2023-10-31

2023년 10월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2023-10-31) 평가액 105,025,609원 · 누적 +5.03% · 이번 달 -18.92%
10-24 매도 · 001570 금양 · 100,800원×66 = 6,632,842원 (손익 -22.79%)
10-24 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 295,641원×22 = 6,484,590원 (손익 -23.40%)
10-24 매도 · 005070 코스모신소재 · 162,500원×52 = 8,424,650원 (손익 -0.60%)
10-24 매도 · 005490 POSCO홀딩스 · 474,000원×14 = 6,616,092원 (손익 -20.40%)
10-24 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 75,000원×84 = 6,281,100원 (손익 -26.42%)
10-24 매도 · 022100 포스코DX · 49,250원×158 = 7,758,156원 (손익 -9.35%)
10-24 매도 · 035900 JYP Ent. · 106,500원×78 = 8,282,079원 (손익 -3.24%)
10-24 매도 · 042660 한화오션 · 24,700원×278 = 6,846,000원 (손익 -20.33%)
10-24 매도 · 042700 한미반도체 · 58,600원×173 = 10,107,387원 (손익 +17.77%)
10-24 매도 · 047050 포스코인터내셔널 · 61,900원×108 = 6,665,144원 (손익 -22.37%)
10-24 매도 · 058430 포스코스틸리온 · 52,700원×112 = 5,884,693원 (손익 -31.49%)
10-24 매도 · 086520 에코프로 · 147,545원×49 = 7,208,016원 (손익 -15.86%)
10-24 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 48,800원×156 = 7,589,962원 (손익 -11.16%)
10-24 매도 · 247540 에코프로비엠 · 233,500원×30 = 6,983,985원 (손익 -16.36%)
10-24 매도 · 277810 레인보우로보틱스 · 134,100원×49 = 6,551,187원 (손익 -22.77%)
10-24 신규매수 · 001570 금양 · 100,800원×72 = 7,266,309원
10-24 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 295,641원×24 = 7,103,898원
10-24 신규매수 · 005070 코스모신소재 · 162,500원×45 = 7,321,275원
10-24 신규매수 · 005490 POSCO홀딩스 · 474,000원×15 = 7,118,532원
10-24 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 75,000원×98 = 7,358,820원
10-24 신규매수 · 022100 포스코DX · 49,250원×149 = 7,347,056원
10-24 신규매수 · 042700 한미반도체 · 58,600원×125 = 7,333,790원
10-24 신규매수 · 047050 포스코인터내셔널 · 61,900원×118 = 7,312,965원
10-24 신규매수 · 058430 포스코스틸리온 · 52,700원×139 = 7,334,090원
10-24 신규매수 · 086520 에코프로 · 147,545원×49 = 7,238,381원
10-24 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 48,800원×150 = 7,328,784원
10-24 신규매수 · 196170 알테오젠 · 55,600원×132 = 7,348,007원
10-24 신규매수 · 247540 에코프로비엠 · 233,500원×31 = 7,247,186원
10-24 신규매수 · 352820 하이브 · 231,500원×31 = 7,185,112원
10-24 신규매수 · 403870 HPSP · 35,250원×208 = 7,340,798원

KR 탑텐

월말(2023-10-31) 평가액 119,397,288원 · 누적 +19.40% · 이번 달 -3.11%
매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

월말(2023-10-31) 평가액 $103,385 · 누적 +3.38% · 이번 달 -4.14%
10-02 매도 · ACGL Arch Capital Group · $75×80.0 = $6,038 (손익 +2.53%)
10-02 매도 · AVGO Broadcom · $81×2.0 = $162 (손익 -4.60%)
10-02 매도 · CCL Carnival Corporation · $13×375.0 = $5,060 (손익 -23.59%)
10-02 매도 · GE GE Aerospace · $86×3.0 = $257 (손익 +7.25%)
10-02 매도 · LEN Lennar · $103×52.0 = $5,361 (손익 -8.25%)
10-02 매도 · META Meta Platforms · $304×1.0 = $304 (손익 +6.84%)
10-02 매도 · PH Parker Hannifin · $374×14.0 = $5,242 (손익 -9.17%)
10-02 매도 · PNR Pentair · $62×84.0 = $5,178 (손익 -10.79%)
10-02 매도 · WYNN Wynn Resorts · $90×59.0 = $5,313 (손익 -16.13%)
10-02 신규매수 · ADBE Adobe Inc. · $521×10.0 = $5,211
10-02 신규매수 · ALGN Align Technology · $300×17.0 = $5,096
10-02 추가매수 · AMAT Applied Materials · $136×1.0 = $136
10-02 신규매수 · AXON Axon Enterprise · $196×27.0 = $5,296
10-02 신규매수 · BA Boeing · $188×28.0 = $5,259
10-02 신규매수 · BKNG Booking Holdings · $121×44.0 = $5,332
10-02 신규매수 · BKR Baker Hughes · $33×164.0 = $5,341
10-02 추가매수 · DHI D. R. Horton · $103×3.0 = $310
10-02 추가매수 · ETN Eaton Corporation · $203×1.0 = $203
10-02 추가매수 · LRCX Lam Research · $62×2.0 = $123
10-02 추가매수 · NFLX Netflix · $38×8.0 = $304
10-02 추가매수 · ORCL Oracle Corporation · $103×3.0 = $310
10-02 추가매수 · PHM PulteGroup · $72×2.0 = $143

US 탑텐

월말(2023-10-31) 평가액 $162,685 · 누적 +62.68% · 이번 달 +0.16%
10-02 추가매수 · AMZN Amazon · $129×1.0 = $129
10-02 추가매수 · NVDA Nvidia · $45×3.0 = $134
10-02 추가매수 · XOM ExxonMobil · $105×1.0 = $105

라이브 대시보드: KR · US

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