2024년 1월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2024-01-31) 평가액 108,206,112원 · 누적 +8.21% · 이번 달 -15.01%
• 01-19 매도 · 000660 SK하이닉스 · 141,300원×56 = 7,889,062원 (손익 +1.81%)
• 01-19 매도 · 001570 금양 · 89,800원×67 = 5,998,550원 (손익 -22.84%)
• 01-19 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 269,954원×22 = 5,921,171원 (손익 -23.07%)
• 01-19 매도 · 005070 코스모신소재 · 138,600원×50 = 6,909,210원 (손익 -10.09%)
• 01-19 매도 · 005490 POSCO홀딩스 · 414,500원×15 = 6,198,848원 (손익 -16.78%)
• 01-19 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 67,600원×107 = 7,211,500원 (손익 -7.41%)
• 01-19 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 147,298원×60 = 8,811,366원 (손익 +14.37%)
• 01-19 매도 · 022100 포스코DX · 56,000원×150 = 8,374,800원 (손익 +7.86%)
• 01-19 매도 · 042660 한화오션 · 22,400원×305 = 6,811,504원 (손익 -12.53%)
• 01-19 매도 · 042700 한미반도체 · 57,700원×132 = 7,593,551원 (손익 -2.45%)
• 01-19 매도 · 047050 포스코인터내셔널 · 50,200원×131 = 6,556,471원 (손익 -15.84%)
• 01-19 매도 · 086520 에코프로 · 109,089원×54 = 5,873,134원 (손익 -24.47%)
• 01-19 매도 · 196170 알테오젠 · 75,600원×107 = 8,064,932원 (손익 +4.13%)
• 01-19 매도 · 247540 에코프로비엠 · 278,500원×24 = 6,663,948원 (손익 -12.79%)
• 01-19 매도 · 403870 HPSP · 47,800원×171 = 8,149,279원 (손익 +4.50%)
• 01-19 신규매수 · 001570 금양 · 89,800원×80 = 7,192,621원
• 01-19 신규매수 · 003670 포스코퓨처엠 · 269,954원×26 = 7,027,227원
• 01-19 신규매수 · 005070 코스모신소재 · 138,600원×52 = 7,215,849원
• 01-19 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 67,600원×106 = 7,174,199원
• 01-19 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 147,298원×49 = 7,226,263원
• 01-19 신규매수 · 022100 포스코DX · 56,000원×129 = 7,232,669원
• 01-19 신규매수 · 042700 한미반도체 · 57,700원×125 = 7,221,155원
• 01-19 신규매수 · 047050 포스코인터내셔널 · 50,200원×143 = 7,187,214원
• 01-19 신규매수 · 086520 에코프로 · 109,089원×66 = 7,208,514원
• 01-19 신규매수 · 196170 알테오젠 · 75,600원×95 = 7,190,618원
• 01-19 신규매수 · 247540 에코프로비엠 · 278,500원×25 = 6,970,855원
• 01-19 신규매수 · 267260 HD현대일렉트릭 · 98,700원×73 = 7,213,746원
• 01-19 신규매수 · 277810 레인보우로보틱스 · 173,600원×41 = 7,126,141원
• 01-19 신규매수 · 307950 현대오토에버 · 177,000원×40 = 7,088,496원
• 01-19 신규매수 · 403870 HPSP · 47,800원×151 = 7,226,461원

KR 탑텐

• 월말(2024-01-31) 평가액 131,652,274원 · 누적 +31.65% · 이번 달 -5.79%
• 01-15 매도 · 006400 삼성SDI · 391,613원×10 = 3,904,382원 (손익 +17.85%)
• 01-15 신규매수 · 068270 셀트리온 · 173,043원×7 = 1,212,755원
• 01-15 추가매수 · 373220 LG에너지솔루션 · 399,500원×7 = 2,799,856원

US 모멘텀

• 월말(2024-01-31) 평가액 $131,512 · 누적 +31.51% · 이번 달 +3.91%
• 01-02 매도 · ACGL Arch Capital Group · $72×76.0 = $5,460 (손익 -8.93%)
• 01-02 매도 · ANET Arista Networks · $58×3.0 = $174 (손익 +9.09%)
• 01-02 매도 · AVGO Broadcom · $106×66.0 = $6,979 (손익 +24.34%)
• 01-02 매도 · BLDR Builders FirstSource · $165×6.0 = $992 (손익 +40.22%)
• 01-02 매도 · CDNS Cadence Design Systems · $263×22.0 = $5,784 (손익 +5.43%)
• 01-02 매도 · JBL Jabil · $128×2.0 = $255 (손익 +3.46%)
• 01-02 매도 · LLY Lilly (Eli) · $582×10.0 = $5,820 (손익 +0.99%)
• 01-02 매도 · PHM PulteGroup · $100×5.0 = $498 (손익 +50.85%)
• 01-02 매도 · RCL Royal Caribbean Group · $117×3.0 = $351 (손익 +16.89%)
• 01-02 매도 · SNPS Synopsys · $499×11.0 = $5,489 (손익 +4.54%)
• 01-02 매도 · STX Seagate Technology · $79×73.0 = $5,739 (손익 +4.89%)
• 01-02 신규매수 · AMD Advanced Micro Devices · $139×44.0 = $6,098
• 01-02 추가매수 · AMZN Amazon · $150×1.0 = $150
• 01-02 신규매수 · CCL Carnival Corporation · $17×360.0 = $6,158
• 01-02 신규매수 · CRM Salesforce · $252×24.0 = $6,043
• 01-02 신규매수 · INTC Intel · $47×130.0 = $6,132
• 01-02 신규매수 · LRCX Lam Research · $73×84.0 = $6,162
• 01-02 추가매수 · NOW ServiceNow · $138×1.0 = $138
• 01-02 추가매수 · PANW Palo Alto Networks · $144×2.0 = $289
• 01-02 신규매수 · TSLA Tesla, Inc. · $248×24.0 = $5,962

US 탑텐

• 월말(2024-01-31) 평가액 $185,344 · 누적 +85.34% · 이번 달 +1.15%
• 01-02 추가매수 · NVDA Nvidia · $48×1.0 = $48

라이브 대시보드: KR · US