2023년 9월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2023-09-27) 평가액 129,530,011원 · 누적 +29.53% · 이번 달 -7.66%
• 09-19 매도 · 001570 금양 · 130,000원×64 = 8,295,040원 (손익 -0.11%)
• 09-19 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 384,333원×19 = 7,280,420원 (손익 -9.85%)
• 09-19 매도 · 005070 코스모신소재 · 162,800원×52 = 8,440,203원 (손익 +1.18%)
• 09-19 매도 · 005490 POSCO홀딩스 · 593,000원×15 = 8,868,315원 (손익 +5.45%)
• 09-19 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 101,500원×85 = 8,601,618원 (손익 +3.24%)
• 09-19 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 111,338원×75 = 8,325,299원 (손익 -0.06%)
• 09-19 매도 · 022100 포스코DX · 54,100원×244 = 13,160,799원 (손익 +56.61%)
• 09-19 매도 · 035900 JYP Ent. · 109,600원×77 = 8,413,882원 (손익 +0.13%)
• 09-19 매도 · 042660 한화오션 · 30,872원×264 = 8,125,757원 (손익 -3.47%)
• 09-19 매도 · 042700 한미반도체 · 49,550원×150 = 7,410,202원 (손익 -11.57%)
• 09-19 매도 · 047050 포스코인터내셔널 · 79,400원×106 = 8,391,151원 (손익 -0.29%)
• 09-19 매도 · 058430 포스코스틸리온 · 76,600원×150 = 11,455,530원 (손익 +36.95%)
• 09-19 매도 · 086520 에코프로 · 174,621원×33 = 5,745,206원 (손익 -29.72%)
• 09-19 매도 · 241560 두산밥캣 · 55,700원×152 = 8,441,001원 (손익 +0.85%)
• 09-19 매도 · 247540 에코프로비엠 · 278,000원×24 = 6,651,984원 (손익 -17.98%)
• 09-19 신규매수 · 001570 금양 · 130,000원×66 = 8,590,296원
• 09-19 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 384,333원×22 = 8,465,472원
• 09-19 신규매수 · 005070 코스모신소재 · 162,800원×52 = 8,475,759원
• 09-19 신규매수 · 005490 POSCO홀딩스 · 593,000원×14 = 8,311,962원
• 09-19 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 101,500원×84 = 8,536,231원
• 09-19 신규매수 · 022100 포스코DX · 54,100원×158 = 8,558,057원
• 09-19 신규매수 · 035900 JYP Ent. · 109,600원×78 = 8,559,059원
• 09-19 신규매수 · 042660 한화오션 · 30,872원×278 = 8,592,715원
• 09-19 신규매수 · 042700 한미반도체 · 49,550원×173 = 8,582,437원
• 09-19 신규매수 · 047050 포스코인터내셔널 · 79,400원×108 = 8,585,490원
• 09-19 신규매수 · 058430 포스코스틸리온 · 76,600원×112 = 8,589,495원
• 09-19 신규매수 · 086520 에코프로 · 174,621원×49 = 8,566,697원
• 09-19 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 54,700원×156 = 8,543,440원
• 09-19 신규매수 · 247540 에코프로비엠 · 278,000원×30 = 8,350,008원
• 09-19 신규매수 · 277810 레인보우로보틱스 · 172,900원×49 = 8,482,267원

KR 탑텐

• 월말(2023-09-27) 평가액 123,235,858원 · 누적 +23.24% · 이번 달 -1.95%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

• 월말(2023-09-29) 평가액 $107,851 · 누적 +7.85% · 이번 달 -7.99%
• 09-01 매도 · ACGL Arch Capital Group · $73×2.0 = $146 (손익 -0.52%)
• 09-01 매도 · AXON Axon Enterprise · $215×33.0 = $7,108 (손익 +12.08%)
• 09-01 매도 · CAH Cardinal Health · $84×69.0 = $5,782 (손익 +4.50%)
• 09-01 매도 · DXCM Dexcom · $102×49.0 = $4,993 (손익 -15.23%)
• 09-01 매도 · FICO Fair Isaac · $897×1.0 = $897 (손익 +29.45%)
• 09-01 매도 · FSLR First Solar · $186×30.0 = $5,591 (손익 +20.12%)
• 09-01 매도 · GE GE Aerospace · $90×3.0 = $269 (손익 +12.54%)
• 09-01 매도 · LVS Las Vegas Sands · $52×108.0 = $5,622 (손익 -5.78%)
• 09-01 매도 · NCLH Norwegian Cruise Line Holdings · $16×311.0 = $5,100 (손익 -15.84%)
• 09-01 매도 · NFLX Netflix · $44×5.0 = $220 (손익 +33.47%)
• 09-01 매도 · NVDA Nvidia · $48×10.0 = $484 (손익 +67.14%)
• 09-01 매도 · PCG PG&E Corporation · $16×354.0 = $5,744 (손익 -5.14%)
• 09-01 매도 · PHM PulteGroup · $81×1.0 = $81 (손익 +22.55%)
• 09-01 신규매수 · AMAT Applied Materials · $151×38.0 = $5,722
• 09-01 추가매수 · CCL Carnival Corporation · $16×35.0 = $545
• 09-01 신규매수 · ETN Eaton Corporation · $226×25.0 = $5,641
• 09-01 신규매수 · LEN Lennar · $112×52.0 = $5,820
• 09-01 신규매수 · LRCX Lam Research · $68×85.0 = $5,808
• 09-01 추가매수 · ORCL Oracle Corporation · $117×1.0 = $117
• 09-01 신규매수 · PH Parker Hannifin · $411×14.0 = $5,749
• 09-01 신규매수 · PNR Pentair · $69×84.0 = $5,781
• 09-01 추가매수 · RCL Royal Caribbean Group · $95×3.0 = $285
• 09-01 신규매수 · URI United Rentals · $479×12.0 = $5,745
• 09-01 추가매수 · WYNN Wynn Resorts · $99×2.0 = $198

US 탑텐

• 월말(2023-09-29) 평가액 $162,418 · 누적 +62.42% · 이번 달 -5.54%
• 09-01 매도 · JNJ Johnson & Johnson · $148×3.0 = $444 (손익 -4.67%)
• 09-01 매도 · JPM JPMorgan Chase · $138×3.0 = $414 (손익 -6.96%)
• 09-01 추가매수 · AMZN Amazon · $138×1.0 = $138
• 09-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $48×6.0 = $290
• 09-01 신규매수 · XOM ExxonMobil · $104×1.0 = $104

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