2024년 3월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2024-03-29) 평가액 144,445,534원 · 누적 +44.45% · 이번 달 +11.93%
• 03-20 매도 · 001570 금양 · 123,000원×85 = 10,423,635원 (손익 +32.27%)
• 03-20 매도 · 005070 코스모신소재 · 168,500원×42 = 7,055,769원 (손익 -9.64%)
• 03-20 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 90,400원×113 = 10,184,554원 (손익 +29.15%)
• 03-20 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 194,971원×50 = 9,719,304원 (손익 +23.85%)
• 03-20 매도 · 022100 포스코DX · 52,500원×136 = 7,118,580원 (손익 -10.02%)
• 03-20 매도 · 042700 한미반도체 · 93,100원×106 = 9,838,994원 (손익 +24.44%)
• 03-20 매도 · 047050 포스코인터내셔널 · 55,400원×134 = 7,401,329원 (손익 -6.34%)
• 03-20 매도 · 065350 신성델타테크 · 121,500원×53 = 6,420,182원 (손익 -18.47%)
• 03-20 매도 · 086520 에코프로 · 119,096원×67 = 7,955,494원 (손익 +0.74%)
• 03-20 매도 · 180640 한진칼 · 58,000원×113 = 6,534,338원 (손익 -17.02%)
• 03-20 매도 · 196170 알테오젠 · 196,100원×90 = 17,596,053원 (손익 +124.20%)
• 03-20 매도 · 247540 에코프로비엠 · 265,000원×31 = 8,190,355원 (손익 +4.10%)
• 03-20 매도 · 267260 HD현대일렉트릭 · 149,700원×58 = 8,656,552원 (손익 +10.92%)
• 03-20 매도 · 348370 엔켐 · 239,000원×23 = 5,480,509원 (손익 -28.53%)
• 03-20 매도 · 403870 HPSP · 51,400원×140 = 7,174,412원 (손익 -9.25%)
• 03-20 신규매수 · 000660 SK하이닉스 · 156,500원×55 = 8,617,829원
• 03-20 신규매수 · 001570 금양 · 123,000원×70 = 8,620,332원
• 03-20 신규매수 · 005070 코스모신소재 · 168,500원×51 = 8,603,812원
• 03-20 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 90,400원×95 = 8,598,306원
• 03-20 신규매수 · 022100 포스코DX · 52,500원×165 = 8,672,895원
• 03-20 신규매수 · 028300 HLB · 103,800원×83 = 8,625,738원
• 03-20 신규매수 · 042700 한미반도체 · 93,100원×93 = 8,668,690원
• 03-20 신규매수 · 047050 포스코인터내셔널 · 55,400원×156 = 8,652,771원
• 03-20 신규매수 · 086520 에코프로 · 119,096원×72 = 8,585,202원
• 03-20 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 80,100원×108 = 8,661,181원
• 03-20 신규매수 · 196170 알테오젠 · 196,100원×44 = 8,638,754원
• 03-20 신규매수 · 267260 HD현대일렉트릭 · 149,700원×57 = 8,543,139원
• 03-20 신규매수 · 348370 엔켐 · 239,000원×36 = 8,614,325원
• 03-20 신규매수 · 402340 SK스퀘어 · 69,400원×125 = 8,685,410원
• 03-20 신규매수 · 403870 HPSP · 51,400원×168 = 8,645,562원

KR 탑텐

• 월말(2024-03-29) 평가액 148,994,317원 · 누적 +48.99% · 이번 달 +8.34%
• 03-13 매도 · 035420 NAVER · 188,400원×26 = 4,883,705원 (손익 +2.80%)
• 03-13 신규매수 · 005490 POSCO홀딩스 · 448,000원×3 = 1,345,613원
• 03-13 추가매수 · 068270 셀트리온 · 164,487원×6 = 988,106원
• 03-13 추가매수 · 373220 LG에너지솔루션 · 418,500원×6 = 2,514,013원

US 모멘텀

• 월말(2024-03-28) 평가액 $143,992 · 누적 +43.99% · 이번 달 +1.28%
• 03-01 매도 · AMD Advanced Micro Devices · $203×4.0 = $811 (손익 +45.64%)
• 03-01 매도 · AVGO Broadcom · $136×3.0 = $409 (손익 +16.13%)
• 03-01 매도 · BLDR Builders FirstSource · $200×1.0 = $200 (손익 +69.56%)
• 03-01 매도 · CCL Carnival Corporation · $16×402.0 = $6,363 (손익 -7.56%)
• 03-01 매도 · DHI D. R. Horton · $149×41.0 = $6,124 (손익 +3.63%)
• 03-01 매도 · GE GE Aerospace · $125×63.0 = $7,868 (손익 +56.50%)
• 03-01 매도 · JBL Jabil · $147×51.0 = $7,474 (손익 +18.60%)
• 03-01 매도 · LULU Lululemon Athletica · $458×14.0 = $6,419 (손익 -1.14%)
• 03-01 매도 · META Meta Platforms · $498×3.0 = $1,495 (손익 +75.10%)
• 03-01 매도 · NRG NRG Energy · $55×127.0 = $6,953 (손익 +4.12%)
• 03-01 매도 · NVDA Nvidia · $82×18.0 = $1,478 (손익 +175.24%)
• 03-01 매도 · UBER Uber · $81×11.0 = $891 (손익 +84.14%)
• 03-01 추가매수 · ADBE Adobe Inc. · $571×2.0 = $1,142
• 03-01 신규매수 · AKAM Akamai Technologies · $110×65.0 = $7,166
• 03-01 신규매수 · AMZN Amazon · $178×40.0 = $7,129
• 03-01 신규매수 · CRM Salesforce · $311×21.0 = $6,541
• 03-01 추가매수 · INTC Intel · $43×11.0 = $477
• 03-01 신규매수 · LRCX Lam Research · $96×75.0 = $7,207
• 03-01 신규매수 · NFLX Netflix · $62×117.0 = $7,246
• 03-01 신규매수 · NOW ServiceNow · $155×46.0 = $7,117
• 03-01 추가매수 · PANW Palo Alto Networks · $151×8.0 = $1,210
• 03-01 추가매수 · PHM PulteGroup · $109×3.0 = $327
• 03-01 추가매수 · RCL Royal Caribbean Group · $121×6.0 = $725

US 탑텐

• 월말(2024-03-28) 평가액 $196,148 · 누적 +96.15% · 이번 달 +2.22%
• 03-01 추가매수 · AVGO Broadcom · $136×1.0 = $136
• 03-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $82×3.0 = $246

라이브 대시보드: KR · US