2023년 11월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2023-11-30) 평가액 124,737,160원 · 누적 +24.74% · 이번 달 +18.77%
• 11-21 매도 · 001570 금양 · 98,700원×72 = 7,085,081원 (손익 -2.49%)
• 11-21 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 294,187원×24 = 7,039,307원 (손익 -0.91%)
• 11-21 매도 · 005070 코스모신소재 · 162,300원×45 = 7,281,590원 (손익 -0.54%)
• 11-21 매도 · 005490 POSCO홀딩스 · 474,000원×15 = 7,088,670원 (손익 -0.42%)
• 11-21 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 70,700원×98 = 6,907,814원 (손익 -6.13%)
• 11-21 매도 · 022100 포스코DX · 55,300원×149 = 8,214,981원 (손익 +11.81%)
• 11-21 매도 · 042700 한미반도체 · 61,500원×125 = 7,664,438원 (손익 +4.51%)
• 11-21 매도 · 047050 포스코인터내셔널 · 58,900원×118 = 6,929,349원 (손익 -5.25%)
• 11-21 매도 · 058430 포스코스틸리온 · 52,900원×139 = 7,331,041원 (손익 -0.04%)
• 11-21 매도 · 086520 에코프로 · 142,248원×49 = 6,949,242원 (손익 -3.99%)
• 11-21 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 55,800원×150 = 8,344,890원 (손익 +13.86%)
• 11-21 매도 · 196170 알테오젠 · 71,700원×132 = 9,436,007원 (손익 +28.42%)
• 11-21 매도 · 247540 에코프로비엠 · 245,500원×31 = 7,587,668원 (손익 +4.70%)
• 11-21 매도 · 352820 하이브 · 199,200원×31 = 6,156,674원 (손익 -14.31%)
• 11-21 매도 · 403870 HPSP · 36,600원×208 = 7,589,962원 (손익 +3.39%)
• 11-21 신규매수 · 001570 금양 · 98,700원×76 = 7,510,201원
• 11-21 신규매수 · 005070 코스모신소재 · 162,300원×46 = 7,474,759원
• 11-21 신규매수 · 005490 POSCO홀딩스 · 474,000원×15 = 7,118,532원
• 11-21 신규매수 · 005830 DB손해보험 · 80,900원×92 = 7,451,731원
• 11-21 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 70,700원×106 = 7,503,193원
• 11-21 신규매수 · 022100 포스코DX · 55,300원×135 = 7,474,459원
• 11-21 신규매수 · 035900 JYP Ent. · 96,600원×77 = 7,447,126원
• 11-21 신규매수 · 042660 한화오션 · 26,750원×280 = 7,498,988원
• 11-21 신규매수 · 042700 한미반도체 · 61,500원×122 = 7,512,004원
• 11-21 신규매수 · 047050 포스코인터내셔널 · 58,900원×127 = 7,489,276원
• 11-21 신규매수 · 086520 에코프로 · 142,248원×52 = 7,405,772원
• 11-21 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 55,800원×134 = 7,486,173원
• 11-21 신규매수 · 196170 알테오젠 · 71,700원×104 = 7,465,748원
• 11-21 신규매수 · 247540 에코프로비엠 · 245,500원×30 = 7,373,838원
• 11-21 신규매수 · 352820 하이브 · 199,200원×37 = 7,379,244원

KR 탑텐

• 월말(2023-11-30) 평가액 130,635,618원 · 누적 +30.64% · 이번 달 +9.41%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

• 월말(2023-11-30) 평가액 $118,538 · 누적 +18.54% · 이번 달 +14.66%
• 11-01 매도 · ALGN Align Technology · $183×17.0 = $3,115 (손익 -39.13%)
• 11-01 매도 · AVGO Broadcom · $83×3.0 = $248 (손익 -2.54%)
• 11-01 매도 · AXON Axon Enterprise · $207×27.0 = $5,593 (손익 +5.19%)
• 11-01 매도 · BA Boeing · $189×28.0 = $5,303 (손익 +0.42%)
• 11-01 매도 · BKR Baker Hughes · $33×164.0 = $5,384 (손익 +0.41%)
• 11-01 매도 · DHI D. R. Horton · $106×52.0 = $5,525 (손익 +0.67%)
• 11-01 매도 · ETN Eaton Corporation · $207×26.0 = $5,394 (손익 -8.08%)
• 11-01 매도 · NFLX Netflix · $42×141.0 = $5,925 (손익 +26.35%)
• 11-01 매도 · ORCL Oracle Corporation · $103×52.0 = $5,346 (손익 -9.89%)
• 11-01 매도 · PHM PulteGroup · $76×5.0 = $378 (손익 +14.50%)
• 11-01 매도 · URI United Rentals · $399×12.0 = $4,789 (손익 -16.96%)
• 11-01 신규매수 · AMD Advanced Micro Devices · $108×48.0 = $5,186
• 11-01 신규매수 · ANET Arista Networks · $53×99.0 = $5,218
• 11-01 추가매수 · BKNG Booking Holdings · $108×4.0 = $433
• 11-01 신규매수 · BLDR Builders FirstSource · $117×44.0 = $5,169
• 11-01 신규매수 · CDNS Cadence Design Systems · $245×19.0 = $4,653
• 11-01 신규매수 · FDX FedEx · $185×28.0 = $5,188
• 11-01 신규매수 · JBL Jabil · $124×42.0 = $5,214
• 11-01 추가매수 · LRCX Lam Research · $59×1.0 = $59
• 11-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $42×3.0 = $127
• 11-01 추가매수 · RCL Royal Caribbean Group · $83×2.0 = $166
• 11-01 신규매수 · SNPS Synopsys · $475×11.0 = $5,229
• 11-01 신규매수 · UBER Uber · $44×119.0 = $5,216
• 11-01 신규매수 · WST West Pharmaceutical Services · $319×16.0 = $5,106

US 탑텐

• 월말(2023-11-30) 평가액 $179,355 · 누적 +79.36% · 이번 달 +10.25%
• 11-01 매도 · XOM ExxonMobil · $96×2.0 = $193 (손익 -8.17%)
• 11-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $42×3.0 = $127
• 11-01 신규매수 · WMT Walmart · $53×1.0 = $53

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