
08-22 매도 · 086520 에코프로 · 247,413원×39 = 9,620,160원 (손익 +8.16%)
08-22 매도 · 241560 두산밥캣 · 55,000원×151 = 8,280,085원 (손익 -8.72%)
08-22 매도 · 247540 에코프로비엠 · 337,500원×22 = 7,402,725원 (손익 -16.91%)
08-22 매도 · 352820 하이브 · 236,000원×34 = 7,999,928원 (손익 -10.30%)
08-22 신규매수 · 001570 금양 · 129,600원×64 = 8,304,353원
08-22 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 424,560원×19 = 8,076,320원
08-22 신규매수 · 005070 코스모신소재 · 160,225원×52 = 8,341,698원
08-22 신규매수 · 005490 POSCO홀딩스 · 560,000원×15 = 8,410,080원
08-22 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 97,900원×85 = 8,331,486원
08-22 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 110,932원×75 = 8,329,884원
08-22 신규매수 · 022100 포스코DX · 34,400원×244 = 8,403,672원
08-22 신규매수 · 035900 JYP Ent. · 109,000원×77 = 8,403,072원
08-22 신규매수 · 042660 한화오션 · 31,849원×264 = 8,418,226원
08-22 신규매수 · 042700 한미반도체 · 55,800원×150 = 8,380,044원
08-22 신규매수 · 047050 포스코인터내셔널 · 79,300원×106 = 8,415,887원
08-22 신규매수 · 058430 포스코스틸리온 · 55,700원×150 = 8,365,026원
08-22 신규매수 · 086520 에코프로 · 247,413원×33 = 8,174,427원
08-22 신규매수 · 241560 두산밥캣 · 55,000원×152 = 8,370,032원
08-22 신규매수 · 247540 에코프로비엠 · 337,500원×24 = 8,109,720원

KR 탑텐

월말(2023-08-31) 평가액 125,683,258원 · 누적 +25.68% · 이번 달 -4.38%
매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

월말(2023-08-31) 평가액 $117,221 · 누적 +17.22% · 이번 달 -2.83%
08-01 매도 · ANET Arista Networks · $46×146.0 = $6,775 (손익 +15.62%)
08-01 매도 · CPRT Copart · $44×129.0 = $5,730 (손익 -1.96%)
08-01 매도 · DHI D. R. Horton · $124×1.0 = $124 (손익 +17.45%)
08-01 매도 · HCA HCA Healthcare · $268×19.0 = $5,084 (손익 -8.34%)
08-01 매도 · META Meta Platforms · $320×1.0 = $320 (손익 +12.38%)
08-01 매도 · NVDA Nvidia · $46×8.0 = $371 (손익 +60.24%)
08-01 매도 · ON ON Semiconductor · $108×60.0 = $6,485 (손익 +11.18%)
08-01 매도 · PHM PulteGroup · $83×4.0 = $331 (손익 +25.51%)
08-01 신규매수 · ACGL Arch Capital Group · $73×82.0 = $6,012
08-01 추가매수 · AXON Axon Enterprise · $183×3.0 = $550
08-01 추가매수 · CAH Cardinal Health · $88×4.0 = $351
08-01 신규매수 · CCL Carnival Corporation · $18×340.0 = $6,051
08-01 추가매수 · DXCM Dexcom · $122×3.0 = $366
08-01 추가매수 · LVS Las Vegas Sands · $56×1.0 = $56
08-01 신규매수 · NCLH Norwegian Cruise Line Holdings · $19×311.0 = $6,037
08-01 추가매수 · NFLX Netflix · $44×5.0 = $219
08-01 신규매수 · ORCL Oracle Corporation · $114×48.0 = $5,482
08-01 추가매수 · PCG PG&E Corporation · $17×11.0 = $188

US 탑텐

월말(2023-08-31) 평가액 $171,938 · 누적 +71.94% · 이번 달 -1.21%
08-01 매도 · XOM ExxonMobil · $96×38.0 = $3,665 (손익 +9.47%)
08-01 추가매수 · AMZN Amazon · $132×4.0 = $527
08-01 신규매수 · JNJ Johnson & Johnson · $155×3.0 = $464
08-01 신규매수 · JPM JPMorgan Chase · $148×3.0 = $443
08-01 추가매수 · META Meta Platforms · $320×2.0 = $640
08-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $46×18.0 = $835
08-01 추가매수 · TSLA Tesla, Inc. · $261×2.0 = $522

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