2024년 2월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2024-02-29) 평가액 129,050,354원 · 누적 +29.05% · 이번 달 +19.26%
• 02-20 매도 · 001570 금양 · 92,600원×80 = 7,385,776원 (손익 +2.69%)
• 02-20 매도 · 003670 포스코퓨처엠 · 295,156원×26 = 7,651,034원 (손익 +8.88%)
• 02-20 매도 · 005070 코스모신소재 · 185,700원×52 = 9,627,431원 (손익 +33.42%)
• 02-20 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 69,700원×106 = 7,366,035원 (손익 +2.67%)
• 02-20 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 156,771원×49 = 7,658,734원 (손익 +5.98%)
• 02-20 매도 · 022100 포스코DX · 58,100원×129 = 7,472,415원 (손익 +3.31%)
• 02-20 매도 · 042700 한미반도체 · 74,500원×125 = 9,284,562원 (손익 +28.57%)
• 02-20 매도 · 047050 포스코인터내셔널 · 58,900원×143 = 8,397,432원 (손익 +16.84%)
• 02-20 매도 · 086520 에코프로 · 117,722원×66 = 7,746,343원 (손익 +7.46%)
• 02-20 매도 · 196170 알테오젠 · 87,100원×95 = 8,249,676원 (손익 +14.73%)
• 02-20 매도 · 247540 에코프로비엠 · 253,500원×25 = 6,318,488원 (손익 -9.36%)
• 02-20 매도 · 267260 HD현대일렉트릭 · 134,400원×73 = 9,781,766원 (손익 +35.60%)
• 02-20 매도 · 277810 레인보우로보틱스 · 168,400원×41 = 6,883,687원 (손익 -3.40%)
• 02-20 매도 · 307950 현대오토에버 · 156,000원×40 = 6,221,280원 (손익 -12.23%)
• 02-20 매도 · 403870 HPSP · 56,400원×151 = 8,490,851원 (손익 +17.50%)
• 02-20 신규매수 · 001570 금양 · 92,600원×85 = 7,880,445원
• 02-20 신규매수 · 005070 코스모신소재 · 185,700원×42 = 7,808,759원
• 02-20 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 69,700원×113 = 7,885,551원
• 02-20 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 156,771원×50 = 7,847,956원
• 02-20 신규매수 · 022100 포스코DX · 58,100원×136 = 7,911,082원
• 02-20 신규매수 · 042700 한미반도체 · 74,500원×106 = 7,906,476원
• 02-20 신규매수 · 047050 포스코인터내셔널 · 58,900원×134 = 7,902,071원
• 02-20 신규매수 · 065350 신성델타테크 · 148,400원×53 = 7,874,638원
• 02-20 신규매수 · 086520 에코프로 · 117,722원×67 = 7,896,839원
• 02-20 신규매수 · 180640 한진칼 · 69,600원×113 = 7,874,238원
• 02-20 신규매수 · 196170 알테오젠 · 87,100원×90 = 7,848,407원
• 02-20 신규매수 · 247540 에코프로비엠 · 253,500원×31 = 7,867,930원
• 02-20 신규매수 · 267260 HD현대일렉트릭 · 134,400원×58 = 7,804,554원
• 02-20 신규매수 · 348370 엔켐 · 333,000원×23 = 7,668,191원
• 02-20 신규매수 · 403870 HPSP · 56,400원×140 = 7,905,475원

KR 탑텐

• 월말(2024-02-29) 평가액 137,527,524원 · 누적 +37.53% · 이번 달 +4.46%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

• 월말(2024-02-29) 평가액 $142,175 · 누적 +42.18% · 이번 달 +8.11%
• 02-01 매도 · AMD Advanced Micro Devices · $170×4.0 = $682 (손익 +22.53%)
• 02-01 매도 · AMZN Amazon · $159×41.0 = $6,530 (손익 +7.85%)
• 02-01 매도 · ANET Arista Networks · $66×5.0 = $329 (손익 +23.89%)
• 02-01 매도 · CRM Salesforce · $279×24.0 = $6,695 (손익 +10.36%)
• 02-01 매도 · LRCX Lam Research · $81×84.0 = $6,844 (손익 +10.62%)
• 02-01 매도 · NOW ServiceNow · $154×44.0 = $6,785 (손익 +11.18%)
• 02-01 매도 · NVDA Nvidia · $63×21.0 = $1,321 (손익 +110.83%)
• 02-01 매도 · PANW Palo Alto Networks · $170×2.0 = $340 (손익 +14.47%)
• 02-01 매도 · TSLA Tesla, Inc. · $189×24.0 = $4,533 (손익 -24.28%)
• 02-01 매도 · UBER Uber · $67×4.0 = $267 (손익 +51.64%)
• 02-01 신규매수 · AVGO Broadcom · $117×57.0 = $6,664
• 02-01 추가매수 · CCL Carnival Corporation · $17×42.0 = $698
• 02-01 신규매수 · DHI D. R. Horton · $144×41.0 = $5,886
• 02-01 추가매수 · INTC Intel · $43×26.0 = $1,112
• 02-01 추가매수 · JBL Jabil · $131×2.0 = $261
• 02-01 신규매수 · LLY Lilly (Eli) · $649×10.0 = $6,491
• 02-01 신규매수 · LULU Lululemon Athletica · $462×14.0 = $6,467
• 02-01 신규매수 · NRG NRG Energy · $52×127.0 = $6,651
• 02-01 추가매수 · RCL Royal Caribbean Group · $123×1.0 = $123

US 탑텐

• 월말(2024-02-29) 평가액 $191,895 · 누적 +91.89% · 이번 달 +3.53%
• 02-01 매도 · UNH UnitedHealth Group · $481×8.0 = $3,847 (손익 +7.34%)
• 02-01 추가매수 · AMZN Amazon · $159×3.0 = $478
• 02-01 신규매수 · AVGO Broadcom · $117×4.0 = $468
• 02-01 신규매수 · JPM JPMorgan Chase · $166×2.0 = $331
• 02-01 추가매수 · META Meta Platforms · $391×1.0 = $391
• 02-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $63×14.0 = $881
• 02-01 추가매수 · TSLA Tesla, Inc. · $189×2.0 = $378

라이브 대시보드: KR · US