2023년 12월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2023-12-28) 평가액 127,316,095원 · 누적 +27.32% · 이번 달 +2.07%
• 12-19 매도 · 001570 금양 · 115,900원×76 = 8,781,975원 (손익 +16.93%)
• 12-19 매도 · 005070 코스모신소재 · 153,500원×46 = 7,039,817원 (손익 -5.82%)
• 12-19 매도 · 005490 POSCO홀딩스 · 496,000원×15 = 7,417,680원 (손익 +4.20%)
• 12-19 매도 · 005830 DB손해보험 · 81,600원×92 = 7,484,678원 (손익 +0.44%)
• 12-19 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 72,700원×106 = 7,683,081원 (손익 +2.40%)
• 12-19 매도 · 022100 포스코DX · 51,700원×135 = 6,958,562원 (손익 -6.90%)
• 12-19 매도 · 035900 JYP Ent. · 104,400원×77 = 8,014,684원 (손익 +7.62%)
• 12-19 매도 · 042660 한화오션 · 25,500원×280 = 7,118,580원 (손익 -5.07%)
• 12-19 매도 · 042700 한미반도체 · 58,900원×122 = 7,164,243원 (손익 -4.63%)
• 12-19 매도 · 047050 포스코인터내셔널 · 59,400원×127 = 7,521,169원 (손익 +0.43%)
• 12-19 매도 · 086520 에코프로 · 143,817원×52 = 7,456,049원 (손익 +0.68%)
• 12-19 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 57,000원×134 = 7,615,086원 (손익 +1.72%)
• 12-19 매도 · 196170 알테오젠 · 72,300원×104 = 7,496,642원 (손익 +0.41%)
• 12-19 매도 · 247540 에코프로비엠 · 318,000원×30 = 9,511,380원 (손익 +28.99%)
• 12-19 매도 · 352820 하이브 · 239,000원×37 = 8,816,471원 (손익 +19.48%)
• 12-19 신규매수 · 000660 SK하이닉스 · 138,200원×56 = 7,748,487원
• 12-19 신규매수 · 001570 금양 · 115,900원×67 = 7,774,618원
• 12-19 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 349,438원×22 = 7,696,861원
• 12-19 신규매수 · 005070 코스모신소재 · 153,500원×50 = 7,684,210원
• 12-19 신규매수 · 005490 POSCO홀딩스 · 496,000원×15 = 7,448,928원
• 12-19 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 72,700원×107 = 7,788,235원
• 12-19 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 128,249원×60 = 7,704,174원
• 12-19 신규매수 · 022100 포스코DX · 51,700원×150 = 7,764,306원
• 12-19 신규매수 · 042660 한화오션 · 25,500원×305 = 7,786,833원
• 12-19 신규매수 · 042700 한미반도체 · 58,900원×132 = 7,784,130원
• 12-19 신규매수 · 047050 포스코인터내셔널 · 59,400원×131 = 7,790,738원
• 12-19 신규매수 · 086520 에코프로 · 143,817원×54 = 7,775,437원
• 12-19 신규매수 · 196170 알테오젠 · 72,300원×107 = 7,745,383원
• 12-19 신규매수 · 247540 에코프로비엠 · 318,000원×24 = 7,641,158원
• 12-19 신규매수 · 403870 HPSP · 45,550원×171 = 7,798,397원

KR 탑텐

• 월말(2023-12-28) 평가액 139,748,228원 · 누적 +39.75% · 이번 달 +6.98%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

• 월말(2023-12-29) 평가액 $126,563 · 누적 +26.56% · 이번 달 +6.77%
• 12-01 매도 · AMAT Applied Materials · $149×39.0 = $5,794 (손익 -1.50%)
• 12-01 매도 · AMD Advanced Micro Devices · $121×48.0 = $5,827 (손익 +11.91%)
• 12-01 매도 · BKNG Booking Holdings · $124×48.0 = $5,940 (손익 +2.62%)
• 12-01 매도 · FDX FedEx · $201×28.0 = $5,640 (손익 +8.28%)
• 12-01 매도 · FICO Fair Isaac · $1,128×1.0 = $1,128 (손익 +62.82%)
• 12-01 매도 · LRCX Lam Research · $71×88.0 = $6,204 (손익 +3.15%)
• 12-01 매도 · PHM PulteGroup · $89×2.0 = $178 (손익 +34.94%)
• 12-01 매도 · RCL Royal Caribbean Group · $108×7.0 = $754 (손익 +7.74%)
• 12-01 매도 · UBER Uber · $57×14.0 = $803 (손익 +30.32%)
• 12-01 매도 · WST West Pharmaceutical Services · $349×16.0 = $5,588 (손익 +8.99%)
• 12-01 신규매수 · ACGL Arch Capital Group · $79×76.0 = $5,972
• 12-01 신규매수 · AMZN Amazon · $147×40.0 = $5,881
• 12-01 추가매수 · ANET Arista Networks · $54×11.0 = $596
• 12-01 추가매수 · AVGO Broadcom · $90×2.0 = $180
• 12-01 추가매수 · CDNS Cadence Design Systems · $270×3.0 = $811
• 12-01 추가매수 · JBL Jabil · $116×9.0 = $1,047
• 12-01 신규매수 · LLY Lilly (Eli) · $574×10.0 = $5,740
• 12-01 신규매수 · NOW ServiceNow · $138×43.0 = $5,941
• 12-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $47×4.0 = $187
• 12-01 신규매수 · PANW Palo Alto Networks · $148×40.0 = $5,923
• 12-01 신규매수 · STX Seagate Technology · $75×73.0 = $5,449

US 탑텐

• 월말(2023-12-29) 평가액 $183,234 · 누적 +83.23% · 이번 달 +2.16%
• 12-01 매도 · WMT Walmart · $50×1.0 = $50 (손익 -6.76%)
• 12-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $47×2.0 = $93

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