2024년 4월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2024-04-30) 평가액 146,273,400원 · 누적 +46.27% · 이번 달 +1.27%
• 04-18 매도 · 000660 SK하이닉스 · 182,300원×55 = 9,996,420원 (손익 +16.00%)
• 04-18 매도 · 001570 금양 · 97,100원×70 = 6,776,609원 (손익 -21.39%)
• 04-18 매도 · 005070 코스모신소재 · 146,800원×51 = 7,464,340원 (손익 -13.24%)
• 04-18 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 155,000원×95 = 14,680,825원 (손익 +70.74%)
• 04-18 매도 · 022100 포스코DX · 40,100원×165 = 6,596,650원 (손익 -23.94%)
• 04-18 매도 · 028300 HLB · 97,300원×83 = 8,051,672원 (손익 -6.66%)
• 04-18 매도 · 042700 한미반도체 · 142,600원×93 = 13,222,015원 (손익 +52.53%)
• 04-18 매도 · 047050 포스코인터내셔널 · 43,800원×156 = 6,812,302원 (손익 -21.27%)
• 04-18 매도 · 086520 에코프로 · 101,437원×72 = 7,281,554원 (손익 -15.18%)
• 04-18 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 76,300원×108 = 8,215,679원 (손익 -5.14%)
• 04-18 매도 · 196170 알테오젠 · 176,200원×44 = 7,729,542원 (손익 -10.52%)
• 04-18 매도 · 267260 HD현대일렉트릭 · 239,000원×57 = 13,582,131원 (손익 +58.98%)
• 04-18 매도 · 348370 엔켐 · 315,500원×36 = 11,323,926원 (손익 +31.45%)
• 04-18 매도 · 402340 SK스퀘어 · 83,700원×125 = 10,431,112원 (손익 +20.10%)
• 04-18 매도 · 403870 HPSP · 44,000원×168 = 7,369,824원 (손익 -14.76%)
• 04-18 신규매수 · 000660 SK하이닉스 · 182,300원×51 = 9,308,457원
• 04-18 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 155,000원×60 = 9,311,160원
• 04-18 신규매수 · 010140 삼성중공업 · 9,540원×976 = 9,322,213원
• 04-18 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 230,217원×40 = 9,219,730원
• 04-18 신규매수 · 022100 포스코DX · 40,100원×232 = 9,314,364원
• 04-18 신규매수 · 028300 HLB · 97,300원×95 = 9,254,592원
• 04-18 신규매수 · 042700 한미반도체 · 142,600원×65 = 9,280,123원
• 04-18 신규매수 · 047050 포스코인터내셔널 · 43,800원×212 = 9,296,743원
• 04-18 신규매수 · 058470 리노공업 · 53,962원×172 = 9,292,602원
• 04-18 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 76,300원×122 = 9,319,770원
• 04-18 신규매수 · 196170 알테오젠 · 176,200원×52 = 9,173,395원
• 04-18 신규매수 · 267260 HD현대일렉트릭 · 239,000원×38 = 9,092,898원
• 04-18 신규매수 · 348370 엔켐 · 315,500원×29 = 9,160,479원
• 04-18 신규매수 · 402340 SK스퀘어 · 83,700원×111 = 9,301,849원
• 04-18 신규매수 · 403870 HPSP · 44,000원×211 = 9,295,141원

KR 탑텐

• 월말(2024-04-30) 평가액 142,443,144원 · 누적 +42.44% · 이번 달 -4.40%
• 04-08 매도 · 051910 LG화학 · 394,000원×11 = 4,320,998원 (손익 +24.95%)
• 04-08 추가매수 · 005490 POSCO홀딩스 · 403,000원×2 = 806,967원
• 04-08 신규매수 · 035420 NAVER · 189,900원×5 = 950,639원
• 04-08 추가매수 · 068270 셀트리온 · 173,411원×4 = 694,476원
• 04-08 추가매수 · 373220 LG에너지솔루션 · 373,000원×4 = 1,493,790원

US 모멘텀

• 월말(2024-04-30) 평가액 $134,104 · 누적 +34.10% · 이번 달 -6.87%
• 04-01 매도 · ADBE Adobe Inc. · $502×12.0 = $6,025 (손익 -5.54%)
• 04-01 매도 · AKAM Akamai Technologies · $109×65.0 = $7,106 (손익 -1.22%)
• 04-01 매도 · ANET Arista Networks · $75×102.0 = $7,644 (손익 +41.21%)
• 04-01 매도 · BLDR Builders FirstSource · $205×1.0 = $205 (손익 +74.16%)
• 04-01 매도 · CRM Salesforce · $298×21.0 = $6,248 (손익 -4.87%)
• 04-01 매도 · INTC Intel · $44×167.0 = $7,358 (손익 -5.09%)
• 04-01 매도 · NVDA Nvidia · $90×9.0 = $812 (손익 +202.29%)
• 04-01 매도 · PANW Palo Alto Networks · $140×48.0 = $6,706 (손익 -6.27%)
• 04-01 매도 · PHM PulteGroup · $116×4.0 = $466 (손익 +71.11%)
• 04-01 매도 · RCL Royal Caribbean Group · $137×7.0 = $957 (손익 +33.37%)
• 04-01 추가매수 · AMD Advanced Micro Devices · $183×3.0 = $550
• 04-01 신규매수 · CEG Constellation Energy · $183×39.0 = $7,156
• 04-01 신규매수 · DECK Deckers Brands · $155×46.0 = $7,134
• 04-01 신규매수 · ETN Eaton Corporation · $303×23.0 = $6,980
• 04-01 신규매수 · KLAC KLA Corporation · $70×103.0 = $7,193
• 04-01 신규매수 · SMCI Supermicro · $104×69.0 = $7,156
• 04-01 추가매수 · UBER Uber · $76×4.0 = $306
• 04-01 신규매수 · URI United Rentals · $696×10.0 = $6,962

US 탑텐

• 월말(2024-04-30) 평가액 $194,079 · 누적 +94.08% · 이번 달 -1.06%
• 04-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $90×2.0 = $180

라이브 대시보드: KR · US